안녕하세요 예스스탁입니다. 기본적으로 지정하신 손절의 폭을 봉가정오류를 피하기 위해 더크게 조정하시는 것은 권장드리지 않습니다. 실시간 트레이딩에서는 봉가정 오류는 없으므로 원래 의도하신 내용으로 트레이딩을 하셔야 합니다. 진입이나 청산에 atstop,atlimit을 사용하고 강제청산을 조건만족 즉시로 사용할 경우 과거봉에서 봉가정 오류를 완전히 배제하기란 어렵습니다. 하지만 과거봉의 움직임에 대한 가설이 실제 과거봉의 실시간일때의 움직임과 매봉 다르지는 않습니다. 과거봉이 실시간일때와 가설이 반대이고 봉에서 2개 이상의 신호가 모두 만족했을 때만 봉가정 오류도 발생하게 되므로 과거봉의 시뮬레이션 결과는 참고용으로 봉가정 오류에 의해 손익에 가감이 있다고 보셔야 합니다. 손절매 함수를 사용하시는 것을 추천드리지만 진입봉에서 손절 신호발생을 원하지 않으시면 올리신 수식을 사용하셔도 될 것 같습니다. 즐거운 하루되세요 > 프렉탈 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 봉 움직임의 가정 오류에 대한 도움을 부탁드립니다. > 안녕하세요? 저는 전략 스크립트를 작성할때에 손절을 위하여 setstoploss 를 사용하지않고 If MarketPosition == 1 Then ExitLong("손절매수",AtStop,EntryPrice-(stop_loss_point)); If MarketPosition == -1 Then Exitshort("손절매도",AtStop,EntryPrice+(stop_loss_point)); 와 같은 방식을 사용하고 있습니다. 이렇게 하면, "조건만족시 즉시"의 경우와 "봉 완성시"의 경우에 차이가 발생하지 않습니다. setstoploss를 사용하면, "조건만족시 즉시"의 경우와 "봉 완성시"의 경우에 차이가 발생합니다. 진입봉에서 청산도 됩니다. 진입봉에서 청산이 되지 않을 만큼 큰 포인트로 SetStoploss를 적용하면 진입봉에서 청산되는 것을 피할 수 있을 것 같기는 한데, 그렇게 되면 손절 포인트가 너무 커져서 손절의 의미가 퇴색되지 않을까 하는 추측도 해봅니다.(손절 포인트가 너무 적어져도, 너무 커져도 문제가 될 것 같습니다.) 제가 AtStop으로 손절을 설정하는 것은 위와 같은 문제들을 피하면서 동시에 혹시라도 봉 움직임 가정의 오류가 발생할수 있지않을까 하는 우려때문입니다. 굳이 이렇게 하지 않고 단순히 Setstoploss를 사용하면서, "조건만족시 즉시"를 선택하여 백테스트와 전진분석을 하고, 실제 거래도 그렇게 한다고 했을때에 봉 움직임의 가정의 오류는 없을지, 어떤 방식을 더 추천하시는지에 대한 조언을 부탁드립니다. 항상 감사드립니다.