안녕하세요 예스스탁입니다. input : ntime(173800), xtime(230000); input : tick_size(8); input : line_num(20); //줄을 몇개 그을 것인지 input : num(8); // 몇번 터치하면 진입하는지. var : Tcond(False), oo(0), k(0), PriceScale_tick_size(0); var : 상단(0),하단(0),n1(0),daypl(0),vol(0),xcond(False); array : up_flag[100](0), dn_flag[100](0); array : b_cnt[100](0), b_text_display[100](0); array : b_b_cnt[100](0), b_b_text_display[100](0); array : b_line[100](0), b_TL_display[100](0); array : b_b_line[100](0), b_b_TL_display[100](0); array : u_cnt[100](0), u_text_display[100](0); array : u_u_cnt[100](0), u_u_text_display[100](0); array : u_line[100](0), u_TL_display[100](0); array : u_u_line[100](0), u_u_TL_display[100](0); if (sdate != sdate[1] and stime >= xtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= xtime and stime[1] < xtime) Then Tcond = False; if (sdate != sdate[1] and stime >= ntime) or (sdate == sdate[1] and stime >= ntime and stime[1] < ntime) Then { // 변수들 초기화 해주기 Tcond = true; oo = o; For k = 1 to line_num { up_flag[k] = 0; dn_flag[k] = 0; u_cnt[k] = 0; u_u_cnt[k] = 0; b_cnt[k] = 0; b_b_cnt[k] = 0; PriceScale_tick_size = PriceScale*tick_size; u_line[k] = oo + (k-1)*PriceScale_tick_size; u_u_line[k] = oo + k*PriceScale_tick_size; b_line[k] = oo - (k-1)*PriceScale_tick_size; b_b_line[k] = oo - k*PriceScale_tick_size; } // 조건문으로 터치 카운트 하기 For k = 1 to line_num { if H >= u_u_line[k] Then { up_flag[k] = 1; u_u_cnt[k] = u_u_cnt[k] + 1; } if L <= b_b_line[k] Then { dn_flag[k] = -1; b_b_cnt[k] = b_b_cnt[k] + 1; } } } Else { if Tcond == true Then { if TotalTrades > TotalTrades[1] Then { oo = o; For k = 1 to line_num { up_flag[k] = 0; dn_flag[k] = 0; u_cnt[k] = 0; u_u_cnt[k] = 0; b_cnt[k] = 0; b_b_cnt[k] = 0; PriceScale_tick_size = PriceScale*tick_size; u_line[k] = oo + (k-1)*PriceScale_tick_size; u_u_line[k] = oo + k*PriceScale_tick_size; b_line[k] = oo - (k-1)*PriceScale_tick_size; b_b_line[k] = oo - k*PriceScale_tick_size; } // 조건문으로 터치 카운트 하기 For k = 1 to line_num { if H >= u_u_line[k] Then { up_flag[k] = 1; u_u_cnt[k] = u_u_cnt[k] + 1; } if L <= b_b_line[k] Then { dn_flag[k] = -1; b_b_cnt[k] = b_b_cnt[k] + 1; } } } Else { For k = 1 to line_num { if dn_flag[k] <= 0 and H >= b_line[k] and H[1] < b_line[k] Then { dn_flag[k] = 1; b_cnt[k] = b_cnt[k] + 1; } if dn_flag[k] >= 0 and L <= b_b_line[k] and L[k] > b_b_line[k] Then { dn_flag[k] = -1; b_b_cnt[k] = b_b_cnt[k] + 1; } if up_flag[k] <= 0 and H >= u_u_line[k] and H[1] < u_u_line[k] Then { up_flag[k] = 1; u_u_cnt[k] = u_u_cnt[k] + 1; } if up_flag[k] >= 0 and L <= u_line[k] and L[1] > u_line[k] Then { up_flag[k] = -1; u_cnt[k] = u_cnt[k] + 1; } } } } } var : T(0); if (sdate != sdate[1] and stime >= ntime) or (sdate == sdate[1] and stime >= ntime and stime[1] < ntime) Then { T = 0; n1 = NetProfit; xcond = False; } if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("bp3",1) or IsExitName("sp3",1)) Then xcond = true; if Tcond == true and