커뮤니티
문의 드립니다.~~~~
2021-11-11 12:56:37
940
글번호 153523
아래와 같이 답을 주셨는데
실행을 해 보니
의도대로 되지 않고
청산과 재진입이 과다 실행이 되어
다시 문의 드립니다,~~
1,진입은 추세 진입식으로
2,트레일링 추세익절청산과 동시에 재진입,
추세손절과 동시에 재진입으로 부탁드립니다.
정확한 수식을 위해
답변 주신 수식 위에 있는
변수와 시간조건식을 같이 올립니다.
input : 진입틱수(20);
input : 최소손실틱(0),손실감소틱(20);
input : StartTime1(70000),EndTime1(53000);
input : StartTime2(99999999),EndTime2(99999999);
input : StartTime3(99999999),EndTime3(99999999);
input : StartTime4(99999999),EndTime4(99999999);
var : Tcond(false);
var : OO(0),HH(0),LL(0);
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime1 and stime[1] < EndTime1) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime1 and stime[1] < StartTime1) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime2 and stime[1] < EndTime2) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime2 and stime[1] < StartTime2) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime3 and stime[1] < EndTime3) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime3 and stime[1] < StartTime3) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime4 and stime[1] < EndTime4) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime4 and stime[1] < StartTime4) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if Tcond == true Then
{
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and LL > OO-PriceScale*진입틱수 Then
Buy("시작매수",AtStop,LL+PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and HH < OO+PriceScale*진입틱수 Then
Sell("시작매도",AtStop,HH-PriceScale*진입틱수);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("Bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
Else
Exitlong("Bl2",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("sx1",AtLimit,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitLong("sx2",AtLimit,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
}
}
if MarketPosition == -1 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
Else
ExitShort("sl2",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("bx1",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitShort("bx2",AtLimit,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
}
}
- 1. 111.xlsx (0.02 MB)
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2021-11-11 15:22:40
안녕하세요
예스스탁입니다.
신호타입이 반대로 된 부분이 있어 식을 수정했습니다.
지정한 StartTime이후의 최고가와 최저가를 계산하는 부분이 빠져있어
해당 부분도 추가했습니다. 불필요하신면 삭제하시기 바랍니다.
input : 진입틱수(20);
input : 최소손실틱(0),손실감소틱(20);
input : StartTime1(70000),EndTime1(53000);
input : StartTime2(99999999),EndTime2(99999999);
input : StartTime3(99999999),EndTime3(99999999);
input : StartTime4(99999999),EndTime4(99999999);
var : Tcond(false);
var : OO(0),HH(0),LL(0);
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime1 and stime[1] < EndTime1) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime1 and stime[1] < StartTime1) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime2 and stime[1] < EndTime2) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime2 and stime[1] < StartTime2) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime3 and stime[1] < EndTime3) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime3 and stime[1] < StartTime3) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime4 and stime[1] < EndTime4) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime4 and stime[1] < StartTime4) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if Tcond == true Then
{
if L < LL Then
LL = L;
if H > HH Then
HH = H;
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and LL > OO-PriceScale*진입틱수 Then
Buy("시작매수",AtStop,LL+PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and HH < OO+PriceScale*진입틱수 Then
Sell("시작매도",AtStop,HH-PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 1 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("Bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
Else
Exitlong("Bl2",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("sx1",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitLong("sx2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
}
}
if MarketPosition == -1 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
Else
ExitShort("sl2",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("bx1",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitShort("bx2",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 예스요 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.~~~~
> 아래와 같이 답을 주셨는데
실행을 해 보니
의도대로 되지 않고
청산과 재진입이 과다 실행이 되어
다시 문의 드립니다,~~
1,진입은 추세 진입식으로
2,트레일링 추세익절청산과 동시에 재진입,
추세손절과 동시에 재진입으로 부탁드립니다.
정확한 수식을 위해
답변 주신 수식 위에 있는
변수와 시간조건식을 같이 올립니다.
input : 진입틱수(20);
input : 최소손실틱(0),손실감소틱(20);
input : StartTime1(70000),EndTime1(53000);
input : StartTime2(99999999),EndTime2(99999999);
input : StartTime3(99999999),EndTime3(99999999);
input : StartTime4(99999999),EndTime4(99999999);
var : Tcond(false);
var : OO(0),HH(0),LL(0);
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime1 and stime[1] < EndTime1) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime1 and stime[1] < StartTime1) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime2 and stime[1] < EndTime2) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime2 and stime[1] < StartTime2) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime3 and stime[1] < EndTime3) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime3 and stime[1] < StartTime3) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime4 and stime[1] < EndTime4) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime4 and stime[1] < StartTime4) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if Tcond == true Then
{
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and LL > OO-PriceScale*진입틱수 Then
Buy("시작매수",AtStop,LL+PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and HH < OO+PriceScale*진입틱수 Then
Sell("시작매도",AtStop,HH-PriceScale*진입틱수);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("Bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
Else
Exitlong("Bl2",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("sx1",AtLimit,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitLong("sx2",AtLimit,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
}
}
if MarketPosition == -1 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
Else
ExitShort("sl2",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("bx1",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitShort("bx2",AtLimit,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
}
}
예스요
2021-11-11 15:48:55
한가지만 추가 적용해 주시면 감사하겠습니다.~~~
<청산시>
1, 설정된 각 시간대 내에서는 청산 조건이 충족되면 수식 그대로
청산 및 스위칭 재진입
2, 설정된 각 시간내에서 청산 조건이 충족 되지 않아
포지션을 가지고 각 시간대를 지날때에는
청산 조건이 충족되면 스위칭 재진입 없이
청산만 이루어지도록 부탁드립니다~~~
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의 드립니다.~~~~
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
신호타입이 반대로 된 부분이 있어 식을 수정했습니다.
