안녕하세요 예스스탁입니다. 1 예 시가에서 먼 가격을 지정하면 괴리가 좁혀질 수는 있습니다. 2 해당 부분는 별도로 방법이 없습니다. 청산신호는 진입신호가 발생한 이후에야 발생이 가능합니다. 봉 시뮬레이션 가정에을 회피해서 처리할 방법이 없습니다. 3 신호는 기본차트를 기준으로 발생합니다. 참조데이터로 낮은 주기로 적용해도 기본차트 완성시로 조건체크하므로 참조데이터에서 조건만족했을 때 바로 청산이 가능하지 않습니다. 4 해외선물의 경우에는 별도로 테스트된 데이터가 없습니다. 일반적으로 국내는 1틱을 슬리피지로 주게 되는데 해외선물은 1~2틱을 더 지정하시는 것으로 알고 있습니다. 즐거운 하루되세요 > 하루만 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시뮬레이션과 실시간의 차이 관련 문의 드립니다. > 안녕하세요. 시스템식의 경우 실시간과 시뮬레이션 결과와 괴리가 있습니다. 이는 시뮬레이션의 경우 과거데이터움직임 가설때문에 그렇다는 것은 이해를 했습니다. 그래서 몇가지 고민을 했는데 올바른 것인지 설명 부탁드립니다. 1. 진입기준 (그림 참조) 매수의 경우, 매수 조건 만족시 그 다음봉 시가+1틱에 진입하기 위해 NextBarOpen+PriceScale*1 로 지정을 했다면 위 그림의 빨간점이 매수가격이 될겁니다. 이경우 진입은 무조건 되지만, 주가의 실제 움직임과 과거 움직임 가설과는 차이가 있어서 그림처럼 고가보다 저가가 시가와 가까운 캔들의 경우에는 시가-저가-고가-종가 흐름으로 가정하기 때문에 무조건 수익으로 마감하는 결과가 나옵니다. 그러나 실제 움직임에 있어서는 시가 이후에 상승-저가-상승-고가-종가 이런 형식으로 흐름이 이어지는 경우도 많습니다. 따라서, 이 그림에서의 경우 시뮬레이션에서는 수익으로 결과가 나오지만, 실전에서는 시가+1틱에 매수진입이 된 이후 저가부근에서 손절이 될 수도 있습니다. 그래서, 이런 괴리를 최대한 줄이기 위한 방법으로 시가발생이후 일정부분 상승 후 저가를 찍고 다시 상승하는 경우를 가정해서 시가+1틱 진입 ==> 시가+10틱 진입 이런 식으로 시가에서 어느정도 상승한 시점에 진입하는 것이 시뮬레이션과 실전과의 괴리를 좁히는데 도움이 되는지요?? 2. 손절 관련 그림에서 진입가격과 저가의 차이는 10틱입니다. 시뮬레이션에서는 저가를 찍고 상승하면서 체결이 되는 경우를 상정하기 때문에 손절을 7틱으로 주었어도 손절이 안되고 수익마감하는 결과를 만들어 냅니다. 이 또한 시뮬레이션과 실전의 괴리를 만드는 원인이 될뗀데... 이 부분을 최소화 할 수 있는 방법은 무었인지요? 3. 참조데이터를 활용한 방법 시가+OO틱 진입 이후 하락시 손절로 시뮬레이션 데이터가 잡히지 않는 경우를 방지하기 위한 방법으로 참조데이터를 이용하는 방법도 있는지요? 예를 들면, 진입은 60분봉으로 하고, 진입 이후의 흐름은 1분봉으로 체크 할 수 있다면 시뮬레이션과의 차이를 줄일 수 있을듯 합니다. 60분봉에서 매수조건 만족시 시가+10틱에 매수진입하고, 이후 1분봉에서 진입가격대비 20틱 하락하면 손절, 진입가격대비 50틱 상승하면 수익청산되는 시스템식 예시 부탁드려봅니다. 4. 슬리피지 관련 시스템 테스트를 하면서 슬리피지를 어느정도로 하는 것이 적당한지 고민을 많이 했습니다. 나스닥 시장가 진입을 하는데 있어서 변동성이 적은 낮 시간에는 신호발생가격에서 1~2틱 내에서 진입과 청산이 되는 것은 확인을 했는데.. 야간장의 경우 충분한 테스트가 되지 않아 평균적인 슬리피지는 어느정도 발생하는지 테스트한 데이터가 있는지 궁금합니다. 저는 진입시 5틱, 청산시 5틱 을 설정하였는데, 적절한 수치인지 궁금합니다.