안녕하세요 예스스탁입니다. 1 손익함수는 시스템 트레이딩 설정창에 비용/수량탭에서 슬리피지와 수수료를 지정하시면 적용이 되고 0으로 하시면 적용되지 않습니다. 해당 값들도 사용자분이 직접 지정하시는 부분입니다. 즉 시스템의 수수료와 슬리피지는 신호상 발생하는 손익에 실제 거래시에 발생가능한 슬리피지나 수수료를 일정부분 임의로 추가해서 손익을 보기 위함입니다. 강제청산함수는 수수료나 슬리피지를 포함하지 않습니다. 진입신호의 가격에서 지정한값 수익이면 신호가 발생합니다. 랭귀지에서 [1]은 한봉전입니다. 함수에서[1]이 직전거래가 아닙니다. 랭귀지 도움말 다운받으셔서의 각 함수 설명 및 매개변수를 확인하시기 바랍니다. 2 진행준인거래는 진입슬리피지놔 진입수수료만 적용이 됩니다. 청산신호가 발생해야 청산슬리피지와 청산수수료가 적용되므로 미리 해당값을 적용해 현재진행중인 거래의 손익을 계산하는 것입니다. 3 수수료와 슬리피지는 설정창에 지정하면 손익함수에 자동으로 적용되고 0으로 하시면 수수료와 슬리피지를 감안하지 않습니다. 코딩내용으로 적용여부를 지정하는 부분이 아닙니다. 즐거운 하루되세요 > 코퍼 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식문의합니다~~ > 안녕하세요~~ 1. 슬리피지와 수수료등을 고려치 않고 아래 설명이 맞는지요? SetStopProfitTarget // 수익설정포인트 또는 진입가포인트*설정비율 에서 강제청산 OpenPositionProfit // 진행 포지션의 수익중인 포인트 * 진입수량 * $20(나스닥) Netprofit // 청산된 포지션 수익포인트 * 진입수량 * $20(나스닥) PositionProfit // 가장 최근 완료된 포지션수익 $ PositionProfit[1] // 숫자가 높아질수록 과거 수익 $ 2. 아래식중 OpenPL = (PositionProfit-(XCommission+XSlippage));에서 진행중 수익인데 PositionProfit을 왜 사용하죠? #당일누적손익계산 시작 XCommission = ((C*ExitCommission)/100)*CurrentContracts; #%설정 XSlippage = (ExitSlippage)*CurrentContracts; #Pt설정 PLR = 0; count = 0; for var1 = 1 to 10{ if sdate == EntryDate(var1) Then{ count = count+1; PLR = PLR+PositionProfit(var1); } } if MarketPosition() == 0 Then{ OpenPL = 0; dayPL = PLR; } Else{ OpenPL = (PositionProfit-(XCommission+XSlippage)); dayPL = PLR+OpenPL; 3. 슬리피지, 수수료 고려치 않으면 아래식도 맞나요? var : PLR(0),dayPL(0),count(0); PLR = 0; count = 0; for var1 = 1 to 10 { if sdate == EntryDate(var1) Then { count = count+1; PLR = PLR+PositionProfit(var1); } dayPL = PLR+OpenPositionProfit; }