안녕하세요 예스스탁입니다. 1 var1 = ma(C,20); Var2 = ma(C,100); if CrossUp(var1,Var2) Then Buy("b"); if MarketPosition == 1 Then { var1 = Highest(H,BarsSinceEntry); var2 = lowest(L,BarsSinceEntry); Var3 = (EntryPrice-Var2)/(var1-Var2)*100; if BarsSinceEntry >= 5 and Var3 <= 30 Then ExitLong("bx1"); if BarsSinceEntry >= 5 and Var3 >= 70 Then ExitLong("bx2"); if BarsSinceEntry >= 5 Then { if Var3 <= 30 Then Condition1 = true; if Condition1 == true and Var3 >= 70 Then ExitLong("bx3"); } if BarsSinceEntry >= 5 Then { if Var3 >= 70 Then Condition2 = true; if Condition2 == true and Var3 <= 30 Then ExitLong("bx4"); } } if CrossDown(var1,Var2) Then Sell("s"); if MarketPosition == 1 Then { var1 = Highest(H,BarsSinceEntry); var2 = lowest(L,BarsSinceEntry); if Var1 >= EntryPrice+30 Then ExitShort("sx1",AtLimit,EntryPrice-10); if Var2 <= EntryPrice-30 Then ExitLong("sx2",AtStop,EntryPrice+10); } 2 시세누락이나 혹은 현재시점에서 과거데이타를 가져오는 기간의 변화등에 따른 부분으로 실시간과 시뮬레이션이 다른 부분에 대해서는 현재로서는 처리할 방법이 없습니다. 즐거운 하루되세요 > 양치기 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템식 문의 드립니다. > 항상 도움 주셔서 감사합니다. 아래 청산조건에 관한 시스템식 부탁드립니다. 요청식1) 종목 : 해외선물 차트 : 틱 100차트 매수조건 : 20이평이 100이평 상향 돌파시 매수 매수청산 : 매수청산 요청식 1번: 매수진입후 캔들이 5개 이상 지나고(생성후) 진입효율이 30 이하면 매수청산 매수청산 요청식 2번: 매수진입후 캔들이 5개 이상 지나고(생성후) 진입효율이 70 이상면 매수청산 매수청산 요청식 3번: 매수진입후 캔들이 5개 이상 지나고(생성후) 진입효율이 30 이하인 적이 있었으면 진입효율이 70이상이 되면 매수청산 매수청산 요청식 4번: 매수진입후 캔들이 5개 이상 지나고(생성후) 진입효율이 70 이상인 적이 있었으면 진입효율이 30이하가 되면 매수청산 -------------------------------------------------------------------------------- 매도조건 : 20이평이 100이평 하향 돌파시 매도 매도청산 : 매도청산 요청식 1번: 매도진입후 미청산포지션 손실이 -30point 이상 이었던 적이 있었으면 수익이 10point 이상이 발생하면 매도청산 매도청산 요청식 2번: 매도진입후 미청산포지션 수익이 +30point 이상 이었던 적이 있었으면 손실이 -10point 이상이 발생하면 매도청산 매수 매도 각기 다른 청산조건 입니다. 트레일링 스탑이랑 비슷한데.. 시물레이션에서 트레일링 스탑이 잘 안되는 것 같아서요. 시스템식 부탁드립니다. 질문1) 시스템식을 만들어서 차트에 적용해서 실시간으로 운영한 시스템 성능과 시간이 지난 후 실시간 차트에 적용한 시스템 성능과 차이가 많이 발생하네요. 이거는 어쩔수 없는 거겠죠? 답변 부탁드립니다. 감사합니다.