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첫 번째 봉 진입 방지 조건 문의

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자생퍼플
2023-02-22 14:48:35
1846
글번호 166565
답변완료

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안녕하세요? 코스닥150 연결선물 20분봉을 사용하여 아래와 같은 변동성 돌파 전략을 시험 적용하고 있습니다. input:len(25) var1=DayHigh(1)-DayLow(1); condition1=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==1; Condition2=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==-1; # 진입 if sTime >092000 and EntriesToday <2 Then{ if condition1==False and MarketPosition<>1 Then Buy("B",AtStop,DayOpen+var1*len*0.01); if Condition2==False and MarketPosition<>-1 Then Sell("S",AtStop,DayOpen-var1*len*0.01); 그런데 첨부파일(오늘 아침 09:11 갭쳐)과 같이 오늘 아침 첫 봉 시가에서 매도 진입 신호가 발생하였고 거래내역에는 09:20에 매도 진입한 것으로 표시되고 있습니다. 첫 번째 봉에서 진입을 피하기 위해 'sTime >092000'을 기술한 것이며, sTime 대신 'dayindex >0' 또는 'dayindex >=1'로 기술하여도 모두 첨부와 같이 첫 번째 봉 시가에서 진입신호가 발생하고 있습니다. 첫 번째봉 진입 방지를 위해서 어떻게 조건을 기술해야 하는지 문의 드립니다
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예스스탁 예스스탁 답변

2023-02-23 15:21:55

안녕하세요 예스스탁입니다. 현재 Buy와 sell에서 사용하는 atstop타입은 봉완성시 값이 셋팅되서 다음봉의 현재가와 비교해 신호가 발생하는 타입입니다. 오늘 마지막봉에서 if문이 만족하면 값이셋팅되고 다음날 첫봉에서 발생하게 됩니다. 조건식에 NextBarSdate == sDate 조건을 추가하시면 완성봉의 날짜(sdate)와 다음봉시가의 날짜가 같을 때만 신호가 발생하므로 다음날 첫봉에서 신호가 발생하지 않습니다. input:len(25); var1=DayHigh(1)-DayLow(1); condition1=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==1; Condition2=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==-1; # 진입 if sTime >092000 and EntriesToday < 2 and NextBarSdate == sDate Then { if condition1==False and MarketPosition<>1 Then Buy("B",AtStop,DayOpen+var1*len*0.01); if Condition2==False and MarketPosition<>-1 Then Sell("S",AtStop,DayOpen-var1*len*0.01); } 즐거운 하루되세요 > 자생퍼플 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 첫 번째 봉 진입 방지 조건 문의 > 안녕하세요? 코스닥150 연결선물 20분봉을 사용하여 아래와 같은 변동성 돌파 전략을 시험 적용하고 있습니다. input:len(25) var1=DayHigh(1)-DayLow(1); condition1=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==1; Condition2=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==-1; # 진입 if sTime >092000 and EntriesToday <2 Then{ if condition1==False and MarketPosition<>1 Then Buy("B",AtStop,DayOpen+var1*len*0.01); if Condition2==False and MarketPosition<>-1 Then Sell("S",AtStop,DayOpen-var1*len*0.01); 그런데 첨부파일(오늘 아침 09:11 갭쳐)과 같이 오늘 아침 첫 봉 시가에서 매도 진입 신호가 발생하였고 거래내역에는 09:20에 매도 진입한 것으로 표시되고 있습니다. 첫 번째 봉에서 진입을 피하기 위해 'sTime >092000'을 기술한 것이며, sTime 대신 'dayindex >0' 또는 'dayindex >=1'로 기술하여도 모두 첨부와 같이 첫 번째 봉 시가에서 진입신호가 발생하고 있습니다. 첫 번째봉 진입 방지를 위해서 어떻게 조건을 기술해야 하는지 문의 드립니다
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자생퍼플

2023-02-23 15:40:46

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