안녕하세요 예스스탁입니다. SetStopTrailing은 과거 시뮬레이션시에 모든 경우에 수익이 실제보다 크게 산정될 확률이 있습니다. 즉 모든 경우에 발생할수 있다고 보셔야 합니다. 다만 최소수익과 감속폭으로 지정한 값이 크면 클수록 하나의 봉에서 수익 달성과 수익감소가 동시에 발생할 확률이 줄어들게 되므로 시뮬레이션과 실전의 차이가 줄어들 뿐입니다. 즐거운 하루되세요 > 마녀58 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식 문의 드립니다. > IF marketposition == 1 and OpenPositionProfit>loss*5 and data2(C)<entry2 Then SetStopTrailing(loss,loss*5,PointStop); SetStopLoss(loss,PointStop); loss는 ATR(10)이고 data2는 코스피 5분봉이며 entry는 data2의 당일매도역치 설정 기준입니다. 의도는 수익이 loss*5 이상인 상황에서 loss 만큼 빠지면 이익청산한다 입니다. 이때 혹시 트레일링스탑 과최적화가 발생할 수 있습니까? https://blog.naver.com/chartist/30035941729 이 글을 읽고 혹시나 싶어서 질문 드립니다. 항상 감사합니다.