안녕하세요. 예스스탁입니다. 올려주신 내용만으로 저희쪽에서 수식내 어느부분이 문제인지 알수 없습니다. 관련 내용은 수식내용을 살펴보셔야 합니다. 1 수식에서 atstop은 완성봉(다음봉시가수신)에서 값을 셋팅하고 다음봉 현재가와 완성봉에서 셋팅된 값과 비교해 신호가 발생합니다. 주기별로 완성시점이 다르기 때문에 atstop이 모든 주기에서 같은 값으로 진입한다는 보장이 있는 것이 아닙니다. 셋팅되는 값이 다르면 진입시점도 차이가 나게 됩니다. 모든 주기에서 동일값으로 진입이 가능한 내용인지 혹은 동일하게 봉완성시에 셋팅이 되는지 수식에서 확인하시고 수정하셔야 합니다. 2 슬리피지와 수수료는 손익에 반영이 되는 비용입니다. 진입/청산 신호에 손익함수를 이용해 조건을 지정하지 않으셨다면 해당설정이 신호에 영향을 주지는 않습니다. 반대로 진입이나 청산에 손익관련 함수로 제어하는 내용이 있다면 차트 과거 신호 갯수에 따라 영향을 받게 됩니다. 즉 과거차트 봉갯수에 따라 발생되는 진입수가 달라지게 되므로 영향을 받게 됩니다. 3 2번과 같이 차트에 기간에 따라 변동되는 값이 있는지 확인하시기 바랍니다. 차트는 최대 1만봉 조회가 가능합니다. 차트 주기에 따라 1만봉으로 조회한 날짜수가 다르게 됩니다. 과거 날짜수나 데이타 갯수에 따라 달라지는 내용이 있는지 살펴보셔야 합니다. 위와 같은 내용들이 있으면 시뮬레이션 차트는 전략실행차트보다 더 많은 기간을 조회할 수 있기 때문에 영향을 받아 진입위치등이 달라질 수 있습니다. 즐거운 하루되세요 > 이만스닥 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 변동성 돌파 > 안녕하세요 항상 답변 감사하게 생각하고 있습니다. 일봉을 활용한 변동성 돌파 전략을 만들어 분봉에서 사용하고 있는데 아래와 같은 문제점이 발생합니다. 1. 분명 stop 오더를 사용했는데, 분봉에 따라 손익이 다르게 표현됩니다... (슬리피지 및 수수료 둘이 동일) 2. 전략 적용 차트와 시뮬레이션 차트에서 진입 포인트가 다릅니다. 그래서 손익도 다르게 나옵니다. (차트 시장 시간도 둘이 동일) 어떻게 해당 문제점들을 고칠 수 있을까요...?