안녕하세요? 예스스탁입니다. 저희 예스트레이더가 타프로그램과 다르게 봉만드는 원칙을 갖고 있기 때문이 아닌가 생각됩니다. 5분봉 차트일 경우 저희는 시간 주기를 9:00:00 ~9:04:59 까지 하나의 봉을 만들고 9:05:00~9:09:59 까지 또하나의 봉을 만듭니다. 시가-종가가 차이가 많이 난다고 하셨는데..1/100초 단위의 모든 틱 시세를 기본으로하여 처리하기 때문에 시세 자체에 문제가 있지 않는 한 말씀하신 현상이 생길 수 없다고 생각됩니다. 두개의 프로그램을 띄워놓고 시세를 확인해 보았는데 거의 동일하게 시세를 수신하는 것을 확인하였습니다. 시세가 폭주하거나 시스템로직상의 문제로 말씀하신 현상이 발생할 가능성도 없지 않지만, 정확한 확인은 사용자님의 환경을 정확히 알아야 답변 가능한 내용인것 같습니다. 자세한 내용 확인을 위해서 저희 회사(02-3453-1060:박상우)로 연락을 부탁드립니다. 감사합니다. > 일승 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 종가-시가 차이에 대한 질문 > 대신 CT에서 작성된 수식을 YT로 Migration하고 있는 중에 현상을 발견했습니다. 답변 부탁드립니다. 5분봉을 사용한 선물 데트용 시스템에서... CT의 경우는 5분봉 종가-시가 가격 차이가 나는 경우가 극히 드물지만 YT는 5분봉 종가-시가 가격 차이가 나는 봉이 꽤 많다는 것이며, 따라서 5분 마디에서 봉이 생기는 시간을 체크해 보았습니다. 물론 원자시계를 사용하여 1초 단위까지도 정확한 시계를 사용했죠. YT의 경우는 5분 마디 00초에서 봉이 생기는 경우보다 다소 늦게 봉이 생기네요. 심지어는 20-30 초 후에 생기는 경우도 보았습니다. 물론 사용하고 있는 PC의 성능에 따라 다소 오차가 있을 수 있겠으나, 자동 매매 시스템만 돌리는 최신형 쿼드PC에서도 동일한 현상이 발생하네요. 이런 현상이 은근히 시스템의 수익율을 저하시키는 결과를 가져 오고 있습니다. 반듯이 해결해야할 현상으로 판단되며, 적절한 답변 부탁드립니다.