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ATM값 비교분석 지표 문의
2023-04-11 15:11:08
873
글번호 168080
콜(Data2~dat6) 풋(Data7~dat11) 종목으로 해서 지표 부탁 드립니다.
1. 같은 행사가 당일 시가 콜/풋 옵션 차이가 가장 작은 값[abs(data2-data7)]
기준 콜 > 풋 가격이 가장 작은 값이면
다음 옵션 가격은 가장 작은 행사가+1 콜 < 풋 가격 당일 콜,풋 시가 표현 해주세요.
콜 < 풋 가격이 가장 작은 값이면
다음 옵션 가격은 가장 작은 행사가-1 콜 < 풋 가격 당일 콜,풋 시가 표현 해주세요.
예시)ATM+2 종목 옵션이 가장 작은 값일 경우 [abs(Data4-Data9)]
당일 시가 콜 data4 < 풋 data9 크면 ATM+1 종목인 data3 > data8 종목인
data3 당일 시가와 data8 당일 시가를 나타나게 해주세요.
ATM+2 당일 시가 콜 data4 > 풋 data9 크면
ATM+3 종목은 없어 N/A표기로 표시 하지 않음으로 해서 지표 부탁 드립니다.
반대일 경우인 ATM-3일 경우도 종목이 없어 N/A 표기 부탁 드립니다.
좋은 하루 되세요~ 감사합니다.
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2023-04-12 13:18:34
안녕하세요
예스스탁입니다.
var : ii(0),cnt(0);
Array : CPO[5](0,Data1),PPO[5](0,Data1);
Array : DIFF[5](0,Data1);
CPO[0] = Data2(Opend(0));
CPO[1] = Data3(Opend(0));
CPO[2] = Data4(Opend(0));
CPO[3] = Data5(Opend(0));
CPO[4] = Data6(Opend(0));
PPO[0] = Data7(Opend(0));
PPO[1] = Data8(Opend(0));
PPO[2] = Data9(Opend(0));
PPO[3] = Data10(Opend(0));
PPO[4] = Data11(Opend(0));
diff[0] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[1] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[2] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[3] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[4] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
var1 = -1;
var2 = -1;
Var3 = -1;
For cnt = 0 to 4
{
if var1 == -1 or (var1 >= 0 and diff[cnt] < var1) Then
{
var1 = diff[cnt];
if CPO[cnt] > PPO[cnt] Then
{
if cnt+1 > 4 Then
{
Var2 = Nan;
Var3 = Nan;
}
Else
{
Var2 = CPO[cnt+1];
Var3 = PPO[cnt+1];
}
}
Else
{
if cnt-1 < 0 Then
{
Var2 = Nan;
Var3 = Nan;
}
Else
{
Var2 = CPO[cnt-1];
Var3 = PPO[cnt-1];
}
}
}
}
if Var2 > 0 Then
{
Plot1(var2);
Plot2(var3);
}
Else
{
NoPlot(1);
NoPlot(2);
}
즐거운 하루되세요
> 천장지구 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : ATM값 비교분석 지표 문의
> 콜(Data2~dat6) 풋(Data7~dat11) 종목으로 해서 지표 부탁 드립니다.
1. 같은 행사가 당일 시가 콜/풋 옵션 차이가 가장 작은 값[abs(data2-data7)]
기준 콜 > 풋 가격이 가장 작은 값이면
다음 옵션 가격은 가장 작은 행사가+1 콜 < 풋 가격 당일 콜,풋 시가 표현 해주세요.
콜 < 풋 가격이 가장 작은 값이면
다음 옵션 가격은 가장 작은 행사가-1 콜 < 풋 가격 당일 콜,풋 시가 표현 해주세요.
예시)ATM+2 종목 옵션이 가장 작은 값일 경우 [abs(Data4-Data9)]
당일 시가 콜 data4 < 풋 data9 크면 ATM+1 종목인 data3 > data8 종목인
data3 당일 시가와 data8 당일 시가를 나타나게 해주세요.
ATM+2 당일 시가 콜 data4 > 풋 data9 크면
ATM+3 종목은 없어 N/A표기로 표시 하지 않음으로 해서 지표 부탁 드립니다.
반대일 경우인 ATM-3일 경우도 종목이 없어 N/A 표기 부탁 드립니다.
좋은 하루 되세요~ 감사합니다.
천장지구
2023-04-12 14:47:46
안녕하세요 아래 수식에서 당일 시가 기준 양 옵션 차이 최저 기준으로 수정부탁드려요.
var1~var5에서 가장 최저 가격을 기준으로 해서 나타나게 해주세요.
