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메리 크리스 마스
2008-12-24 10:10:33
956
글번호 18987
메리 크리스마스!!
시스템을 공부하다보니 Max intraday Drawdown 이라는 것이 있던데
내용과 어떻게 구하는지 알수 있을까요.
감사합니다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2008-12-24 11:20:10
안녕하세요
예스스탁입니다.
MDD는 시스템이 트레이딩시 격게되는 최대 손실폭을 이야기 합니다.
또한 시스템이 지속적으로 운영되기 위해서는 이 정도의 손실폭을 감내할
자금이 필요하다는 위미도 됩니다.
그러므로 MDD가 작은 시스템 일 수록 트레이더에게 심리적인 안정감을 주게 됩니다.
MDD 계산은 아래와 같습니다.
손익 MDD
1 10 0
2 -50 -50
3 -30 -80 (현재 MDD -80)
4 10 -70
5 -20 -90 (현재 MDD -90 갱신)
6 5 -85 (현재 MDD -90)
7 90 0
자세한 내용은 아래 예스트레이더 사용분이 모이신 카페에서 보실 수 있습니다.
http://cafe.naver.com/sysmetic.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=616
즐거운 하루되세요
> 시골길 님이 쓴 글입니다.
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내용과 어떻게 구하는지 알수 있을까요.
감사합니다
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