지정한 StartTime이후의 최고가와 최저가를 계산하는 부분이 빠져있어
해당 부분도 추가했습니다. 불필요하신면 삭제하시기 바랍니다.
input : 진입틱수(20);
input : 최소손실틱(0),손실감소틱(20);
input : StartTime1(70000),EndTime1(53000);
input : StartTime2(99999999),EndTime2(99999999);
input : StartTime3(99999999),EndTime3(99999999);
input : StartTime4(99999999),EndTime4(99999999);
var : Tcond(false);
var : OO(0),HH(0),LL(0);
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime1 and stime[1] < EndTime1) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime1 and stime[1] < StartTime1) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime2 and stime[1] < EndTime2) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime2 and stime[1] < StartTime2) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime3 and stime[1] < EndTime3) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime3 and stime[1] < StartTime3) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime4 and stime[1] < EndTime4) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime4 and stime[1] < StartTime4) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if Tcond == true Then
{
if L < LL Then
LL = L;
if H > HH Then
HH = H;
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and LL > OO-PriceScale*진입틱수 Then
Buy("시작매수",AtStop,LL+PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and HH < OO+PriceScale*진입틱수 Then
Sell("시작매도",AtStop,HH-PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 1 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("Bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
Else
Exitlong("Bl2",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("sx1",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitLong("sx2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
}
}
if MarketPosition == -1 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
Else
ExitShort("sl2",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("bx1",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitShort("bx2",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 예스요 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.~~~~
> 아래와 같이 답을 주셨는데
실행을 해 보니
의도대로 되지 않고
청산과 재진입이 과다 실행이 되어
다시 문의 드립니다,~~
1,진입은 추세 진입식으로
2,트레일링 추세익절청산과 동시에 재진입,
추세손절과 동시에 재진입으로 부탁드립니다.
정확한 수식을 위해
답변 주신 수식 위에 있는
변수와 시간조건식을 같이 올립니다.
input : 진입틱수(20);
input : 최소손실틱(0),손실감소틱(20);
input : StartTime1(70000),EndTime1(53000);
input : StartTime2(99999999),EndTime2(99999999);
input : StartTime3(99999999),EndTime3(99999999);
input : StartTime4(99999999),EndTime4(99999999);
var : Tcond(false);
var : OO(0),HH(0),LL(0);
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime1 and stime[1] < EndTime1) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime1 and stime[1] < StartTime1) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime2 and stime[1] < EndTime2) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime2 and stime[1] < StartTime2) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime3 and stime[1] < EndTime3) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime3 and stime[1] < StartTime3) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime4 and stime[1] < EndTime4) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime4 and stime[1] < StartTime4) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if Tcond == true Then
{
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and LL > OO-PriceScale*진입틱수 Then
Buy("시작매수",AtStop,LL+PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and HH < OO+PriceScale*진입틱수 Then
Sell("시작매도",AtStop,HH-PriceScale*진입틱수);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("Bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
Else
Exitlong("Bl2",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("sx1",AtLimit,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitLong("sx2",AtLimit,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
}
}
if MarketPosition == -1 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
Else
ExitShort("sl2",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("bx1",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitShort("bx2",AtLimit,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
}
}
예스스탁 예스스탁 답변
2021-11-11 15:55:14
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 진입틱수(20);
input : 최소손실틱(0),손실감소틱(20);
input : StartTime1(70000),EndTime1(53000);
input : StartTime2(99999999),EndTime2(99999999);
input : StartTime3(99999999),EndTime3(99999999);
input : StartTime4(99999999),EndTime4(99999999);
var : Tcond(false);
var : OO(0),HH(0),LL(0);
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime1 and stime[1] < EndTime1) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime1 and stime[1] < StartTime1) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime2 and stime[1] < EndTime2) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime2 and stime[1] < StartTime2) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime3 and stime[1] < EndTime3) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime3 and stime[1] < StartTime3) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime4 and stime[1] < EndTime4) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime4 and stime[1] < StartTime4) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if Tcond == true Then
{
if L < LL Then
LL = L;
if H > HH Then
HH = H;
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and LL > OO-PriceScale*진입틱수 Then
Buy("시작매수",AtStop,LL+PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and HH < OO+PriceScale*진입틱수 Then
Sell("시작매도",AtStop,HH-PriceScale*진입틱수);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("Bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
Else
Exitlong("Bl2",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("sx1",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitLong("sx2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
}
}
if MarketPosition == -1 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
Else
ExitShort("sl2",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("bx1",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitShort("bx2",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
}
}
즐거운 하루되세요
> 예스요 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 문의 드립니다.~~~~
>
한가지만 추가 적용해 주시면 감사하겠습니다.~~~
<청산시>
1, 설정된 각 시간대 내에서는 청산 조건이 충족되면 수식 그대로
청산 및 스위칭 재진입
2, 설정된 각 시간내에서 청산 조건이 충족 되지 않아
포지션을 가지고 각 시간대를 지날때에는
청산 조건이 충족되면 스위칭 재진입 없이
청산만 이루어지도록 부탁드립니다~~~
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의 드립니다.~~~~
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
신호타입이 반대로 된 부분이 있어 식을 수정했습니다.
