안녕하세요 예스스탁입니다. input : 익절틱수(200),손절틱수(100); Input : 당일손실틱수(500); Var : N1(0),dayPl(0),당일손실(0),Xcond(false); var : XT(0),Tcond(False); if sDate != sDate[1] Then SetStopEndofday(XT); if XT > 0 and((sdate != sdate[1] and stime >= XT) or (sdate == sdate[1] and stime >= XT and stime[1] < XT)) Then Tcond = False; 당일손실 = PriceScale*당일손실틱수; if Bdate != Bdate[1] Then { Tcond = true; Xcond = false; N1 = NetProfit; if sTime >= 80000 Then XT = 065500; Else XT = 055500; } daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] then { if daypl <= -당일손실 Then Xcond = true; if IsExitName("dbl",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true then Xcond = true; } var1 = ma(C,5); Var2 = ma(C,20); Var3 = ma(C,120); if Tcond == true Then { if CrossUp(var1,Var2) Or CrossUp(var1,Var3) Then Buy(); if CrossDown(var1,Var2) Or CrossDown(var1,Var3) Then Sell(); if MarketPosition == 1 then { ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then { ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일손실+daypl)/CurrentContracts)); } } SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수,PointStop); SetStopLoss(PriceScale*손절틱수,PointStop); 즐거운 하루되세요 > 이현준 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식 부탁드려요 > CME mini-NASDAQ100 운용할 계획입니다. 원하는 전략식입니다. 1. 해당 종목의 장 시간(썸머타임 자동 적용)을 기준으로 장 시작시 전략 시행되고, 장종료 5분전 보유 계약있을경우 당일청산처리되는 수식. 2. 당일 최대손실 500틱 3. 진입시마다 최대손실 100틱 4. 진입시마다 목표익절 200틱 그리고 진입 수식은 매수 : 5일이동평균선이 20일 이동평균선을 골든크로스시 매수 또는 120일 이동평균선 골든크로스 매도 : 5일이동평균선이 20일 이동평균선을 데드크로스시 매도 또는 120일 이동평균선 데드크로스 그외 궁금점 나스닥을 백테스팅할계획인데 현시점기준으로 틱봉에서 나스닥 상품을 테스트할 경우 기간이 4/12일까지 밖에 안되던데.. 월물연결을 하여도 동일하던데 기간을 더 길게 테스트할 수는 없는건가요?