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연결선물지수를 이용한 ATM 옵션 거래
2008-07-26 17:33:22
1001
글번호 16392
연결선물지수를 이용하여, buy/sell 식을 만든 다음,
이것을 이용해 옵션 ATM 데이 시스템을 구성하려고 합니다.
선물매수 신호시 ATM콜을 매수하고
선물매도 신호시 ATM풋을 매수할 수 있는 방법을 알고 싶습니다.
- 헤아리기
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2008-07-28 08:49:14
안녕하세요
예스스탁입니다.
자동으로 종목을 선정하는 기능은 없으므로 매일 종목을 변경해 주셔야 합니다.
차트를 2개 생성한 후에 각각 참조종목으로 선물을 적용한 후 시스템을 거셔야 합니다.
MACD기준선으로 매매하는 수식을 예로들면
차트는 아래와 같이 구성하셔야 합니다.
A차트
기본종목 ATM콜
참조종목 선물
B차트
기본종목 ATM풋
참조종목 선물
위와 같이 차트를 구성한 후에
수식을 참조종목을 이용해서 주종목에 신호를 발생하는 식으로
작성해서 적용하셔야 합니다.
Input : shortPeriod(12), longPeriod(26);
Var : value(0,data2);
value = data2(MACD(shortPeriod, longPeriod));
If CrossUP(value, 0) Then
{
Buy();
}
If CrossDown(value, 0) Then
{
ExitLong();
}
즐거운 하루되세요
> 헤아리기 님이 쓴 글입니다.
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연결선물지수를 이용하여, buy/sell 식을 만든 다음,
이것을 이용해 옵션 ATM 데이 시스템을 구성하려고 합니다.
선물매수 신호시 ATM콜을 매수하고
선물매도 신호시 ATM풋을 매수할 수 있는 방법을 알고 싶습니다.
- 헤아리기