예시)
(최저가 차이 옵션 var3 콜<풋) 인 경우 ATM+1 data3/data8 당일 시가 표현해주세요
(최저가 차이 옵션 var5 콜>풋) 인 경우 ATM-1 Data5/Data10 당일 시가 표현해주세요
var1 = abs(Data2~Data7)
var2 = abs(Data3~Data8)
var3 = abs(Data4~Data9)
var4 = abs(Data5~Data10)
var5 = abs(Data6~Data11)
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : ATM값 비교분석 지표 문의
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
var : ii(0),cnt(0);
Array : CPO[5](0,Data1),PPO[5](0,Data1);
Array : DIFF[5](0,Data1);
CPO[0] = Data2(Opend(0));
CPO[1] = Data3(Opend(0));
CPO[2] = Data4(Opend(0));
CPO[3] = Data5(Opend(0));
CPO[4] = Data6(Opend(0));
PPO[0] = Data7(Opend(0));
PPO[1] = Data8(Opend(0));
PPO[2] = Data9(Opend(0));
PPO[3] = Data10(Opend(0));
PPO[4] = Data11(Opend(0));
diff[0] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[1] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[2] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[3] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[4] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
var1 = -1;
var2 = -1;
Var3 = -1;
For cnt = 0 to 4
{
if var1 == -1 or (var1 >= 0 and diff[cnt] < var1) Then
{
var1 = diff[cnt];
if CPO[cnt] > PPO[cnt] Then
{
if cnt+1 > 4 Then
{
Var2 = Nan;
Var3 = Nan;
}
Else
{
Var2 = CPO[cnt+1];
Var3 = PPO[cnt+1];
}
}
Else
{
if cnt-1 < 0 Then
{
Var2 = Nan;
Var3 = Nan;
}
Else
{
Var2 = CPO[cnt-1];
Var3 = PPO[cnt-1];
}
}
}
}
if Var2 > 0 Then
{
Plot1(var2);
Plot2(var3);
}
Else
{
NoPlot(1);
NoPlot(2);
}
즐거운 하루되세요
> 천장지구 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : ATM값 비교분석 지표 문의
> 콜(Data2~dat6) 풋(Data7~dat11) 종목으로 해서 지표 부탁 드립니다.
1. 같은 행사가 당일 시가 콜/풋 옵션 차이가 가장 작은 값[abs(data2-data7)]
기준 콜 > 풋 가격이 가장 작은 값이면
다음 옵션 가격은 가장 작은 행사가+1 콜 < 풋 가격 당일 콜,풋 시가 표현 해주세요.
콜 < 풋 가격이 가장 작은 값이면
다음 옵션 가격은 가장 작은 행사가-1 콜 < 풋 가격 당일 콜,풋 시가 표현 해주세요.
예시)ATM+2 종목 옵션이 가장 작은 값일 경우 [abs(Data4-Data9)]
당일 시가 콜 data4 < 풋 data9 크면 ATM+1 종목인 data3 > data8 종목인
data3 당일 시가와 data8 당일 시가를 나타나게 해주세요.
ATM+2 당일 시가 콜 data4 > 풋 data9 크면
ATM+3 종목은 없어 N/A표기로 표시 하지 않음으로 해서 지표 부탁 드립니다.
반대일 경우인 ATM-3일 경우도 종목이 없어 N/A 표기 부탁 드립니다.
좋은 하루 되세요~ 감사합니다.
예스스탁 예스스탁 답변
2023-04-12 15:25:20
안녕하세요
예스스탁입니다.
diff[0] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[1] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[2] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[3] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[4] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
값이 위와 같이 잘못지정되어 있어
diff[0] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[1] = abs(CPO[1]-PPO[1]);
diff[2] = abs(CPO[2]-PPO[2]);
diff[3] = abs(CPO[3]-PPO[3]);
diff[4] = abs(CPO[4]-PPO[4]);
위 내용으로 수정해 드립니다.
올리신 var1~var5와 같습니다.