지정한 StartTime이후의 최고가와 최저가를 계산하는 부분이 빠져있어
해당 부분도 추가했습니다. 불필요하신면 삭제하시기 바랍니다.
input : 진입틱수(20);
input : 최소손실틱(0),손실감소틱(20);
input : StartTime1(70000),EndTime1(53000);
input : StartTime2(99999999),EndTime2(99999999);
input : StartTime3(99999999),EndTime3(99999999);
input : StartTime4(99999999),EndTime4(99999999);
var : Tcond(false);
var : OO(0),HH(0),LL(0);
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime1 and stime[1] < EndTime1) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime1 and stime[1] < StartTime1) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime2 and stime[1] < EndTime2) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime2 and stime[1] < StartTime2) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime3 and stime[1] < EndTime3) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime3 and stime[1] < StartTime3) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime4 and stime[1] < EndTime4) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime4 and stime[1] < StartTime4) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if Tcond == true Then
{
if L < LL Then
LL = L;
if H > HH Then
HH = H;
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and LL > OO-PriceScale*진입틱수 Then
Buy("시작매수",AtStop,LL+PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and HH < OO+PriceScale*진입틱수 Then
Sell("시작매도",AtStop,HH-PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 1 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("Bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
Else
Exitlong("Bl2",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("sx1",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitLong("sx2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
}
}
if MarketPosition == -1 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
Else
ExitShort("sl2",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("bx1",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitShort("bx2",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 예스요 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다.~~~~
> 아래와 같이 답을 주셨는데
실행을 해 보니
의도대로 되지 않고
청산과 재진입이 과다 실행이 되어
다시 문의 드립니다,~~
1,진입은 추세 진입식으로
2,트레일링 추세익절청산과 동시에 재진입,
추세손절과 동시에 재진입으로 부탁드립니다.
정확한 수식을 위해
답변 주신 수식 위에 있는
변수와 시간조건식을 같이 올립니다.
input : 진입틱수(20);
input : 최소손실틱(0),손실감소틱(20);
input : StartTime1(70000),EndTime1(53000);
input : StartTime2(99999999),EndTime2(99999999);
input : StartTime3(99999999),EndTime3(99999999);
input : StartTime4(99999999),EndTime4(99999999);
var : Tcond(false);
var : OO(0),HH(0),LL(0);
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime1 and stime[1] < EndTime1) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime1) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime1 and stime[1] < StartTime1) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime2 and stime[1] < EndTime2) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime2) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime2 and stime[1] < StartTime2) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime3 and stime[1] < EndTime3) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime3) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime3 and stime[1] < StartTime3) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= EndTime4 and stime[1] < EndTime4) Then
{
Tcond = False;
}
if (DayOfWeek(sDate) != 1 and sdate != sdate[1] and stime >= StartTime4) or
(sdate == sdate[1] and stime >= StartTime4 and stime[1] < StartTime4) Then
{
Tcond = true;
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if Tcond == true Then
{
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and LL > OO-PriceScale*진입틱수 Then
Buy("시작매수",AtStop,LL+PriceScale*진입틱수);
if MarketPosition == 0 and OO > 0 and HH < OO+PriceScale*진입틱수 Then
Sell("시작매도",AtStop,HH-PriceScale*진입틱수);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("Bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
Else
Exitlong("Bl2",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*진입틱수);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Sell("sx1",AtLimit,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitLong("sx2",AtLimit,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*손실감소틱);
}
}
if MarketPosition == -1 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
Else
ExitShort("sl2",AtStop,EntryPrice+PriceScale*진입틱수);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*최소손실틱 Then
{
if Tcond == true Then
Buy("bx1",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
Else
ExitShort("bx2",AtLimit,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*손실감소틱);
}
}
다음글
이전글