안녕하세요 예스스탁입니다. input: back(1),tri(2); if MarketPosition == 1 Then { ExitLong("손절1",AtStop,L[BarsSinceEntry+back]); ExitLong("익절1",AtLimit,avgEntryPrice+abs(AvgEntryPrice-L[BarsSinceEntry+back])*tri); } if MarketPosition == -1 Then { ExitShort("손절2",AtStop,H[BarsSinceEntry+back]); ExitShort("익절2",AtLimit,avgEntryPrice-abs(AvgEntryPrice-H[BarsSinceEntry+back])*tri); } 즐거운 하루되세요 > 마식 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 검토 부탁드립니다. > 매수 진입 후 직전봉 저가 손절 / (진입평균가- 직전봉 저가) *2 + 진입평균가 매도 진입 후 직전봉 고가 손절 / 진입평균가 - (진전봉 고가 - 진입평균가)*2 매수, 매도 손절 익절의 손익비를 2:1로 하려고 수식을 만드었는데 백테스트상 잘 안됫요 혹시 무엇이 잘못된건지 수정쫌 부탁드립니다 //////////////////////////////////////////////////// input: back(1),tri(2); var1 = low[BarsSinceEntry]; var2 = high[BarsSinceEntry]; Var5= close[BarsSinceEntry]; var3 = (( AvgEntryPrice- var1[back] ) *TRI) + AvgEntryPrice; //(종가-저가) + 저가 Var4 = AvgEntryPrice - ((var2[back] - AvgEntryPrice ) *TRI) ; // 종가 - ((고가-종가) *2) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if MarketPosition == 1 and CrossDown(close,var1[back]) Then ExitLong("손절1",AtMarket); if MarketPosition == 1 and CrossUp(close,var3) Then ExitLong("익절1",AtMarket); ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if MarketPosition == -1 and CrossUp(close,var2[back]) Then ExitShort("손절2",AtMarket); if MarketPosition == -1 and CrossDown(close,var4) Then ExitShort("익절2",AtMarket);