안녕하세요 예스스탁입니다. 과거 리포트는 실제와 완전 같다고는 장담할 수 없습니다. 과거봉에는 모든 시세가 있는 것은 아니므로 과거봉은 움직임에 대한 가설을 만들고 해당 가설대로 움직인것으로 보고 신호가 발생합니다. 그러므로 지정한 가설과 해당봉이 실제 움직인것은 차이가 있을 수 있습니다. 해당식에서는 매봉 매수진입이나 매도진입 중 하나만 진입하므로 진입은 문제가 없지만 손절이나 익절조건이 같은 봉에서 모두 만족할 수도 있습니다. 같은 봉에서 만족한 경우가 있다면 움직임 가설로 인해 실제 익절이 먼저 발생했지만 신호상으로는 손절이 먼저 만족했다고 판단해 신호가 발생한 경우도 있을것이고 실제 손절이 먼저 발생했지만 신호상으로는 익절이 먼저 만족했다고 판단해 신호가 발생한 경우도 있을것입니다. 미래에 해당리포트 만큼 수익이 발생할지는 알수 없지만 실제 과거 해당기간에 거래하고 미체결이 없었다면 해당 손익이 근접하게 발생하게 되고 수수료나 슬리피지가 발생해 비용으로 차감되면 해당 수익보다는 작게 수익이 발생했을 것입니다. 즐거운 하루되세요 > 푸른 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의 드립니다 > input : 익절틱수(120),손절틱수(30); var1 = ma(C,3); Var2 = ma(C,5); if NextBarSdate != sDate and var1 < Var2 Then { if NextBarOpen > C Then Sell("s",AtStop,NextBarOpen+PriceScale*-18); if NextBarOpen < C Then Sell("sx",AtStop,NextBarOpen-PriceScale*-18); } SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수,PointStop); SetStopLoss(PriceScale*손절틱수,PointStop); ----------------- 첨부파일은 위 수식어의 성능보고서를 토대로 나온 자료입니다. 실제로 자동으로 실행하였을 경우 동일 데이터가 나오는지 궁금해서 문의 드립니다.