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옵션 시뮬레이터 역사적 변동성
2023-08-24 15:42:46
1061
글번호 171820
x = log(당일종가/전일종가)
a = 수익율(x) 제곱 합산
b = 수익율(x) 합산
c = (a/기간-1) - (b/기간-1)
d = c의 제곱근
HV = d * 244 의 제곱근
HV : 역사적 변동성
예전에 옵션 시뮬레이터에 있는 역사적 변동성 (HV 60일) 값을 구하는 공식을 위와 같이 답변해주셨는데, 예트 코스피200 종합 지수에 지표를 적용하니 값이 다르게 나옵니다. 아래 수식은 지표 수식입니다. 어떻게 수정하면 좋을까요? 항상 도움주셔서 감사합니다.
Input : period(60);
var : cnt(0);
Var1 = log(C/C[1]);
Var10 = Square(Var1);
Var2 = 0;
For cnt = 0 to period-1 {
Var2 = Var10[cnt] + Var2;
}
Var3 = 0;
For cnt = 0 to period-1 {
Var3 = Var1[cnt] + Var3;
}
Var4 = (Var2/period-1) - (Var3/period-1);
Var5 = SqRt(Var4);
Var6 = Var5 * SqRt(244);
Plot1(Var6);
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2023-08-25 09:49:31
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래식 참고하시기 바랍니다.
계산식이 일부 다른 부분이 있었습니다.
input : Period(60);
var : cnt(0),xx(0),aa(0),bb(0),cc(0),dd(0),HisVol(0);
aa = 0;
bb = 0;
for cnt = 0 to Period-1
{
xx = log(C[cnt+1] / C[cnt]);
aa = aa + xx^2;
bb = bb + xx;
}
bb = bb^2;
cc = (aa / (Period - 1)) - (bb / (Period * (Period - 1)));
dd = sqrt(cc);
HisVol = (dd * sqrt(244.0))*100;
Plot1(HisVol);
즐거운 하루되세요
> 히익 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션 시뮬레이터 역사적 변동성
> x = log(당일종가/전일종가)
a = 수익율(x) 제곱 합산
b = 수익율(x) 합산
c = (a/기간-1) - (b/기간-1)
d = c의 제곱근
HV = d * 244 의 제곱근
HV : 역사적 변동성
예전에 옵션 시뮬레이터에 있는 역사적 변동성 (HV 60일) 값을 구하는 공식을 위와 같이 답변해주셨는데, 예트 코스피200 종합 지수에 지표를 적용하니 값이 다르게 나옵니다. 아래 수식은 지표 수식입니다. 어떻게 수정하면 좋을까요? 항상 도움주셔서 감사합니다.
Input : period(60);
var : cnt(0);
Var1 = log(C/C[1]);
Var10 = Square(Var1);
Var2 = 0;
For cnt = 0 to period-1 {
Var2 = Var10[cnt] + Var2;
}
Var3 = 0;
For cnt = 0 to period-1 {
Var3 = Var1[cnt] + Var3;
}
Var4 = (Var2/period-1) - (Var3/period-1);
Var5 = SqRt(Var4);
Var6 = Var5 * SqRt(244);
Plot1(Var6);