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트레일링 스탑 구현,
2022-01-18 12:51:00
1342
글번호 155547
첨부 이미지
그림1
그림2
안녕하세요
트레일링 스탑 로직이 오류인건지 이해가 잘 되지 않아 이렇게 글을 납깁니다,.
질문 1 ]
001_system.jpg (첨부파일1)
우선 파란색 동그라미 화살표 있는사진은 시스템드레이딩 설정에서, 10포인트 수익후 3포인트 손실시 트레일링 스탑을 작동시킨거고 (
001_make.jpg (첨부파일2)
트레일링 스탑 조건을 만들어서 코드를 짰습니다.
var: 트스최대 (40), 트스손절(12) #e-mini 나스닥 기준
if MarketPosition == 1 and Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*트스최대 Then{
if Highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*트스손절 Then {
ExitLong("bx");
}
}
if MarketPosition == -1 and lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*트스최대 Then{
if lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*트스손절 Then {
ExitShort("sx");
}
}
서로 다른 위치에서 트레일링 스탑이 걸려서 애를먹고 있습니다.
시스템 트레이딩설정에 있는 트레일링 스탑의 로직이 궁금합니다.
셋팅도 봉 완성시 기준으로 되어있고, 슬리피지, 수수료 모두 0으로 셋팅해둔 상태입니다.
ExitShort(), ExitLong()에, atstop atlmit을 사용하지 않은 이유는
봉이 만들어지는 도중에 체결이되어 if문으로 분리하였습니다.
질문2]
트레일링 스탑의 10포인트(40틱)수익 후 3포인트 (12틱) 상승시
종가로 트레일링 스탑기준을 잡을 수 있을까요?
- 1. 001_make.jpg (0.04 MB)
- 2. 001_system.jpg (0.04 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2022-01-19 10:01:12
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
if Highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*트스손절 Then
if lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*트스손절 Then
작성하신 수식에 위와 같은 내용은 조건식이 아닙니다.
조건식은 A < B와 같이 2개의 값을 비교해 조건을 지정하셔야 합니다.
계산식 하나만 있으면 조건이 아니므로 단순계산식이므로 매봉만족한것으로 되게 됩니다.
if문은 봉완성기준이므로 종가로 판단한다면 아래와 같이 종가와 비교하는 내용이 있어야 합니다
if C <= Highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*트스손절 Then
if C >= lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*트스손절 Then
2
설정창의 최대수익대비하락이나 수식에서 SetStopTrailing함수는 내부로직으로 구현이 되어 있습니다.
실시간에서 하나의 봉에서 수익과 감소를 모두 체크하게 되어 있는데
해당 부분은 예스랭귀지로 풀어서는 똑같이 구현되지는 못합니다.
랭귀지로 최대한 비슷하게 작성한다면 아래와 같습니다.
var: 트스최대 (40), 트스손절(12);
if MarketPosition == 1 and Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*트스최대 Then
{
ExitLong("bx",AtStop,Highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*트스손절);
}
if MarketPosition == -1 and lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*트스최대 Then
{
ExitShort("sx",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*트스손절);
}
3
위 2번을 종가기준으로 변경하시면 아래와 같습니다.
var: 트스최대 (40), 트스손절(12);
if MarketPosition == 1 and Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*트스최대 Then
{
if C <= Highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*트스손절 Then
ExitLong("bx");
}
if MarketPosition == -1 and lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*트스최대 Then
{
if c >= lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*트스손절 Then
ExitShort("sx");
}
즐거운 하루되세요
> 카카보오12 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 트레일링 스탑 구현,
> 안녕하세요
트레일링 스탑 로직이 오류인건지 이해가 잘 되지 않아 이렇게 글을 납깁니다,.
질문 1 ]
001_system.jpg (첨부파일1)
우선 파란색 동그라미 화살표 있는사진은 시스템드레이딩 설정에서, 10포인트 수익후 3포인트 손실시 트레일링 스탑을 작동시킨거고 (
001_make.jpg (첨부파일2)
트레일링 스탑 조건을 만들어서 코드를 짰습니다.
var: 트스최대 (40), 트스손절(12) #e-mini 나스닥 기준
if MarketPosition == 1 and Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*트스최대 Then{
if Highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*트스손절 Then {
ExitLong("bx");
}
}
if MarketPosition == -1 and lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*트스최대 Then{
if lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*트스손절 Then {
ExitShort("sx");
}
}
서로 다른 위치에서 트레일링 스탑이 걸려서 애를먹고 있습니다.
시스템 트레이딩설정에 있는 트레일링 스탑의 로직이 궁금합니다.
셋팅도 봉 완성시 기준으로 되어있고, 슬리피지, 수수료 모두 0으로 셋팅해둔 상태입니다.
ExitShort(), ExitLong()에, atstop atlmit을 사용하지 않은 이유는
봉이 만들어지는 도중에 체결이되어 if문으로 분리하였습니다.
질문2]
트레일링 스탑의 10포인트(40틱)수익 후 3포인트 (12틱) 상승시
종가로 트레일링 스탑기준을 잡을 수 있을까요?
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