커뮤니티
조건1,2,3 기준 맞는 수식 작성 부탁드려요
2022-09-19 10:16:31
1057
글번호 162284
종목: data1(kospi200 연결선물), data2~data6(콜 5종목), data7~data11(풋 5종목)
<조건1> 당일 시가 콜,풋 옵션 중 최고가 대비 가장 큰 비율(최대1)에서 양합 크기가 가장 큰 경우
아래 예시에서 비율은 같지만 양합 크기가 가장 큰 콜,풋 종목 종가 지표 그리기(콜:1.0 / 풋:0.8)
예시) 콜:1.0 / 풋:0.8 비율: 0.8 양합:1.8
콜:0.8 / 풋:0.64 비율: 0.8 양합:1.44
<조건2> 당일 시가 양옵션 합 비율이 당일 시가 선물가격의 0.5%이상이고, 1%이하인 종목 중 가장 큰 경우
아래 예시에서 비율이 가장 큰(0.96%) 콜,풋 종목 종가 지표 그리기(콜:2.0 / 풋:1.0)
예시) 콜:2.0 / 풋:1.0 / 선물: 310 => 비율: 0.97%
콜:1.0 / 풋:0.8 / 선물: 310 => 비율: 0.58%
1) 지표 : 조건1, 조건2 둘다 맞는 콜,풋 종목 종가 지표 그리기
<조건3> 당일 시가 양옵션 합 비율 기준 50%이하인 콜,풋(선물대비)비율인 경우
아래 예시에서 당일시가 양옵션 합 비율 50%이하인 경우 콜,풋 두 종목 종가 지표 그리기(콜:1.0 / 풋:1.3)
예시) 콜: 2.0 당일 선물시가:310 비율:0.65%
풋: 1.0 당일 선물시가:310 비율:0.32% => 당일 시가 양옵션 합 비율: 0.97%
=================================================================================
콜종가: 1.0 선물종가:309 비율: 0.32%
풋종가: 1.3 선물종가:309 비율: 0.42% => 50%이하(기준 0.49%)
2) 지표 : 조건1, 조건2, 조건3 모두 맞는 콜,풋 종목 종가 지표 그리기
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2022-09-19 16:08:22
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
var : O1(0,Data1),i1(0,Data1),i2(0,Data1);
var : maxr(0,Data1),pi(0,Data1),ci(0,Data1),sum(0,Data1);
Array : CDO[6](0,Data1),PDO[6](0,Data1);
Array : CC[6](0,Data1),PP[6](0,Data1);
O1 = Data1(DayOpen(0));
CDO[1] = Data2(OpenD(0));
CDO[2] = Data3(OpenD(0));
CDO[3] = Data4(OpenD(0));
CDO[4] = Data5(OpenD(0));
CDO[5] = Data6(OpenD(0));
PDO[1] = Data7(OpenD(0));
PDO[2] = Data8(OpenD(0));
PDO[3] = Data9(OpenD(0));
PDO[4] = Data10(OpenD(0));
PDO[5] = Data11(OpenD(0));
CC[1] = Data2(c);
CC[2] = Data3(c);
CC[3] = Data4(c);
CC[4] = Data5(c);
CC[5] = Data6(c);
PP[1] = Data7(c);
PP[2] = Data8(c);
PP[3] = Data9(c);
PP[4] = Data10(c);
PP[5] = Data11(c);
maxr = -1;
sum = 0;
ci = 0;
pi = 0;
For i1 = 1 to 5
{
For i2 = 1 to 5
{
if O1*0.01 >= CDO[i1]+PDO[i2] and CDO[i1]+PDO[i2] >= O1*0.005 and
(maxr == -1 or (maxr != -1 and ((PDO[i2]/CDO[i1] > maxr) or (PDO[i2]/CDO[i1] == maxr and CDO[i1]+PDO[i2] > sum)))) Then
{
maxr = PDO[i2]/CDO[i1];
sum = CDO[i1]+PDO[i2];
ci = i1;
pi = i2;
}
}
}
if ci >= 1 and pi >= 1 Then
