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연결옵션상한가청산
2008-10-29 15:45:29
565
글번호 17764
연결 ATM옵션으로 거래할 시 상한가 청산식 부탁드립니다.
요즈음에는 옵션에서도 상한가가 나오네요.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2008-10-29 17:37:40
안녕하세요
예스스탁입니다.
옵션의 상한가는 옵션이론가격을 계산하여 구해야 하는데
수식으로는 구현이 가능하지 않습니다.
아래의 식은 선물 가격을 이용하여 옵션을 청산하는 식입니다.
선물이 상한가나 하한가일 경우 청산하는 식이므로 해당종목에
부합되지 않을 경우도 있습니다.
참고 하시기 바랍니다.
##옵션종목 아래에 참조종목으로 선물이 있어야 합니다.
if MarketPosition() <> 0 then{
If (data2(H) > data2(closeD(1))*1.099 ) or ( data2(L) < data2(CloseD(1))*0.901 ) Then {
ExitLong("MaxPri");
}
}
즐거운 하루되세요
> freeman 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 연결옵션상한가청산
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연결 ATM옵션으로 거래할 시 상한가 청산식 부탁드립니다.
요즈음에는 옵션에서도 상한가가 나오네요.