제 개인적인 경우엔 5분봉 전략에 진입시에 0.03pt / 퇴출시에 0.03pt 로 놓고 괜찮은 그래프를 보여주는 시스템이 있습니다. 아마도 시간이 늘어나면 늘어날수록 (10분봉이나 30분봉, 크게는 일봉까지) 슬리피지에 대한 영향을 덜 받게되더군요.. (그만큼 거래가 자주 안나와서 그런거겠죠?) 모자란 식견으로 답변 달아드려서 죄송합니다. ^^; > 아비라 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 슬리피지의 한도 > 슬리피지의 한도를 어느정도 정해야 하나요? 5분봉과 15분봉 30분봉에서 각각 틀릴 것 같은데요. 이평을 보고 진입할 경우 현재가와의 괴리가 클것같은데 각기 다른 수치를 대입해야하나요 아니면 평균 수치를 대입하나요. 예를들어 5분봉에서 5이평과 20이평 골든,데드크로스 할때 진입할 경우 신호발생시점과 현재가의 괴리(슬리피지), 15분봉에서 5이평과 20이평 크로스 슬리피지가 다를 것 같은데요. 물론 당봉의 움직임에 따라서도 괴리가 크겠지요.답변부탁드립니다.

안녕하세요 예스스탁입니다. 정확한 슬리피지는 계산할 수 없습니다. 다만 통상 한번의 거래에서 반틱보다 조금 높은 체결슬리피지가 발생합니다. 선물의 경우는 평균 0.03pt 정도의 체결슬리피지가 매 거래마다 발생한다고 보시면 될것 같습니다. 옵션의 경우는 3.0 이하의 종목은 0.006pt, 3.0 이상의 종목은 0.003pt 정도로 보시면 될 것 같습니다. 다만 위의 통계치는 onclose주문의 일반적인 경우이며, 주문 유형이 atstop주문이라면 체결슬리피지는 이보다 많이 줄어들게 됩니다. atstop주문의 경우는 위의 매수의 예에서 가격이 253.40에 닺는 순간 주문이 나가기 때문에 현재가와 신호발생가격이 일치하는 경우가 많아서 체결슬리피지는 많이 줄어들게 됩니다. onclose보다 절반정도 줄어든다면 보시면 될 것 같습니다. (선물의 경우라면 0.015) 즐거운 하루되세요 > 아비라 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 슬리피지의 한도 > 슬리피지의 한도를 어느정도 정해야 하나요? 5분봉과 15분봉 30분봉에서 각각 틀릴 것 같은데요. 이평을 보고 진입할 경우 현재가와의 괴리가 클것같은데 각기 다른 수치를 대입해야하나요 아니면 평균 수치를 대입하나요. 예를들어 5분봉에서 5이평과 20이평 골든,데드크로스 할때 진입할 경우 신호발생시점과 현재가의 괴리(슬리피지), 15분봉에서 5이평과 20이평 크로스 슬리피지가 다를 것 같은데요. 물론 당봉의 움직임에 따라서도 괴리가 크겠지요.답변부탁드립니다.