안녕하세요?
아래 전략에 대해 스크립트 작성 요청드립니다.
해외선물을 거래하고자 하는데
매주 월요일 시가에 발생하는 갭을 이용하여 매매하고자 합니다.
컨셉은 금요일장이 일봉상 양봉마감이면 종가에서 매도후 오버나이트해서 시가보다 10틱 아래에 지정가 청산하고
일봉상 음봉마감이면 종가에서 매수후 오버나이트해서 시가보다 10틱 위에서 지정가 청산하고 싶습니다.
금요일의 일봉이 양봉이 음봉인지는 월요일의 시가 데이터가 들어와야 알 수 있어 논리적으로 금요일 종가에 매수하기 어렵다면 단기분봉을 사용하여서라도 금요일장 가장 늦은 시간에 양봉과 음봉을 추정하고 진입해서 오버나이트를 하고 월요일 시가데이터를 수신해서 그 시가보다 10틱 유리하게 지정가 청산을 내고 싶습니다.
스크립트 작성 요청드립니다.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2021-08-20 16:45:16
안녕하세요
예스스탁입니다.
일봉으로 종가매수는 실제 가능하지 않습니다.
1분봉에서 구현되게 작성해 드립니다.
매수는 마지막봉의 시가에 진입하게 작성해 드립니다.
월요일 첫봉에서도 시가대비로 신호가 발생해야 하므로
봉완성시에 NextBarStime로 시간파악가능하게 장시작시간도 같이 지정해 주셔야 합니다.
input : 매수시간(55900),장시작시간(70000);
var : DD(0),OO(0);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
DD = DayOfWeek(Bdate);
if DD == 1 Then
OO = DayOpen;
}
if DD == 5 and
((NextBarSdate != sdate and NextBarSdate >= 매수시간) or (NextBarSdate == sdate and NextBarStime >= 매수시간 and sTime < 매수시간)) Then
{
if NextBarOpen < DayOpen Then
Buy("b",AtMarket);
if NextBarOpen > DayOpen Then
Sell("s",AtMarket);
OO = 0;
}
if DD == 5 and
((NextBarSdate != sdate and NextBarSdate >= 장시작시간) or (NextBarSdate == sdate and NextBarStime >= 장시작시간 and sTime < 장시작시간)) Then
{
OO = NextBarOpen;
}
if MarketPosition == 1 and OO > 0 Then
ExitLong("bx",AtLimit,oo+PriceScale*10);
if MarketPosition == -1 and OO > 0 Then
ExitShort("sx",AtLimit,oo-priceScale*10);
즐거운 하루되세요
> 흰둥이아빠 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 함수요청
> 안녕하세요?
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해외선물을 거래하고자 하는데
매주 월요일 시가에 발생하는 갭을 이용하여 매매하고자 합니다.
컨셉은 금요일장이 일봉상 양봉마감이면 종가에서 매도후 오버나이트해서 시가보다 10틱 아래에 지정가 청산하고
일봉상 음봉마감이면 종가에서 매수후 오버나이트해서 시가보다 10틱 위에서 지정가 청산하고 싶습니다.
금요일의 일봉이 양봉이 음봉인지는 월요일의 시가 데이터가 들어와야 알 수 있어 논리적으로 금요일 종가에 매수하기 어렵다면 단기분봉을 사용하여서라도 금요일장 가장 늦은 시간에 양봉과 음봉을 추정하고 진입해서 오버나이트를 하고 월요일 시가데이터를 수신해서 그 시가보다 10틱 유리하게 지정가 청산을 내고 싶습니다.
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