커뮤니티
가중이동평균(wma)
2003-12-08 17:46:08
3843
글번호 1571
예스트레이더프로 도움말에 있는 가중이동평균에 대한 설명을 보면 "최근 데이타에 좀더 많은 가중치를 부여하고 시간이 경과한 데이타에는 가중치를 적게 부여함"이라고 되어 있습니다.
정확히 최근 얼마동안의 기간에 얼마만큼의 어떤 가중치를 주는 건지 설명과 작성식 부탁 드립니다.
그리고 사용자 함수로 만들려면 어떻게 작성하면 되나요.
약간 수식을 변경해 보기 위해서 사용자 함수로 만들어 보고자 합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2003-12-09 10:18:30
안녕하세요..예스스탁입니다.
예를들어 5기간 가중이평의 경우 오늘값에는 5, 전일 값에는 4, 전전일 값에는 3...마지막 날에는 1 순으로 가중치를 부여해서 계산합니다.
5일 가중이동평균 = ( C[0]*5 + C[1]*4 + C[2]*3 + C[3]*2 + C[4]*1 ) / (1+2+3+4+5)
YesLanguage 지표식으로 작성하면 다음과 같습니다.
Input : Period(5);
Var : Sum(0), Count(0), CntSum(0), WAverage(0);
Sum = 0;
CntSum = 0;
For Count = 0 To Period - 1 Begin
Sum = Sum + C[Count] * (Period - Count) ;
CntSum = CntSum + Period - Count;
End;
WAverage = Sum / CntSum;
plot1(WAverage);
즐거운 날 되세요..
> zv 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 가중이동평균(wma)
> 예스트레이더프로 도움말에 있는 가중이동평균에 대한 설명을 보면 "최근 데이타에 좀더 많은 가중치를 부여하고 시간이 경과한 데이타에는 가중치를 적게 부여함"이라고 되어 있습니다.
정확히 최근 얼마동안의 기간에 얼마만큼의 어떤 가중치를 주는 건지 설명과 작성식 부탁 드립니다.
그리고 사용자 함수로 만들려면 어떻게 작성하면 되나요.
약간 수식을 변경해 보기 위해서 사용자 함수로 만들어 보고자 합니다.