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2023-04-19 00:48:52
956
글번호 168303
분봉차트상에서
일간수익률(예를 들어 일봉 종가과 종가기준으로 0.01 0.002...
장중 수익률은 계산하지 말고 장중이라면 전일의 수익률까지만)의 N일 표준편차를
계산해내는 식을 짜주시면 매우 감사하겠습니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2023-04-19 09:11:14
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : N(20);
var : sum(0),cnt(0),mav(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
If DayClose(N) > 0 Then
{
sum = 0;
for cnt = 1 to N
{
var1 = ((DayClose(cnt)-DayClose(cnt+1))/DayClose(cnt+1)*100);
sum = sum + var1;
}
mav = sum/N;
#표준편차 계산
SumSqrt = 0;
For cnt = 1 To N
{
var1 = ((DayClose(cnt)-DayClose(cnt+1))/DayClose(cnt+1)*100);
SumSqrt = SumSqrt + (var1 - mav)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / N);
Plot1(stdv);
}
즐거운 하루되세요
> 시고르시고르 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다
> 분봉차트상에서
일간수익률(예를 들어 일봉 종가과 종가기준으로 0.01 0.002...
장중 수익률은 계산하지 말고 장중이라면 전일의 수익률까지만)의 N일 표준편차를
계산해내는 식을 짜주시면 매우 감사하겠습니다.