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그림1
안녕하세요?
코스닥150 연결선물 20분봉을 사용하여
아래와 같은 변동성 돌파 전략을 시험 적용하고 있습니다.
input:len(25)
var1=DayHigh(1)-DayLow(1);
condition1=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==1;
Condition2=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==-1;
# 진입
if sTime >092000 and EntriesToday <2 Then{
if condition1==False and MarketPosition<>1 Then
Buy("B",AtStop,DayOpen+var1*len*0.01);
if Condition2==False and MarketPosition<>-1 Then
Sell("S",AtStop,DayOpen-var1*len*0.01);
그런데 첨부파일(오늘 아침 09:11 갭쳐)과 같이
오늘 아침 첫 봉 시가에서 매도 진입 신호가 발생하였고
거래내역에는 09:20에 매도 진입한 것으로 표시되고 있습니다.
첫 번째 봉에서 진입을 피하기 위해
'sTime >092000'을 기술한 것이며,
sTime 대신 'dayindex >0' 또는 'dayindex >=1'로 기술하여도
모두 첨부와 같이 첫 번째 봉 시가에서 진입신호가 발생하고 있습니다.
첫 번째봉 진입 방지를 위해서 어떻게 조건을 기술해야 하는지 문의 드립니다
답변 2
예스스탁
예스스탁 답변
2023-02-23 15:21:55
안녕하세요
예스스탁입니다.
현재 Buy와 sell에서 사용하는 atstop타입은
봉완성시 값이 셋팅되서 다음봉의 현재가와 비교해 신호가 발생하는 타입입니다.
오늘 마지막봉에서 if문이 만족하면 값이셋팅되고
다음날 첫봉에서 발생하게 됩니다.
조건식에 NextBarSdate == sDate 조건을 추가하시면
완성봉의 날짜(sdate)와 다음봉시가의 날짜가 같을 때만
신호가 발생하므로 다음날 첫봉에서 신호가 발생하지 않습니다.
input:len(25);
var1=DayHigh(1)-DayLow(1);
condition1=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==1;
Condition2=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==-1;
# 진입
if sTime >092000 and EntriesToday < 2 and NextBarSdate == sDate Then
{
if condition1==False and MarketPosition<>1 Then
Buy("B",AtStop,DayOpen+var1*len*0.01);
if Condition2==False and MarketPosition<>-1 Then
Sell("S",AtStop,DayOpen-var1*len*0.01);
}
즐거운 하루되세요
> 자생퍼플 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 첫 번째 봉 진입 방지 조건 문의
> 안녕하세요?
코스닥150 연결선물 20분봉을 사용하여
아래와 같은 변동성 돌파 전략을 시험 적용하고 있습니다.
input:len(25)
var1=DayHigh(1)-DayLow(1);
condition1=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==1;
Condition2=date==ExitDate(1) and MarketPosition(1)==-1;
# 진입
if sTime >092000 and EntriesToday <2 Then{
if condition1==False and MarketPosition<>1 Then
Buy("B",AtStop,DayOpen+var1*len*0.01);
if Condition2==False and MarketPosition<>-1 Then
Sell("S",AtStop,DayOpen-var1*len*0.01);
그런데 첨부파일(오늘 아침 09:11 갭쳐)과 같이
오늘 아침 첫 봉 시가에서 매도 진입 신호가 발생하였고
거래내역에는 09:20에 매도 진입한 것으로 표시되고 있습니다.
첫 번째 봉에서 진입을 피하기 위해
'sTime >092000'을 기술한 것이며,
sTime 대신 'dayindex >0' 또는 'dayindex >=1'로 기술하여도
모두 첨부와 같이 첫 번째 봉 시가에서 진입신호가 발생하고 있습니다.
첫 번째봉 진입 방지를 위해서 어떻게 조건을 기술해야 하는지 문의 드립니다