안녕하세요 예스스탁입니다. 실시간과 시뮬레이션에서 신호의 차이가 발생하는 이유로는 크게 2가지가 있습니다. 실시간에서 데이타의 누락이 있는 경우 이후 재접속이나 차트 재조회를 해서 시스템을 적용하게 되면 신호가 다를수 있습니다. 다른 하나는 과거 봉에 시스템을 다시 적용하면 과거봉에는 각 봉안에 모든 틱이 존재하지 않아 실제 봉안의 움직임을 알수 없어 가설을 세우고 해당 가설대로 움직였다고 보고 신호를 발생시켜 주게 됩니다. 이런 과거봉의 움직임 가설이 각봉의 실제 움직임과 차이가 있을 경우 신호가 다를 수도 있습니다. 봉미완성시에 발생하는 atstop,atlimit타입이나 혹은 강제청산등이 여기에 영향을 받게 됩니다. 올리신 내용으로 판단하면 차트의 갯수보다는 데이타 누락과 관계가 있어 보입니다. 데이타 누락은 증권사나 선물사에서 보내진 데이타가 중간에 사라지는 부분이므로 인터넷망 문제로 저희가 별도로 처리가 가능하지 않습니다. 도움을 드리지 못해 죄송합니다. 즐거운 하루되세요 > 제이디1 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의 드립니다. > 시스템 적용하면, 중간에 1~2번씩 빼먹고 가는데 왜 그런건가요? 똑같은 시스템을 다시 적용하면 빼먹은걸 다시 찾아서 보고서에 올립니다.. 실매매시스템에 적용시 빼먹은걸로 적용 되겠죠? 지금 9개(나스닥6개,오일3개) 차트를 돌리고 있는데, 차트를 줄이면 제대로 될까요? 된다면 차트를 몇개로 줄이면될까요?