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문의드립니다
2021-09-05 00:17:36
1421
글번호 152027
지표 중에 Connors RSI라는 지표가 있어 구현해보고 싶은데 감이 잘 오지 않아 문의드립니다.
지표에 대한 설명은 인터넷 원문으로 보면(번역 과정에서 전달이 제대로 안될 수 있어 원문으로 하겠습니다)
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:connorsrsi
The formula given is:
ConnorsRSI(3,2,100) = [ RSI(Close,3) + RSI(Streak,2) + PercentRank(percentMove,100) ] / 3
Relative Strength Index
The first component is a simple 3-period RSI of price. This component measures price momentum on a scale of 0-100.
Up/Down Streak Length
The second component is a 2-period RSI of the up/down streak length. It measures the duration of the trend.
The up/down streak is essentially the number of days in a row that the security's closing price has been higher (up) or lower (down) than the previous day's close. If a stock closes above its previous close three days in a row, then the up/down streak is +3. If it has closed below its previous close for 2 days, then its streak is -2. If it does not change price between one period and the next, then the streak is reset to 0.
Applying the 2-period RSI to this streak value converts it to a bound oscillator where values must be in the range of 0-100.
Magnitude of Price Change
The third component ranks the most recent period's price change against the price change of the other periods in the specified timeframe (100 periods by default).
Essentially you determine the percentage of previous price changes that are lower than the most recent one. For example, if you specify a 20-day timeframe, and 7 of those 20 price change values are lower than today's price change, then 7 / 20 = 0.35 = 35%.
Again, defining this as a percentage restricts the component to a scale of 0-100. If today's price change was large and positive, the value of this component will be closer to 100; large negative price changes will result in a value closer to 0.
인데, 첫번째는 3일짜리 RSI이고(wilder가 아니라 cutler식 rsi 인 것 같습니다)
두번째는 연속 상승일수/하락일수(2일 연속 상승=2, 2일 연속하락=-2 등)에 대한 2일짜리 RSI,
세번째는 지난 100일간 1일 주가변화율(1일 ROC)이 당일 주가변화율보다 낮았던 일의 비율
정도로 볼 수 있을 것 같습니다.(다른 몇몇 시스템트레이딩 프로그램에서는 percentrank 함수로 나타내는 경우가 있는데 제가 못찾은건지 원래 없는건지 예스랭귀지에서는 맞는 함수를 모르겠습니다)
첫번째는 단순한 3일짜리 RSI지만 남은 두 가지가 수식으로 어떻게 표현해야 할지 감이 잘 잡히지 않아 문의를 드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2021-09-06 13:31:59
안녕하세요
예스스탁입니다.
올려주신 내용중에 PercentRank함수가 어떤 내용의 함수인지 잘 모르겠습니다.
도움을 드르지 못해 죄송합니다.
즐거운 하루되세요
> 사모라노 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다
> 지표 중에 Connors RSI라는 지표가 있어 구현해보고 싶은데 감이 잘 오지 않아 문의드립니다.
지표에 대한 설명은 인터넷 원문으로 보면(번역 과정에서 전달이 제대로 안될 수 있어 원문으로 하겠습니다)
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:connorsrsi
The formula given is:
ConnorsRSI(3,2,100) = [ RSI(Close,3) + RSI(Streak,2) + PercentRank(percentMove,100) ] / 3
Relative Strength Index
The first component is a simple 3-period RSI of price. This component measures price momentum on a scale of 0-100.
Up/Down Streak Length
The second component is a 2-period RSI of the up/down streak length. It measures the duration of the trend.
The up/down streak is essentially the number of days in a row that the security's closing price has been higher (up) or lower (down) than the previous day's close. If a stock closes above its previous close three days in a row, then the up/down streak is +3. If it has closed below its previous close for 2 days, then its streak is -2. If it does not change price between one period and the next, then the streak is reset to 0.
Applying the 2-period RSI to this streak value converts it to a bound oscillator where values must be in the range of 0-100.
Magnitude of Price Change
The third component ranks the most recent period's price change against the price change of the other periods in the specified timeframe (100 periods by default).
Essentially you determine the percentage of previous price changes that are lower than the most recent one. For example, if you specify a 20-day timeframe, and 7 of those 20 price change values are lower than today's price change, then 7 / 20 = 0.35 = 35%.
Again, defining this as a percentage restricts the component to a scale of 0-100. If today's price change was large and positive, the value of this component will be closer to 100; large negative price changes will result in a value closer to 0.
인데, 첫번째는 3일짜리 RSI이고(wilder가 아니라 cutler식 rsi 인 것 같습니다)
두번째는 연속 상승일수/하락일수(2일 연속 상승=2, 2일 연속하락=-2 등)에 대한 2일짜리 RSI,
세번째는 지난 100일간 1일 주가변화율(1일 ROC)이 당일 주가변화율보다 낮았던 일의 비율
정도로 볼 수 있을 것 같습니다.(다른 몇몇 시스템트레이딩 프로그램에서는 percentrank 함수로 나타내는 경우가 있는데 제가 못찾은건지 원래 없는건지 예스랭귀지에서는 맞는 함수를 모르겠습니다)
첫번째는 단순한 3일짜리 RSI지만 남은 두 가지가 수식으로 어떻게 표현해야 할지 감이 잘 잡히지 않아 문의를 드립니다.