var : ii(0),cnt(0);
Array : CPO[5](0,Data1),PPO[5](0,Data1);
Array : DIFF[5](0,Data1);
CPO[0] = Data2(Opend(0));
CPO[1] = Data3(Opend(0));
CPO[2] = Data4(Opend(0));
CPO[3] = Data5(Opend(0));
CPO[4] = Data6(Opend(0));
PPO[0] = Data7(Opend(0));
PPO[1] = Data8(Opend(0));
PPO[2] = Data9(Opend(0));
PPO[3] = Data10(Opend(0));
PPO[4] = Data11(Opend(0));
diff[0] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[1] = abs(CPO[1]-PPO[1]);
diff[2] = abs(CPO[2]-PPO[2]);
diff[3] = abs(CPO[3]-PPO[3]);
diff[4] = abs(CPO[4]-PPO[4]);
var1 = -1;
var2 = -1;
Var3 = -1;
For cnt = 0 to 4
{
if var1 == -1 or (var1 >= 0 and diff[cnt] < var1) Then
{
var1 = diff[cnt];
if CPO[cnt] > PPO[cnt] Then
{
if cnt+1 > 4 Then
{
Var2 = Nan;
Var3 = Nan;
}
Else
{
Var2 = CPO[cnt+1];
Var3 = PPO[cnt+1];
}
}
Else
{
if cnt-1 < 0 Then
{
Var2 = Nan;
Var3 = Nan;
}
Else
{
Var2 = CPO[cnt-1];
Var3 = PPO[cnt-1];
}
}
}
}
if Var2 > 0 Then
{
Plot1(var2);
Plot2(var3);
}
Else
{
NoPlot(1);
NoPlot(2);
}
즐거운 하루되세요
> 천장지구 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : ATM값 비교분석 지표 문의
> 안녕하세요 아래 수식에서 당일 시가 기준 양 옵션 차이 최저 기준으로 수정부탁드려요.
var1~var5에서 가장 최저 가격을 기준으로 해서 나타나게 해주세요.
예시)
(최저가 차이 옵션 var3 콜<풋) 인 경우 ATM+1 data3/data8 당일 시가 표현해주세요
(최저가 차이 옵션 var5 콜>풋) 인 경우 ATM-1 Data5/Data10 당일 시가 표현해주세요
var1 = abs(Data2~Data7)
var2 = abs(Data3~Data8)
var3 = abs(Data4~Data9)
var4 = abs(Data5~Data10)
var5 = abs(Data6~Data11)
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : ATM값 비교분석 지표 문의
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
var : ii(0),cnt(0);
Array : CPO[5](0,Data1),PPO[5](0,Data1);
Array : DIFF[5](0,Data1);
CPO[0] = Data2(Opend(0));
CPO[1] = Data3(Opend(0));
CPO[2] = Data4(Opend(0));
CPO[3] = Data5(Opend(0));
CPO[4] = Data6(Opend(0));
PPO[0] = Data7(Opend(0));
PPO[1] = Data8(Opend(0));
PPO[2] = Data9(Opend(0));
PPO[3] = Data10(Opend(0));
PPO[4] = Data11(Opend(0));
diff[0] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[1] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[2] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[3] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
diff[4] = abs(CPO[0]-PPO[0]);
var1 = -1;
var2 = -1;
Var3 = -1;
For cnt = 0 to 4
{
if var1 == -1 or (var1 >= 0 and diff[cnt] < var1) Then
{
var1 = diff[cnt];
if CPO[cnt] > PPO[cnt] Then
{
if cnt+1 > 4 Then
{
Var2 = Nan;
Var3 = Nan;
}
Else
{
Var2 = CPO[cnt+1];
Var3 = PPO[cnt+1];
}
}
Else
{
if cnt-1 < 0 Then
{
Var2 = Nan;
Var3 = Nan;
}
Else
{
Var2 = CPO[cnt-1];
Var3 = PPO[cnt-1];
}
}
}
}
if Var2 > 0 Then
{
Plot1(var2);
Plot2(var3);
}
Else
{
NoPlot(1);
NoPlot(2);
}
즐거운 하루되세요
> 천장지구 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : ATM값 비교분석 지표 문의
> 콜(Data2~dat6) 풋(Data7~dat11) 종목으로 해서 지표 부탁 드립니다.
1. 같은 행사가 당일 시가 콜/풋 옵션 차이가 가장 작은 값[abs(data2-data7)]
기준 콜 > 풋 가격이 가장 작은 값이면
다음 옵션 가격은 가장 작은 행사가+1 콜 < 풋 가격 당일 콜,풋 시가 표현 해주세요.
콜 < 풋 가격이 가장 작은 값이면
다음 옵션 가격은 가장 작은 행사가-1 콜 < 풋 가격 당일 콜,풋 시가 표현 해주세요.
예시)ATM+2 종목 옵션이 가장 작은 값일 경우 [abs(Data4-Data9)]
당일 시가 콜 data4 < 풋 data9 크면 ATM+1 종목인 data3 > data8 종목인
data3 당일 시가와 data8 당일 시가를 나타나게 해주세요.
ATM+2 당일 시가 콜 data4 > 풋 data9 크면
ATM+3 종목은 없어 N/A표기로 표시 하지 않음으로 해서 지표 부탁 드립니다.
반대일 경우인 ATM-3일 경우도 종목이 없어 N/A 표기 부탁 드립니다.
좋은 하루 되세요~ 감사합니다.