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베타계수 수식 부탁드립니다.
2008-09-03 21:29:18
1128
글번호 16913
2005년도에 올리신 수식이 있는데
3.1버젼에서는 되지가 않네요..
부탁드립니다..
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2008-09-04 09:06:08
안녕하세요
예스스탁입니다.
수식 내용을 수정해서 올려드립니다.
input : length(30);
var : ii(0);
var : Rjt(0), Rmt(0);
var : ERj(0), ERm(0);
var : Dtj(0), Dtm(0), Dtc(0), Dtsm(0), Dtsj(0);
var : Dcov(0), Dsig(0), Dfac(0);
Rjt = (c - c[1]) / c[1];
Rmt = ( data2(c) - data2(c[1])) / data1(c[1]);
ERm = ma(Rmt,length);
ERj = ma(Rjt,length);
Dtc = 0;
Dtsm = 0;
Dtsj = 0;
for ii = 0 to length-1 {
Dtj = Rjt[ii] - ERj; //종목편차=가격-평균
Dtm = Rmt[ii] - ERm; //마켓편차=가격-평균
Dtsm= Dtsm + (Dtm ^ 2); //시장편차제곱의합
Dtsj= Dtsj + (Dtj ^ 2); //종목편차제곱의합
Dtc = Dtc + (Dtj * Dtm);
}
Dcov = Dtc / (length-1);
Dsig = Dtsm/ (length-1);
Dfac = Dcov/Dsig; //베타계수
plot1(Dfac);
즐거운 하루되세요
> CJ_coco 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 베타계수 수식 부탁드립니다.
> 2005년도에 올리신 수식이 있는데
3.1버젼에서는 되지가 않네요..
부탁드립니다..
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