안녕하세요 예스스탁입니다. input : n(5),진입횟수(3); var : Tcond(false),cnt(0),ST(0),ET(0),XT(0),T(0); var : sum1(0),sum2(0),sum3(0),entry(0); Array : OO[100](0),HH[100](0),LL[100](0),CC[100](0); IF XT > ST Then SetStopEndofday(XT); Else { if sDate != sDate[1] Then SetStopEndofday(XT); } if Bdate != Bdate[1] Then { if sTime >= 80000 Then { ST = 80000; ET = 170000; XT = 040000; } Else { ST = 70000; ET = 160000; XT = 030000; } IF XT <= XT Then { SetStopEndofday(0); } T = 0; entry = 0; } if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then entry = entry+1; if ST > 0 Then { if (sdate != sdate[1] and stime >= ET) or (sdate == sdate[1] and stime >= ET and stime[1] < ET) Then T = 2; if (sdate != sdate[1] and stime >= ST) or (sdate == sdate[1] and stime >= ST and stime[1] < ST) Then { T = 1; For cnt = 99 DownTo 1 { OO[cnt] = OO[cnt-1]; HH[cnt] = HH[cnt-1]; LL[cnt] = LL[cnt-1]; CC[cnt] = CC[cnt-1]; } OO[0] = O; HH[0] = O; LL[0] = O; } if T == 1 Then { if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L > LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; } if OO[n] > 0 Then { sum1 = 0; sum2 = 0; sum3 = 0; For cnt = 1 to n { sum1 = sum1 + (HH[cnt]-OO[cnt]); sum2 = sum2 + (OO[cnt]-LL[cnt]); sum3 = sum3 + abs(CC[cnt]-OO[cnt]); } var1 = sum1/n; var2 = sum2/n; var3 = sum3/n; } if T == 2 Then { if entry < 진입횟수 and CrossUp(c,DayOpen+Var3) Then Buy("b",AtMarket); if entry < 진입횟수 and CrossDown(c,DayOpen-Var3) Then Sell("s",AtMarket); if MarketPosition == 1 Then { if CrossUp(c,DayOpen+Var1) Then ExitLong("bx1",AtMarket); if CrossDown(c,DayOpen-Var1) Then ExitLong("bx2",AtMarket); if CrossUp(c,DayOpen+Var2) Then ExitLong("bx3",AtMarket); if CrossDown(c,DayOpen-Var2) Then ExitLong("bx4",AtMarket); } if MarketPosition == -1 Then { if CrossUp(c,DayOpen+Var1) Then ExitShort("sx1",AtMarket); if CrossDown(c,DayOpen-Var1) Then ExitShort("sx2",AtMarket); if CrossUp(c,DayOpen+Var2) Then ExitShort("sx3",AtMarket); if CrossDown(c,DayOpen-Var2) Then ExitShort("sx4",AtMarket); } } } 즐거운 하루되세요 > 흰둥이아빠 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 함수요청 > 안녕하세요? 아래의 전략에 대해 스크립트 작성 요청드립니다. 나스닥선물을 1분봉으로 매매하고 합니다. 써머타임 해지시 var1 = 과거 5영업일의 7시부터 16시 동안 고가-시가의 평균 var2 = 과거 5영업일의 7시부터 16시 동안 시가-저가의 평균 var3 = 과거 5영업일의 7시부터 16시 동안 종가-시가 절대값의 평균 당일 시가 + var3 돌파 완성시 익봉시가 매수 당일 시가 - var3 이탈 완성시 익봉시가 매도 당일 시가 + var1 돌파 완성시 익봉시가 매수청산 당일 시가 - var1 이탈 완성시 익봉시가 매수청산 당일 시가 + var2 돌파 완성시 익봉시가 매수청산 당일 시가 - var2 이탈 완성시 익봉시가 매수청산 당일 시가 + var1 돌파 완성시 익봉시가 매도청산 당일 시가 - var1 이탈 완성시 익봉시가 매도청산 당일 시가 + var2 돌파 완성시 익봉시가 매도청산 당일 시가 - var2 이탈 완성시 익봉시가 매도청산 거래시간은 16시부터 익일 03시까지 입니다. 03시에 강제청산하며 진입기준으로 거래횟수는 최대 3번입니다. 써머타임 적용시 var1 = 과거 5영업일의 8시부터 17시 동안 고가-시가의 평균 var2 = 과거 5영업일의 8시부터 17시 동안 시가-저가의 평균 var3 = 과거 5영업일의 8시부터 17시 동안 종가-시가 절대값의 평균 당일 시가 + var3 돌파 완성시 익봉시가 매수 당일 시가 - var3 이탈 완성시 익봉시가 매도 당일 시가 + var1 돌파 완성시 익봉시가 매수청산 당일 시가 - var1 이탈 완성시 익봉시가 매수청산 당일 시가 + var2 돌파 완성시 익봉시가 매수청산 당일 시가 - var2 이탈 완성시 익봉시가 매수청산 당일 시가 + var1 돌파 완성시 익봉시가 매도청산 당일 시가 - var1 이탈 완성시 익봉시가 매도청산 당일 시가 + var2 돌파 완성시 익봉시가 매도청산 당일 시가 - var2 이탈 완성시 익봉시가 매도청산 거래시간은 17시부터 익일 04시까지 입니다. 04시에 강제청산하며 진입기준으로 거래횟수는 최대 3번입니다.