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문의 드립니다~~
2022-04-15 11:08:08
1299
글번호 158063
수고하십니다.
수식 하나 좀 부탁합니다.
1) 조건
60일선 120일선 우하향시에 120일선 아래서는 매도만 고려함
윌리암스 R 과매수 탈출시 매도진입, 과매도시 청산
60일선 120일선 우상향시에는 120일선 위에서는 매수만 고려함
윌리암스 R 과매수 탈출시 매도진입, 과매도시 청산
2) 총손익
총이익 200틱
총손실 250틱
3) 거래시간
썸머타임 기준 밤 11시~ 다음날 새벽 5시
(썸머타임 종료시 밤 12시~다음날 새벽 6시)
거래시간 이 끝나기 1분전에는 어떠한 경우라도 모든 포지션 시장가로 청산
4) 거래종목
미니 나스닥 선물, 골드, 크루드 오일
추가) 혹시 위의 수식중에 120일선이 25도 이상 우상향, 25도 이상 우하향이라는 조건을 달 수 있으면 더 좋겠습니다.
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2022-04-15 15:11:21
안녕하세요
예스스탁입니다.
각도는 계산할수 없습니다.
input : P1(60),P2(120),WRP(14);
Input : 당일수익틱수(20),당일손실틱수(250);
var : mav1(0),mav2(0),WR(0);
var : ST(0),ET(0),Tcond(false);
Var : N1(0),dayPl(0),당일수익(0),당일손실(0),Xcond(false);
당일수익 = PriceScale*당일수익틱수;
당일손실 = PriceScale*당일손실틱수;
if ET > 0 and sDate != sDate[1] Then
SetStopEndofday(ET);
if Bdate != Bdate[1] Then
SetStopEndofday(0);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
if stime >= 80000 Then
{
ST = 0;
ET = 055900;
}
else
{
ST = 230000;
ET = 045900;
}
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= ST) or
(sdate == sdate[1] and stime >= ST and stime[1] < ST) Then
{
Xcond = false;
N1 = NetProfit;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= ET) or
(sdate == sdate[1] and stime >= ET and stime[1] < ET) Then
Tcond = False;
daypl = NetProfit-N1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] then
{
if daypl >= 당일수익 or daypl <= -당일손실 Then
Xcond = true;
if (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dbl",1) == true or
IsExitName("dsp",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then
Xcond = true;
}
mav1 = ma(c,60);
mav2 = ma(C,120);
WR = WILLR(WRP);
if Tcond == true and Xcond == False Then
{
if mav1 < mav1[1] and mav2 < mav2[1] and c < mav2 Then
{
if CrossUp(WR,-20) Then
Sell();
if CrossUp(WR,-80) Then
ExitShort();
}
if mav1 > mav1[1] and mav2 > mav2[1] and c > mav2 Then
{
if CrossUp(WR,-20) Then
Buy();
if CrossUp(WR,-80) Then
ExitLong();
}
if MarketPosition == 1 then{
ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일수익-daypl)/CurrentContracts));
ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일손실+daypl)/CurrentContracts));
}
if MarketPosition == -1 then{
ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일수익-daypl)/CurrentContracts));
ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일손실+daypl)/CurrentContracts));
}
}
즐거운 하루되세요
> shims45 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다~~
> 수고하십니다.
수식 하나 좀 부탁합니다.
1) 조건
60일선 120일선 우하향시에 120일선 아래서는 매도만 고려함
윌리암스 R 과매수 탈출시 매도진입, 과매도시 청산
60일선 120일선 우상향시에는 120일선 위에서는 매수만 고려함
윌리암스 R 과매수 탈출시 매도진입, 과매도시 청산
2) 총손익
총이익 200틱
총손실 250틱
3) 거래시간
썸머타임 기준 밤 11시~ 다음날 새벽 5시
(썸머타임 종료시 밤 12시~다음날 새벽 6시)
거래시간 이 끝나기 1분전에는 어떠한 경우라도 모든 포지션 시장가로 청산
4) 거래종목
미니 나스닥 선물, 골드, 크루드 오일
추가) 혹시 위의 수식중에 120일선이 25도 이상 우상향, 25도 이상 우하향이라는 조건을 달 수 있으면 더 좋겠습니다.
shims45
2022-04-15 17:23:57
수식을입력하니까
3행에서 syntaxerror unexpected token이라는 메세지가 뜨면서 오류가 납니다
도움 좀 부탁 드립니다
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 문의 드립니다~~
>
안녕하세요
예스스탁입니다.
각도는 계산할수 없습니다.
input : P1(60),P2(120),WRP(14);
Input : 당일수익틱수(20),당일손실틱수(250);
var : mav1(0),mav2(0),WR(0);
var : ST(0),ET(0),Tcond(false);
Var : N1(0),dayPl(0),당일수익(0),당일손실(0),Xcond(false);
당일수익 = PriceScale*당일수익틱수;
당일손실 = PriceScale*당일손실틱수;
if ET > 0 and sDate != sDate[1] Then
SetStopEndofday(ET);
if Bdate != Bdate[1] Then
SetStopEndofday(0);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
if stime >= 80000 Then
{
ST = 0;
ET = 055900;
}
else
{
ST = 230000;
ET = 045900;
}
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= ST) or
(sdate == sdate[1] and stime >= ST and stime[1] < ST) Then
{
Xcond = false;
N1 = NetProfit;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= ET) or
(sdate == sdate[1] and stime >= ET and stime[1] < ET) Then
Tcond = False;
daypl = NetProfit-N1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] then
{
if daypl >= 당일수익 or daypl <= -당일손실 Then
Xcond = true;
if (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dbl",1) == true or
IsExitName("dsp",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then
Xcond = true;
}
mav1 = ma(c,60);
mav2 = ma(C,120);
WR = WILLR(WRP);
if Tcond == true and Xcond == False Then
{
if mav1 < mav1[1] and mav2 < mav2[1] and c < mav2 Then
{
if CrossUp(WR,-20) Then
Sell();
if CrossUp(WR,-80) Then
ExitShort();
}
if mav1 > mav1[1] and mav2 > mav2[1] and c > mav2 Then
{
if CrossUp(WR,-20) Then
Buy();
if CrossUp(WR,-80) Then
ExitLong();
}
if MarketPosition == 1 then{
ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일수익-daypl)/CurrentContracts));
ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일손실+daypl)/CurrentContracts));
}
if MarketPosition == -1 then{
ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일수익-daypl)/CurrentContracts));
ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일손실+daypl)/CurrentContracts));
}
}
즐거운 하루되세요
> shims45 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의 드립니다~~
> 수고하십니다.
수식 하나 좀 부탁합니다.
1) 조건
60일선 120일선 우하향시에 120일선 아래서는 매도만 고려함
윌리암스 R 과매수 탈출시 매도진입, 과매도시 청산
60일선 120일선 우상향시에는 120일선 위에서는 매수만 고려함
윌리암스 R 과매수 탈출시 매도진입, 과매도시 청산
2) 총손익
총이익 200틱
총손실 250틱
3) 거래시간
썸머타임 기준 밤 11시~ 다음날 새벽 5시
(썸머타임 종료시 밤 12시~다음날 새벽 6시)
거래시간 이 끝나기 1분전에는 어떠한 경우라도 모든 포지션 시장가로 청산
4) 거래종목
미니 나스닥 선물, 골드, 크루드 오일
추가) 혹시 위의 수식중에 120일선이 25도 이상 우상향, 25도 이상 우하향이라는 조건을 달 수 있으면 더 좋겠습니다.
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