xcond == False Then { if T == 0 Then { For k = 1 to line_num { if u_u_cnt[k] >= num or u_cnt[k] >= num Then { T = k; 상단 = u_u_line[k]; 하단 = u_line[k]; } if b_b_cnt[k] >= num or b_cnt[k] >= num Then { T = k; 상단 = b_line[k]; 하단 = b_b_line[k]; } } } if T != 0 Then { dayPL = (NetProfit-n1)+PositionProfit(0); // n1은 초기의 NetProfit이다. if daypl >= 0 Then vol = 2; Else vol = max(Ceiling(abs(daypl)/((상단-하단)*3)),2); ClearDebug; MessageLog("dayPL : %.2f | NetProfit : %.2f | PositionProfit : %.2f | vol : %.f", daypl, NetProfit, PositionProfit, vol); MessageLog("상단 : %.2f | 하단 : %.2f | 위청산 : %.2f | 아래청산 : %.2f", 상단, 하단, 상단+(상단-하단)*6, 하단-(상단-하단)*6); MessageLog("상단 - 하단 : %.2f, T : %.f", 상단-하단, T); if MarketPosition <= 0 and CrossUp(C,상단) Then Buy("b1",AtMarket,Def,vol); if MarketPosition >= 0 and CrossDown(C,하단) Then Sell("s1",AtMarket,Def,vol); if MarketPosition == 1 Then { ExitLong("Bp1",AtLimit,상단+(상단-하단)*3,"",Floor(CurrentContracts*0.5),1); // 3배수 위치에서 물량 일부 청산하기, 1은 전체에서 한번 청산, 0은 각 진입 횟수 만큼 청산 ExitLong("Bp2",AtLimit,상단+(상단-하단)*7,"",Floor(CurrentContracts*0.5),1); ExitLong("Bp3",AtLimit,상단+(상단-하단)*10); } if MarketPosition == -1 Then { ExitShort("sp1",AtLimit,하단-(상단-하단)*3,"",Floor(CurrentContracts*0.5),1); ExitShort("sp2",AtLimit,하단-(상단-하단)*7,"",Floor(CurrentContracts*0.5),1); ExitShort("sp3",AtLimit,하단-(상단-하단)*10); } MessageLog("daypl %.2f", daypl); } } 즐거운 하루되세요 > 예스쟁이 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 진입조건에 거래 후 청산하고 다시 진입조건에 거래하기 문의 > 항상 도움에 감사드립니다. 이해를 돕기 위해 이미지를 첨부 했습니다. 아래의 수식은 여러 기준선들 중에서 상단이나 하단을 5번 먼저 터치 하면 진입이 시작되고 목표가격에서 청산 후 거래가 종료되는 수식인데요 -------------------------------------- input : ntime(173800), xtime(230000); input : tick_size(8); input : line_num(20); //줄을 몇개 그을 것인지 input : num(8); // 몇번 터치하면 진입하는지. var : Tcond(False), oo(0), k(0), PriceScale_tick_size(0); var : 상단(0),하단(0),n1(0),daypl(0),vol(0),xcond(False); array : up_flag[100](0), dn_flag[100](0); array : b_cnt[100](0), b_text_display[100](0); array : b_b_cnt[100](0), b_b_text_display[100](0); array : b_line[100](0), b_TL_display[100](0); array : b_b_line[100](0), b_b_TL_display[100](0); array : u_cnt[100](0), u_text_display[100](0); array : u_u_cnt[100](0), u_u_text_display[100](0); array : u_line[100](0), u_TL_display[100](0); array : u_u_line[100](0), u_u_TL_display[100](0); if (sdate != sdate[1] and stime >= xtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= xtime and stime[1] < xtime) Then Tcond = False; if (sdate != sdate[1] and stime >= ntime) or (sdate == sdate[1] and stime >= ntime and stime[1] < ntime) Then { // 변수들 초기화 해주기 Tcond = true; oo = o; For k = 1 to line_num { up_flag[k] = 0; dn_flag[k] = 0; u_cnt[k] = 0; u_u_cnt[k] = 0; b_cnt[k] = 0; b_b_cnt[k] = 0; PriceScale_tick_size = PriceScale*tick_size; u_line[k] = oo + (k-1)*PriceScale_tick_size; u_u_line[k] = oo + k*PriceScale_tick_size; b_line[k] = oo - (k-1)*PriceScale_tick_size; b_b_line[k] = oo - k*PriceScale_tick_size; } // 조건문으로 터치 카운트 하기 For k = 1 to line_num { if H >= u_u_line[k] Then { up_flag[k] = 1; u_u_cnt[k] = u_u_cnt[k] + 1; } if L <= b_b_line[k] Then { dn_flag[k] = -1; b_b_cnt[k] = b_b_cnt[k] + 1; } } } Else { if Tcond == true Then { For k = 1 to line_num { if dn_flag[k] <= 0 and H >= b_line[k] and H[1] < b_line[k] Then { dn_flag[k] = 1; b_cnt[k] = b_cnt[k] + 1; } if dn_flag[k] >= 0 and L <= b_b_line[k] and L[k] > b_b_line[k] Then { dn_flag[k] = -1; b_b_cnt[k] = b_b_cnt[k] + 1; } if up_flag[k] <= 0 and H >= u_u_line[k] and H[1] < u_u_line[k] Then { up_flag[k] = 1; u_u_cnt[k] = u_u_cnt[k] + 1; } if up_flag[k] >= 0 and L <= u_line[k] and L[1] > u_line[k] Then { up_flag[k] = -1; u_cnt[k] = u_cnt[k] + 1; } } } } var : T(0); if (sdate != sdate[1] and stime >= ntime) or (sdate == sdate[1] and stime >= ntime and stime[1] < ntime) Then { T = 0; n1 = NetProfit; xcond = False; } if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("bp3",1) or IsExitName("sp3",1)) Then xcond = true; if Tcond == true and xcond == False Then { if T == 0 Then { For k = 1 to line_num { if u_u_cnt[k] >= num or u_cnt[k] >= num Then { T = k; 상단 = u_u_line[k]; 하단 = u_line[k]; } if b_b_cnt[k] >= num or b_cnt[k] >= num Then { T = k; 상단 = b_line[k]; 하단 = b_b_line[k]; } } } if T != 0 Then { dayPL = (NetProfit-n1)+PositionProfit(0); // n1은 초기의 NetProfit이다. if daypl >= 0 Then vol = 2; Else vol = max(Ceiling(abs(daypl)/((상단-하단)*3)),2); ClearDebug; MessageLog("dayPL : %.2f | NetProfit : %.2f | PositionProfit : %.2f | vol : %.f", daypl, NetProfit, PositionProfit, vol); MessageLog("상단 : %.2f | 하단 : %.2f | 위청산 : %.2f | 아래청산 : %.2f", 상단, 하단, 상단+(상단-하단)*6, 하단-(상단-하단)*6); MessageLog("상단 - 하단 : %.2f, T : %.f", 상단-하단, T); if MarketPosition <= 0 and CrossUp(C,상단) Then Buy("b1",AtMarket,Def,vol); if MarketPosition >= 0 and CrossDown(C,하단) Then Sell("s1",AtMarket,Def,vol); if MarketPosition == 1 Then { ExitLong("Bp1",AtLimit,상단+(상단-하단)*3,"",Floor(CurrentContracts*0.5),1); // 3배수 위치에서 물량 일부 청산하기, 1은 전체에서 한번 청산, 0은 각 진입 횟수 만큼 청산 ExitLong("Bp2",AtLimit,상단+(상단-하단)*7,"",Floor(CurrentContracts*0.5),1); ExitLong("Bp3",AtLimit,상단+(상단-하단)*10); } if MarketPosition == -1 Then { ExitShort("sp1",AtLimit,하단-(상단-하단)*3,"",Floor(CurrentContracts*0.5),1); ExitShort("sp2",AtLimit,하단-(상단-하단)*7,"",Floor(CurrentContracts*0.5),1); ExitShort("sp3",AtLimit,하단-(상단-하단)*10); } MessageLog("daypl %.2f", daypl); } } -------------------------------------------------------------- 위의 수식을 아래와 같이 수정, 보완하고 싶습니다 1. 목표가에서 청산후 거래 종료 시점부터 2. 다시 터치 횟수를 처음부터 시작해 5번 터치하면 3. 처음 진입 조건과 같이 진입하고 목표가에서 청산하고 4. 또 목표가에서 청산하고 나면 5. 청산 시점부터 다시 터치 횟수를 시작해 6. 5번 터치 한곳에서 진입을 시작하는 수식입니다 도움 부탁드립니다

답변에 감사드립니다. 답변주신 수식 중에 궁금한 부분이 있어서 추가 문의 드립니다. ---------------------------------------------- if TotalTrades > TotalTrades[1] Then --------------------------------------------- 위의 부분에서 TotalTrades 는 청산 완료된 전체 거래의 횟수라고 알고 있는데요. 어떤 상황에 위의 조건문이 실행되는건지 알고 싶습니다. 해석 부탁드립니다.