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해외 선물 만기 시 롤오버

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orfeu
2023-06-13 11:34:58
606
글번호 169729
답변완료
안녕하세요 보통 시뮬레이션을 할때는 연결선물로 하고 , 실제 거래를 할때는 근월물로 하는것으로 알고 있습니다. 만약 DAY 청산이 아니고, SWING 거래라 며칠동안 보유 하고 있는 경우가 발생할때, 연결선물을 사용하는 시뮬레이션에서 문제가 없으나, 근월물로 사용하는 경우 롤오버 문제가 발생 하는데 여기에 대한 수식으로 가능한것 인지요? 아니면 수동으로 오버를 시켜 주어야 하는것인지요 ? 매매 상품은 나스닥 지수 입니다. 추가로 연결선물지수는 만기일부터 원월물로 되는것인가요? 원월물로 되는 기준이 궁금합니다. 감사합니다.
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2023-06-13 13:06:44

안녕하세요 예스스탁입니다. 1 수식으로 롤오버는 가능하지 않습니다. 수동으로 처리하셔야 합니다. 도움을 드리지 못해 죄송합니다. 2 국내선물의 경우에는 만기일 기준으로 종목이 변경됩니다. 하지만 해외선물은 만기일을 기준으로 근월물이 변경되지 않습니다. 거래량과 미결제약정 등이 역전되면 종목이 변경되게 되고 각 증권사나 선물사마다 기준이 조금 다른 것으로 알고 있습니다. 해외선물은 저희가 별도로 데이타를 관리하거나 하지 않아 정확한 답변이 어렵습니다. 해당 부분은 거래하시는 증권사나 선물사에 직접 문의해 보셔야 할 것 같습니다. 즐거운 하루되세요 > orfeu 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 해외 선물 만기 시 롤오버 > 안녕하세요 보통 시뮬레이션을 할때는 연결선물로 하고 , 실제 거래를 할때는 근월물로 하는것으로 알고 있습니다. 만약 DAY 청산이 아니고, SWING 거래라 며칠동안 보유 하고 있는 경우가 발생할때, 연결선물을 사용하는 시뮬레이션에서 문제가 없으나, 근월물로 사용하는 경우 롤오버 문제가 발생 하는데 여기에 대한 수식으로 가능한것 인지요? 아니면 수동으로 오버를 시켜 주어야 하는것인지요 ? 매매 상품은 나스닥 지수 입니다. 추가로 연결선물지수는 만기일부터 원월물로 되는것인가요? 원월물로 되는 기준이 궁금합니다. 감사합니다.