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지수갭3
2021-12-16 11:25:22
566
글번호 153645
아래 수식에서
지수갭의 기준은 월물옵션 만기일 다음날 금요일 종가입니다.
다른 날들은 거래하는 기준이 있어서 문제가 없는데
기준일 금요일은 거래하는 기준이 없게 됩니다.
금요일 거래를 처리하는 방식을 2가지로 나누어 수식을 적용하고자 합니다.
1. 기준일 금요일은 거래하지 않는 수식
2. 기준일 금요일에 한해 전일 만기일 종가를 기준으로 적용하는 수식
두 가지를 부탁드리겠습니다.
***************************************************************************
input: 지수갭1(5.50),지수갭2(2.50),시가대비(1.00);
var : month(0,Data2),nday(0,Data2),week(0,data2);
var : X(False,Data2),cond(False,Data2);
var : DD(0,Data2),C2(0,Data2);
month = data2(int(date/100)-int(date/10000)*100);
nday = data2(date - int(date/100)*100);
Week = data2(DayOfWeek(date));
#옵션만기일
if (nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4) then
X = true;
Else
X = False;
if data2(bdate != Bdate[1]) Then
{
if X == false and X[1] == true Then
{
C2 = 0;
cond = true;
dd = 0;
}
if cond ==true Then
dd = dd+1;
}
#만기다음날 Data2 종가
if cond == true and dd == 1 Then
C2 = data2(C);
if C2 > 0 and 지수갭1 > Data2(Opend(0)-C2) and Data2(Opend(0)-C2) > 지수갭2 and c > dayopen + 시가대비 then
buy();
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2021-11-17 10:41:06
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input: 지수갭1(5.50),지수갭2(2.50),시가대비(1.00);
var : month(0,Data2),nday(0,Data2),week(0,data2);
var : X(False,Data2),cond(False,Data2);
var : DD(0,Data2),C2(0,Data2);
month = data2(int(date/100)-int(date/10000)*100);
nday = data2(date - int(date/100)*100);
Week = data2(DayOfWeek(date));
#옵션만기일
if (nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4) then
X = true;
Else
X = False;
if data2(bdate != Bdate[1]) Then
{
if X == false and X[1] == true Then
{
C2 = 0;
cond = true;
dd = 0;
}
if cond ==true Then
dd = dd+1;
}
#만기다음날 Data2 종가
if cond == true and dd == 1 Then
C2 = data2(C);
if dd > 1 and C2 > 0 and 지수갭1 > Data2(Opend(0)-C2) and Data2(Opend(0)-C2) > 지수갭2 and c > dayopen + 시가대비 then
buy();
2
input: 지수갭1(5.50),지수갭2(2.50),시가대비(1.00);
var : month(0,Data2),nday(0,Data2),week(0,data2);
var : X(False,Data2),cond(False,Data2);
var : DD(0,Data2),C2(0,Data2),C21(0,Data2);
month = data2(int(date/100)-int(date/10000)*100);
nday = data2(date - int(date/100)*100);
Week = data2(DayOfWeek(date));
#옵션만기일
if (nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4) then
X = true;
Else
X = False;
if data2(bdate != Bdate[1]) Then
{
if X == false and X[1] == true Then
{
C2 = 0;
cond = true;
dd = 0;
C21 = Data2(c[1]);
}
if cond ==true Then
dd = dd+1;
}
#만기다음날 Data2 종가
if cond == true and dd == 1 Then
C2 = data2(C);
if dd > 1 and C2 > 0 and 지수갭1 > Data2(Opend(0)-C2) and Data2(Opend(0)-C2) > 지수갭2 and c > dayopen + 시가대비 then
buy();
if dd == 1 and C21 > 0 and 지수갭1 > Data2(Opend(0)-C21) and Data2(Opend(0)-C21) > 지수갭2 and c > dayopen + 시가대비 then
buy();
즐거운 하루되세요
> 목마와숙녀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의
> 아래 수식에서
지수갭의 기준은 월물옵션 만기일 다음날 금요일 종가입니다.
다른 날들은 거래하는 기준이 있어서 문제가 없는데
기준일 금요일은 거래하는 기준이 없게 됩니다.
금요일 거래를 처리하는 방식을 2가지로 나누어 수식을 적용하고자 합니다.
1. 기준일 금요일은 거래하지 않는 수식
2. 기준일 금요일에 한해 전일 만기일 종가를 기준으로 적용하는 수식
두 가지를 부탁드리겠습니다.
***************************************************************************
input: 지수갭1(5.50),지수갭2(2.50),시가대비(1.00);
var : month(0,Data2),nday(0,Data2),week(0,data2);
var : X(False,Data2),cond(False,Data2);
var : DD(0,Data2),C2(0,Data2);
month = data2(int(date/100)-int(date/10000)*100);
nday = data2(date - int(date/100)*100);
Week = data2(DayOfWeek(date));
#옵션만기일
if (nday >= 8 and nday <= 14 and week == 4) then
X = true;
Else
X = False;
if data2(bdate != Bdate[1]) Then
{
if X == false and X[1] == true Then
{
C2 = 0;
cond = true;
dd = 0;
}
if cond ==true Then
dd = dd+1;
}
#만기다음날 Data2 종가
if cond == true and dd == 1 Then
C2 = data2(C);
if C2 > 0 and 지수갭1 > Data2(Opend(0)-C2) and Data2(Opend(0)-C2) > 지수갭2 and c > dayopen + 시가대비 then
buy();