안녕하세요 예스스탁입니다. 예 가능성이 있습니다. 과거봉 중에 매수진입과 매도진입이 모두 충족되는 봉에서 봉가정오류가 발생할 수 있습니다. 하나의 봉에서 한쪽방향만 만족한 경우에는 관계가 없곻 entry와 entry2가 모두 해당되는 봉에서 실제 움직임을 알수 없으므로 과거데이타 움직임 가설에 따라 움직인것으로 판단하고 신호가 발생합니다. 신호상 하나의 봉에서 매수후 매도로 스위칭되거나 매도진입 후 매수진입으로 스위칭되는 부분이 실제와 반대일수 있습니다. 즐거운 하루되세요 > 마녀58 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 관련 질문 드립니다. > INPUT : K(0.8); VAR : ENTRY(0),entry2(0),HO(0),minu(0),HLMa(0); ENTRY = NextBarOpen + (H-O)*K; ENTRY2 = NextBarOpen - (H-O)*K; HO = H-O; Minu= min(H-O,H[1]-O[1],H[2]-O[2]); HLMa = ma(Minu,5); if HL<HLMa Then BUY("ENT",ATSTOP,ENTRY); EXITLONG("EL",AtMarket); if HL<HLMa Then Sell("ENT2",AtStop,ENTRY2); ExitShort("ES",OnClose); 아이디어는 돌파 매매인데 이를 일봉에 적용했을 때 봉가정오류가 나타날 가능성이 있나요?

답변감사드립니다. 위의 식에서 ENTRY = Nextbaropen + (H-O)*k 부분을 예로 들면 이 식에서 H-O는 시스템에서 전일 고가-전일 시가로 취급이 되나요? 그리고 아래의 식을 분봉에서 적용하려면 어떤 방식으로 해야할까요? 항상 감사드립니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시스템 관련 질문 드립니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. 예 가능성이 있습니다. 과거봉 중에 매수진입과 매도진입이 모두 충족되는 봉에서 봉가정오류가 발생할 수 있습니다. 하나의 봉에서 한쪽방향만 만족한 경우에는 관계가 없곻 entry와 entry2가 모두 해당되는 봉에서 실제 움직임을 알수 없으므로 과거데이타 움직임 가설에 따라 움직인것으로 판단하고 신호가 발생합니다. 신호상 하나의 봉에서 매수후 매도로 스위칭되거나 매도진입 후 매수진입으로 스위칭되는 부분이 실제와 반대일수 있습니다. 즐거운 하루되세요 > 마녀58 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 관련 질문 드립니다. > INPUT : K(0.8); VAR : ENTRY(0),entry2(0),HO(0),minu(0),HLMa(0); ENTRY = NextBarOpen + (H-O)*K; ENTRY2 = NextBarOpen - (H-O)*K; HO = H-O; Minu= min(H-O,H[1]-O[1],H[2]-O[2]); HLMa = ma(Minu,5); if HL<HLMa Then BUY("ENT",ATSTOP,ENTRY); EXITLONG("EL",AtMarket); if HL<HLMa Then Sell("ENT2",AtStop,ENTRY2); ExitShort("ES",OnClose); 아이디어는 돌파 매매인데 이를 일봉에 적용했을 때 봉가정오류가 나타날 가능성이 있나요?

안녕하세요 예스스탁입니다. 예 차트가 일봉이면 전일고가와 전일시가입니다. 분봉이하이면 한봉전값입니다. 수식은 봉완성기준(다음봉시가수신)입니다. O,H,L,C가가 완성봉의 시고저종가이고 봉을 완성하는 다음봉시가가 NextBarOpen입니다. 즐거운 하루되세요 > 마녀58 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 시스템 관련 질문 드립니다. > 답변감사드립니다. 위의 식에서 ENTRY = Nextbaropen + (H-O)*k 부분을 예로 들면 이 식에서 H-O는 시스템에서 전일 고가-전일 시가로 취급이 되나요? 그리고 아래의 식을 분봉에서 적용하려면 어떤 방식으로 해야할까요? 항상 감사드립니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시스템 관련 질문 드립니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. 예 가능성이 있습니다. 과거봉 중에 매수진입과 매도진입이 모두 충족되는 봉에서 봉가정오류가 발생할 수 있습니다. 하나의 봉에서 한쪽방향만 만족한 경우에는 관계가 없곻 entry와 entry2가 모두 해당되는 봉에서 실제 움직임을 알수 없으므로 과거데이타 움직임 가설에 따라 움직인것으로 판단하고 신호가 발생합니다. 신호상 하나의 봉에서 매수후 매도로 스위칭되거나 매도진입 후 매수진입으로 스위칭되는 부분이 실제와 반대일수 있습니다. 즐거운 하루되세요 > 마녀58 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 관련 질문 드립니다. > INPUT : K(0.8); VAR : ENTRY(0),entry2(0),HO(0),minu(0),HLMa(0); ENTRY = NextBarOpen + (H-O)*K; ENTRY2 = NextBarOpen - (H-O)*K; HO = H-O; Minu= min(H-O,H[1]-O[1],H[2]-O[2]); HLMa = ma(Minu,5); if HL<HLMa Then BUY("ENT",ATSTOP,ENTRY); EXITLONG("EL",AtMarket); if HL<HLMa Then Sell("ENT2",AtStop,ENTRY2); ExitShort("ES",OnClose); 아이디어는 돌파 매매인데 이를 일봉에 적용했을 때 봉가정오류가 나타날 가능성이 있나요?