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문의드립니다
2023-05-14 04:24:13
1173
글번호 168940
베타계수 함수식 부탁드립니다 그런데 지수와 특정종목의 베타계수가 아닌
기존에 있는 결정계수처럼
Rsquare(mav,v,period) period기간동안 a,b 변수 혹은 지표 간의 관계식을 구하고
싶습니다
예시)
Mav = ma(c,120)
Ex)mav1 = beta(mav,v,period)
------------------------------
함수명은 beta 로 부탁드립니다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2023-05-15 10:06:07
안녕하세요
예스스탁입니다.
사용자함수명 : Beat
반환값형 : 숫자형
input : Price1(Numeric),Price2(Numeric), length(Numeric);
var : ii(0);
var : Rjt(0), Rmt(0);
var : ERj(0), ERm(0);
var : Dtj(0), Dtm(0), Dtc(0), Dtsm(0), Dtsj(0);
var : Dcov(0), Dsig(0), Dfac(0);
Rjt = (Price1-Price1[1])/Price1[1];
Rmt = (Price2-Price2[1])/Price2[1];
ERm = ma(Rmt,length);
ERj = ma(Rjt,length);
if CurrentBar >= 1 Then
{
Dtc = 0;
Dtsm = 0;
Dtsj = 0;
for ii = 0 to length-1
{
Dtj = Rjt[ii] - ERj;
Dtm = Rmt[ii] - ERm;
Dtsm= Dtsm + (Dtm ^ 2);
Dtsj= Dtsj + (Dtj ^ 2);
Dtc = Dtc + (Dtj * Dtm);
}
Dcov = Dtc / (length-1);
Dsig = Dtsm/ (length-1);
beta = Dcov/Dsig; //베타계수
}
즐거운 하루되세요
> kns 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다
> 베타계수 함수식 부탁드립니다 그런데 지수와 특정종목의 베타계수가 아닌
기존에 있는 결정계수처럼
Rsquare(mav,v,period) period기간동안 a,b 변수 혹은 지표 간의 관계식을 구하고
싶습니다
예시)
Mav = ma(c,120)
Ex)mav1 = beta(mav,v,period)
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함수명은 beta 로 부탁드립니다
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