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누적자산 수식관련문의 드립니다.
2022-02-07 09:49:37
904
글번호 156039
안녕하세요? 수식관련 문의드리려합니다.
input : 초기금(100000000);
var : MM(0),value(0);
MM = 초기금+NetProfit;
if NextBarSdate == sdate then
{
value = dayopen+(DayHigh(1)-DayLow(1))*0.5;
if MarketPosition == 0 and DayHigh < value Then
buy("b",AtStop,value,Floor(mm/max(NextBarOpen,value)));
}
if MarketPosition == 1 and sdate != sdate[1] Then
ExitLong("bx");
SetStopLoss(2,PercentStop);
위 수식대로하여 매수신호 개수가 1000개 잡히면 다음날 매도가 1000개 이상이 잡혀 매도거래가 안되게 되더라고요...
매도는 매수신호 개수만큼 하게 하려면 어떻게 수정해야하는지요?
늘 정확하고 세심한 답변 감사드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2022-02-07 16:14:48
안녕하세요
예스스탁입니다.
올려주신 내용은 수식을 수정할 방법이 없습니다.
시스템에서 청산신호는 차트상 매수신호에서 발생한 수량으로 발생하게 됩니다.
해당 수식이 누적수익을 기준으로 수량이 셋팅되는데
다음날 차트를 조회하면 전일과 기간이 달라 매수수량이 변경될수 있고
또한 전일 매수수량에서 미체결이 있으면 실제 잔고수량보다 신호상 매수수량이 많아
주문이 거부가 되게 됩니다.
이전질문에 답변드린 부분과 같이
누적자산 기준이 시뮬레이션 차트에서만 제공되는 이유는
전략실행차트는 매일 조회되는 기간이 달라 그에 따른 손익이 달라져서
매일 과거신호의 매수수량이 달라지게는 문제가 있습니다.
실제 사용하신다면 수동주문으로 개입해서 매도를 하는 방법뿐이 없습니다.
즐거운 하루되세요
> 강건 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 누적자산 수식관련문의 드립니다.
> 안녕하세요? 수식관련 문의드리려합니다.
input : 초기금(100000000);
var : MM(0),value(0);
MM = 초기금+NetProfit;
if NextBarSdate == sdate then
{
value = dayopen+(DayHigh(1)-DayLow(1))*0.5;
if MarketPosition == 0 and DayHigh < value Then
buy("b",AtStop,value,Floor(mm/max(NextBarOpen,value)));
}
if MarketPosition == 1 and sdate != sdate[1] Then
ExitLong("bx");
SetStopLoss(2,PercentStop);
위 수식대로하여 매수신호 개수가 1000개 잡히면 다음날 매도가 1000개 이상이 잡혀 매도거래가 안되게 되더라고요...
매도는 매수신호 개수만큼 하게 하려면 어떻게 수정해야하는지요?
늘 정확하고 세심한 답변 감사드립니다.