안녕하세요 예스스탁입니다. SetStoptrailing이 과거봉에 모든 틱이 없어 실전과 시뮬레이션과의 괴리가 많이 발생할 수 있습니다. 수식안에서 일반청산함수로 구현해 사용하셔야 합니다. 문의하신 내용은 예스랭귀지 도움말에서 예스랭귀지 활용 > 실전매매와 시뮬레이션의 차이 > SetStopTrailing 내용을 참고하시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 > 태산정복 님이 쓴 글입니다. > 제목 : trailingstop 수식함수 관련 문의 > 안녕하세요! SetStoptrailing 함수관련 문의드리겠습니다. SetStopTrailing(A, B, Percentstop) 함수를 적용해서 시뮬한 결과와 실제 시스템 적용결과가 차이가 엄청 크게 나네요. Exitlong / Exitshort 함수를 적용해서 시뮬해야 한다는데, 시뮬레이션 결과와 실제결과 차이를 최소화 할 방법이 없을지요? 감사합니다.

아래 percentstop일때, Exitlong / Exitshort 함수는 어떻게 수식으로 하면 될까요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : trailingstop 수식함수 관련 문의 > 안녕하세요 예스스탁입니다. SetStoptrailing이 과거봉에 모든 틱이 없어 실전과 시뮬레이션과의 괴리가 많이 발생할 수 있습니다. 수식안에서 일반청산함수로 구현해 사용하셔야 합니다. 문의하신 내용은 예스랭귀지 도움말에서 예스랭귀지 활용 > 실전매매와 시뮬레이션의 차이 > SetStopTrailing 내용을 참고하시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 > 태산정복 님이 쓴 글입니다. > 제목 : trailingstop 수식함수 관련 문의 > 안녕하세요! SetStoptrailing 함수관련 문의드리겠습니다. SetStopTrailing(A, B, Percentstop) 함수를 적용해서 시뮬한 결과와 실제 시스템 적용결과가 차이가 엄청 크게 나네요. Exitlong / Exitshort 함수를 적용해서 시뮬해야 한다는데, 시뮬레이션 결과와 실제결과 차이를 최소화 할 방법이 없을지요? 감사합니다.

안녕하세요 예스스탁입니다. SetStopTrailing함수의 4번째 매개변수는 수익감소가 수익폭대비인지 가격대비인지 지정하는 옵션입니다. SetStopTrailing(A,B,PercentStop); SetStopTrailing(A,B,PercentStop,0); 4번째 옵션을 아무것도 지정하지 않거나 0으로 지정하면 B값이상 수익이 발생한 이후에 [수익폭대비] A만큼 수익이 감소하면 청산 SetStopTrailing(A,B,PercentStop,1); 4번째 옵션을 1로 지정하면 B값이상 수익이 발생한 이후에 최고/최저가격대비 A만큼 수익이 감소하면 청산입니다. 각 옵션에 따라 아래와 같이 작성하시면 됩니다. 1 수익폭대비 input : 수익감소(30),최소수익(10); var : BH(0),SL(0); if MarketPosition == 1 Then { BH = Highest(H,BarsSinceEntry); if BH >= EntryPrice*(1+최소수익) Then ExitLong("bx",AtStop,BH-(BH-EntryPrice)*(수익감소/100)); } if MarketPosition == -1 Then { SL = Lowest(L,BarsSinceEntry); if SL <= EntryPrice*(1-최소수익) Then ExitShort("sx",AtStop,SL+(EntryPrice-SL)*(수익감소/100)); } 2 최고가격대비 input : 수익감소(3),최소수익(10); var : BH(0),SL(0); if MarketPosition == 1 Then { BH = Highest(H,BarsSinceEntry); if BH >= EntryPrice*(1+최소수익) Then ExitLong("bx",AtStop,BH*(1-수익감소/100)); } if MarketPosition == -1 Then { SL = Lowest(L,BarsSinceEntry); if SL <= EntryPrice*(1-최소수익) Then ExitShort("sx",AtStop,SL*(1+수익감소/100)); } 즐거운 하루되세요 > 태산정복 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : trailingstop 수식함수 관련 문의 > 아래 percentstop일때, Exitlong / Exitshort 함수는 어떻게 수식으로 하면 될까요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : trailingstop 수식함수 관련 문의 > 안녕하세요 예스스탁입니다. SetStoptrailing이 과거봉에 모든 틱이 없어 실전과 시뮬레이션과의 괴리가 많이 발생할 수 있습니다. 수식안에서 일반청산함수로 구현해 사용하셔야 합니다. 문의하신 내용은 예스랭귀지 도움말에서 예스랭귀지 활용 > 실전매매와 시뮬레이션의 차이 > SetStopTrailing 내용을 참고하시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 > 태산정복 님이 쓴 글입니다. > 제목 : trailingstop 수식함수 관련 문의 > 안녕하세요! SetStoptrailing 함수관련 문의드리겠습니다. SetStopTrailing(A, B, Percentstop) 함수를 적용해서 시뮬한 결과와 실제 시스템 적용결과가 차이가 엄청 크게 나네요. Exitlong / Exitshort 함수를 적용해서 시뮬해야 한다는데, 시뮬레이션 결과와 실제결과 차이를 최소화 할 방법이 없을지요? 감사합니다.