안녕하세요 항상 고생이 많으십니다.
예스글로벌 해외선물 시스템 트레이딩 수식 문의드립니다.
매수매도 진입전략만 운용하다가
계약수를 매번 손으로 조정하기가 어려워서
수식으로 자동화시키려고 하는데요,
쓰려고하는 자금관리기법은 흔히 알려진 윌리엄스 자금관리 방식입니다.
계좌 총 잔고가 늘어날수록 계약수를 늘이고
계좌 잔고가 줄어들수록 계약수를 줄이는 방식인데요 (최소 1계약은 유지)
안전마진 = MDD + Micro e-mini나스닥 현재 증거금
가 되어서 Netprofit이 안전마진만큼 쌓이면 1계약을 추가하는 방식입니다.
반대로 운용중에 안전마진만큼 손해가 발생하면 1계약을 줄입니다.
이 내용을 토대로 수식을 작성하려고하는데,
1. MDD는 MaxIDDrawDown으로 불러올 수 있던데, 이건 포인트 기준으로 불러와지는 건가요?
아니면 거래통화인 USD기준으로 불러와 지는건지 헷갈립니다.
2. GetUnclearedDeposits 함수는 예탁총액을 불러온다고 하는데, 이것도 usd기준인지 원화
기준인지 궁금합니다. 또한 netprofit은 포인트 기준인가요?
3. 위의 윌리엄스 자금관리 기법을 적용하려면 수식을 어떤식으로 작성해야할지..
예제한번만 부탁드립니다.
예시가 있으면 그 이후에는 응용해서 할 수 있을 것 같은데 조금 막연하네요
바쁘신데 감사드립니다!
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2022-09-07 15:32:33
안녕하세요
예스스탁입니다.
문의하신 내용은 수식으로 가능하지 않습니다.
랭귀지에 증거금을 리턴해 주는 함수나 기능이 없습니다.
1
랭귀지의 모든 포지션 함수는 포인트 기준이고
차트에서 발생한 신호의 내역으로 리턴됩니다.
2
해선의 경우 일반적으로는 usd기준으로 리턴됩니다.
아래 계좌번호 변경하셔서 지표식으로 적용해 마지막봉에서 리턴되는 값을 확인해 보시면 됩니다.
plot1(GetUnclearedDeposits("계좌번호"));
3
선물의 경우에는 랭귀지에서 증거금등을 판단할 수 없어
해당 부분에 대해 작성된 예시가 없습니다.
도움을 드리지 못해 죄송합니다.
즐거운 하루되세요
> 911gt3rs 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 해외선물 자금관리 (계약수 조절) 수식 문의좀 드립니다.
> 안녕하세요 항상 고생이 많으십니다.
예스글로벌 해외선물 시스템 트레이딩 수식 문의드립니다.
매수매도 진입전략만 운용하다가
계약수를 매번 손으로 조정하기가 어려워서
수식으로 자동화시키려고 하는데요,
쓰려고하는 자금관리기법은 흔히 알려진 윌리엄스 자금관리 방식입니다.
계좌 총 잔고가 늘어날수록 계약수를 늘이고
계좌 잔고가 줄어들수록 계약수를 줄이는 방식인데요 (최소 1계약은 유지)
안전마진 = MDD + Micro e-mini나스닥 현재 증거금
가 되어서 Netprofit이 안전마진만큼 쌓이면 1계약을 추가하는 방식입니다.
반대로 운용중에 안전마진만큼 손해가 발생하면 1계약을 줄입니다.
이 내용을 토대로 수식을 작성하려고하는데,
1. MDD는 MaxIDDrawDown으로 불러올 수 있던데, 이건 포인트 기준으로 불러와지는 건가요?
아니면 거래통화인 USD기준으로 불러와 지는건지 헷갈립니다.
2. GetUnclearedDeposits 함수는 예탁총액을 불러온다고 하는데, 이것도 usd기준인지 원화
기준인지 궁금합니다. 또한 netprofit은 포인트 기준인가요?
3. 위의 윌리엄스 자금관리 기법을 적용하려면 수식을 어떤식으로 작성해야할지..
예제한번만 부탁드립니다.
예시가 있으면 그 이후에는 응용해서 할 수 있을 것 같은데 조금 막연하네요
바쁘신데 감사드립니다!