안녕하세요 예스스탁입니다. VR함수의 이상한 점을 발견하지 못했습니다. 아시는 바와같이 N일간 주가가 전일보다 상승한 날의 거래량의 합 N일간 주가가 전일보다 하락한 날의 거래량의 합 N일간 주가가 전일과 같은 날의 거래량의 합을 기본으로 이용하여 만드는 지표식입니다. 1번식은 사용자함수 중 위 내용을 지표로 나타내는 식입니다. 2번식은 올려주신 타 제품의 수식에서 위 내용을 내타내는 부분만 발췌하여 지표로 나타내는 식입니다. 2번식의 경우 상승/하락/보합일때 현재봉의 거래량이 아닌 전봉의 거래량을 저장합니다. 차트에서 비교해 보시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 1. Input : Period(10); Var : AccumN_value3(0); value1 = 0; value2 = 0; value3 = 0; if C > C[1] then value1 = V; if C < C[1] then value2 = V; if C == C[1] then value3 = V; plot1(AccumN(value1, Period)); plot2(AccumN(value2, Period)); plot3(AccumN(value3, Period)); 2. input: Length(10); Variable: UpSum(0), DnSum(0), EqSum(0), Counter(0); UpSum = 0; DnSum = 0; EqSum = 0; For Counter = 1 To Length { If c[Counter-1] > c[Counter] Then UpSum = upsum+Volume[Counter]; Else if c[Counter-1] == c[Counter] Then EqSum = eqsum+Volume[Counter]; Else DnSum = dnsum+ Volume[Counter]; } plot1(upsum); plot2(dnsum); plot3(eqsum); > 필... 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Volume Ratio 지표함수 계산 방식에 대해 문의드립니다. > 안녕하십니까. 다름이 아니고, 기본제공되는 사용자 함수인 VR 계산 방식에 대해 문의드립니다. Volume Ratio 를 직접 계산해 볼일이 있어 계산해 보았습니다만, 사용자 함수 VR()을 사용해 출력한 값과 차이가 많이 나는 군요. 계산은 다음과 같이 하였습니다(종가를 가지고 계산하였습니다.) 문서에 따라서는 전일종가와 당일종가를 비교하여 상승일, 하락일을 구분짓지 않고, 당일 시가와 종가를 따져서 상승, 하락일을 구분하는 경우도 있더군요. 하지만 어느쪽으로 계산하든 예스트레이더의 VR() 함수 계산값과는 차이가 납니다. 바쁘시겟지만, 답변주시면 감사하겟습니다. Parameter: Price(Numeric), Length(Numeric) Variable: UpSum(0), DnSum(0), EqSum(0), Counter(0) UpSum = 0 DnSum = 0 EqSum = 0 For Counter = 1 To Length If Price[Counter-1] > Price[Counter] Then UpSum += Volume[Counter] ElseIf Price[Counter-1] = Price[Counter] Then EqSum += Volume[Counter] Else DnSum += Volume[Counter] End If End For Value1 = UpSum + EqSum / 2 Value2 = DnSum + EqSum / 2 If Value2 <> 0 Then VR = Value1 / Value2 * 100 Else VR = 0 End If