안녕하세요 예스스탁입니다. SetStopTrailing은 봉의 움직임을 포착하여 청산주문을 내는 함수입니다. 그런데 과거봉에는 시고저종가만이 있어 봉의 움직임을 알수없어 과거봉의 움직임은 따로 가설을 만들어서 해당 가설과 같이 움직였다고 간주하고 신호를 발생하므로 실제와 다른경우가 생길수 있습니다. 전문가마당 게시판의 35번글 "시뮬레이션과 실전매매 차이2(최대수익대비하락 청산) " 을 참고하시기 바랍니다. 작성하신 수식중 1번식은 최대수익대비 하락을 2번식은 손절매를 구현한 식입니다. if문으로 구현하면 봉완성시에 모든걸 판단하여 주문이 발생하므로 실제 강제청산을 사용하여 청산시점을 조건만족 즉시로 하는 것보다 늦게 발동을 합니다. 그러므로 손절매와 같은 경우는 시뮬레이션과 실제와 신호의 차이가 없으므로 setstoploss를 사용하시는 편이 더 좋습니다. SetStopTrailing은 식으로 구현하여 봉완성시로 발생하시고자 하시면 구현하신 식대로 사용하시면 됩니다. 2개의 식모두 일반 청산과 같이 동작을 합니다. 즐거운 하루되세요 > FXKim 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 청산 관련 질문입니다.. > 아래 두 식에 대해 예스스탁님의 고견을 듣고 싶습니다. Set Stop Trailing을 적용하면 실전 매매에 많은 문제점이 있다는 말은 많이 들었습니다. 아래와 같이 실전에 적용하였을시 어떠한 문제가 있는지 1식과 2식을 따로 설명 부탁드립니다. 사실 제일 궁금한 것은 아래의 식을 적용 시 신호가 발생하면 일반 보조지표를 활용한 방법과 동일하게 청산이 가능한지 알고 싶습니다. 주 청산식은 따로 있는데.. 백데이팅을 하면 주로 아래 두 식이 아닌 주 청산식으로 청산이 됩니다.. 아래 두 식은 주 청산식의 보완 장치로 활용하고자 합니다.. 1. 청산 1식 (단 UpPoint와 DownPoint는 2포인트 이상이며.. DownP와UpP는 0.5포인트 이하임) //매수 청산... 최대수익 대비 하락시 if marketposition() == 1 and c > entryprice() + UpPoint then { var1 = 1; buyVal = C; } if var1 == 1 then { if C < buyVal - DownP then exitlong("TBX"); } // 매도 청산.. 최대수익 대비 상승시 if marketposition() == -1 and c < entryprice() - DownPoint then { var2 = -1; sellVal = C; } if var2 == -1 then { if C > sellVal + UpP then exitshort("TSX"); } } 2. 청산 2식 //진입가보다 낮을때 매수 손절.. 진입가보다 높을 경우 매도 손절식임 if marketposition() == 1 and c < entryprice() - DownP1 then { exitlong("TBX1"); } if marketposition() == -1 and c > entryprice() + UpP1 then { exitshort("TSX1"); }