{
Plot1(CC[ci]);
Plot2(pp[Pi]);
}
2
var : O1(0,Data1),i1(0,Data1),i2(0,Data1);
var : maxr(0,Data1),pi(0,Data1),ci(0,Data1),sum(0,Data1);
Array : CDO[6](0,Data1),PDO[6](0,Data1);
Array : CC[6](0,Data1),PP[6](0,Data1);
O1 = Data1(DayOpen(0));
CDO[1] = Data2(OpenD(0));
CDO[2] = Data3(OpenD(0));
CDO[3] = Data4(OpenD(0));
CDO[4] = Data5(OpenD(0));
CDO[5] = Data6(OpenD(0));
PDO[1] = Data7(OpenD(0));
PDO[2] = Data8(OpenD(0));
PDO[3] = Data9(OpenD(0));
PDO[4] = Data10(OpenD(0));
PDO[5] = Data11(OpenD(0));
CC[1] = Data2(c);
CC[2] = Data3(c);
CC[3] = Data4(c);
CC[4] = Data5(c);
CC[5] = Data6(c);
PP[1] = Data7(c);
PP[2] = Data8(c);
PP[3] = Data9(c);
PP[4] = Data10(c);
PP[5] = Data11(c);
maxr = -1;
sum = 0;
ci = 0;
pi = 0;
For i1 = 1 to 5
{
For i2 = 1 to 5
{
if O1*0.01 >= CDO[i1]+PDO[i2] and CDO[i1]+PDO[i2] >= O1*0.005 and PDO[i2]/CDO[i1] <= 0.5 and
(maxr == -1 or (maxr != -1 and ((PDO[i2]/CDO[i1] > maxr) or (PDO[i2]/CDO[i1] == maxr and CDO[i1]+PDO[i2] > sum)))) Then
{
maxr = PDO[i2]/CDO[i1];
sum = CDO[i1]+PDO[i2];
ci = i1;
pi = i2;
}
}
}
if ci >= 1 and pi >= 1 Then
{
Plot1(CC[ci]);
Plot2(pp[Pi]);
}
즐거운 하루되세요
> 천장지구 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 조건1,2,3 기준 맞는 수식 작성 부탁드려요
> 종목: data1(kospi200 연결선물), data2~data6(콜 5종목), data7~data11(풋 5종목)
<조건1> 당일 시가 콜,풋 옵션 중 최고가 대비 가장 큰 비율(최대1)에서 양합 크기가 가장 큰 경우
아래 예시에서 비율은 같지만 양합 크기가 가장 큰 콜,풋 종목 종가 지표 그리기(콜:1.0 / 풋:0.8)
예시) 콜:1.0 / 풋:0.8 비율: 0.8 양합:1.8
콜:0.8 / 풋:0.64 비율: 0.8 양합:1.44
<조건2> 당일 시가 양옵션 합 비율이 당일 시가 선물가격의 0.5%이상이고, 1%이하인 종목 중 가장 큰 경우
아래 예시에서 비율이 가장 큰(0.96%) 콜,풋 종목 종가 지표 그리기(콜:2.0 / 풋:1.0)
예시) 콜:2.0 / 풋:1.0 / 선물: 310 => 비율: 0.97%
콜:1.0 / 풋:0.8 / 선물: 310 => 비율: 0.58%
1) 지표 : 조건1, 조건2 둘다 맞는 콜,풋 종목 종가 지표 그리기
<조건3> 당일 시가 양옵션 합 비율 기준 50%이하인 콜,풋(선물대비)비율인 경우
아래 예시에서 당일시가 양옵션 합 비율 50%이하인 경우 콜,풋 두 종목 종가 지표 그리기(콜:1.0 / 풋:1.3)
예시) 콜: 2.0 당일 선물시가:310 비율:0.65%
풋: 1.0 당일 선물시가:310 비율:0.32% => 당일 시가 양옵션 합 비율: 0.97%
=================================================================================
콜종가: 1.0 선물종가:309 비율: 0.32%
풋종가: 1.3 선물종가:309 비율: 0.42% => 50%이하(기준 0.49%)
2) 지표 : 조건1, 조건2, 조건3 모두 맞는 콜,풋 종목 종가 지표 그리기