안녕하세요 예스스탁입니다. 랭귀지의 각 봉안에는 모든 시세가 없습니다. 과거봉은 시고저종만으로 봉이 만들어지게 되고 실시간 봉이 아닌 과거봉은 시가에서 어떻게 움직여서 종가로 끝났는지 알수 없어 간단한 움직임 가설을 세우고 해당 가설과 같이 움직인것으로 보고 시뮬레이션 됩니다. 차트 과거봉에 대한 움직임가설은 도움말내용을 참고하시기 바랍니다. 랭귀지 도움말 --> 예스랭귀지 활용 --> 과거 데이타 움직임 가격 예를 들어 일봉에서는 시가-> 저가 -> 고가 -> 종가로 끝난 것으로 판정된 봉으로 매도진입후 가격이 하락하여 익절이 먼저 발생한것으로 시뮬레이션 되지만 분봉에서는 당일움직임을 세부적으로 알수 있고 실제 손절라인까지 먼저 움직였다면 손절이 먼저 발생하게 됩니다. 차트 과거봉 모두에 1틱단위의 시세가 모두 제공되면 시뮬레이션이 정확하겠지만 과거봉에 대해 1틱으로 모두 받으면 용량이 굉장히 크고 장시간의 데이타 로딩문제등이 있어 일반적으로 시뮬레이션들은 봉의 시고저종만 받고 움직임은 몇가지 규칙을 지정해 움직인것으로 보고 시뮬레이션이 됩니다. 즐거운 하루되세요 > 건곤대 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 일봉과 분봉백테 상이 > 아래와 같은 돌파 전략을 일봉에서 검증 후, 분봉에서도 검증해보고 있습니다. ------------------------------------------------------------- PL = (((H+L+C) / 3) * 2) - H; //피봇1차 지지선 Sell("매도",AtStop, Lowest(PL,1) - entryRange); SetStopLoss(0.2,PercentStop); SetStopProfitTarget(3,PercentStop); ------------------------------------------------------------- 그런데, 종종 일봉에서는 손절없이 수익으로 결과가 나오는 것들이 분봉상에는 손절이 발생되는데 이해가 잘 되지 않습니다. 가령, micro 나스닥100선물대상으로 일봉상 백테에서는 7.12일에 12004.75에 진입하여 익절 3%작동한것으로 나오는데, 동일한 전략을 분봉에서 적용하여 보면, 7.11 15:10(일봉으로는 7.12일)에 12004.75에 동일하게 진입하여 15:33에 -0.2% 손절이 난것으로 처리되어 있습니다. 그래프를 확인해도 손절나는것이 맞는것 같은데, 왜 일봉백테에서는 익절로 처리가 되었는지 궁금합니다. 일봉백테는 결과가 좋았다가 막상 분봉으로 가니, 결과가 나빠져서, 일봉백테를 신뢰할수 가 없는것 같습니다... atstop과 청산함수등은 모두 일봉이든 분봉이든 값이 만족하는 즉 시 진입하고 청산되는걸로 알고 있었는데...아닌가요?