안녕하세요 예스스탁입니다. 1 var : cnt(0),sum1(0),sum2(0),mav(0); Array : MM[30](0),DD[30](0); if Bdate != Bdate[1] Then { For cnt = 30 downto 1 { MM[cnt] = MM[cnt-1]; DD[cnt] = DD[cnt-1]; } MM[0] = Floor(FracPortion(Bdate/10000)*100); DD[0] = Bdate%100; sum1 = 0; sum2 = 0; mav = 0; For cnt = 1 to 29 { if MM[cnt] != MM[1] and DD[cnt] <= DD[1] Then cnt = 99; if cnt < 99 Then { sum1 = sum1 + (DayVolume(cnt)*DayClose(cnt)); sum2 = sum2 + DayVolume(cnt); } } if sum1 > 0 and sum2 > 0 Then mav = sum1/sum2; } if mav > 0 Then Plot1(mav); 2 var : cnt(0),sum1(0),sum2(0),mav(0); Array : DD[10](0); if Bdate != Bdate[1] Then { For cnt = 9 downto 1 { DD[cnt] = DD[cnt-1]; } DD[0] = DateToJulian(Bdate); sum1 = 0; sum2 = 0; mav = 0; For cnt = 1 to 7 { if DD[cnt] <= DD[1]-7 Then cnt = 99; if cnt < 99 Then { sum1 = sum1 + (DayVolume(cnt)*DayClose(cnt)); sum2 = sum2 + DayVolume(cnt); } } if sum1 > 0 and sum2 > 0 Then mav = sum1/sum2; } if mav > 0 Then Plot1(mav); 즐거운 하루되세요 > 퀀트드래곤 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 한달과 일주일의 거래량 가중산술평균종가 > 안녕하세요 거래량 가중산술평균종가를 구하려고 합니다. 참고로 합병가액을 구할때 공시에서 사용하는 방식입니다 (부르는 용어와 구현방식이 조금 다를순 있지만 아마 VWAP과 유사한 개념이 될듯 하네요) 1-1) 한달동안의 각일의 종가X거래량의 합/한달동안의 거래량 오늘이 3/22일이면 전 영업일(21일) 기준으로 한달 전(2/22) ex) 3/21일 종가 X 거래량 + 3/20일 종가 X 거래량 + 3/19일 종가 X 거래량 ~ + 2/22일 종가 X 거래량 의 총합 나누기 3/21~2/22 까지의 거래량의 합 1-2) 일주일동안의 각일의 종가X거래량의 합/한달동안의 거래량 오늘이 3/22일이면 전일(3/21일) 기준으로 일주일 전(3/15) ex) 3/21일 종가 X 거래량 + 3/20일 종가 X 거래량 + 3/19일 종가 X 거래량 ~ + 3/15일 종가 X 거래량 의 총합 나누기 3/21~3/15 까지의 거래량의 합 2) 날짜 개념 오늘 차트에서는 전일 기준으로 한달전으로 계산되어야 함 ex) - 오늘 2023-03-22에 차트에 찍히는 데이터는 3/21(직전영업일부터)~2/22(한달전)까지의 계산값 - 어제 2023-03-21에 차트에 찍히는 데이터는 3/20(직전영업일부터)~2/21(한달전)까지의 계산값 - 그저께 2023-03-20에 차트에 찍히는 데이터는 3/19(직전영업일부터)~2/20(한달전)까지의 계산값 금융시장에서 범용적으로 쓰이는 수치인만큼 함수가 있으면 좋을거같긴한데 아무래도 없는것같아서 코딩 부탁드립니다. 감사합니다.