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SetstopTrailing과 setstoploss의 매매시점은?
2009-02-14 14:13:20
709
글번호 20237
누적trailingSTOP 개념에 대해서 답을 주신 적이 있으신데요,
제가 의도했던 바는
예를 들어 누적 1Pt 이익이 나면 거기서 0.5Pt손해 발생시 익절(1->0.5),
누적 2Pt 이익이 나면 거기서 0.5Pt손해 발생시 익절(2->1.5)
누적 3Pt 이익이 나면 거기서 0.5Pt손해 발생시 익절(3->2.5)
상기 누적 이익은 확정이익이 아니고 평가이익이 3->2.5이런식으로 변할 경우를 뜻합니다.
이런 식으로 특정 금액만큼의 당일 누적이익이 발생했을 경우,
거기서 얼마만큼 하락시 당일 거래를 마감하는 식을 짤 수 있을까 하는 거였습니다.
제가 질문을 애매하게했었던거 같습니다.
죄송하지만 이것도 다시 한 번 부탁드리겠습니다.
감사합니다.^^
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2009-02-16 10:40:31
안녕하세요
예스스탁입니다.
누적으로 식을 작성하게 하시면
봉 미완성전에 신호를 발생할 수 없습니다.
input : DayProfit(0.5);
var : PL(0),Commission(0),Slippage(0),OpenPL(0),dayPL(0),count(0);
Commission = C*((EntryCommission+ExitCommission)/100); ## 수수료 %설정
Slippage = EntrySlippage+ExitSlippage; ## 슬리피지 point설정
## 당일손익(현재진입제외)
PL = 0;
count = 0;
for var1 = 1 to 10{
if sdate == EntryDate(var1) Then{
count = count+1;
PL = PL+PositionProfit(var1);
}
}
##당일손익(현재진입)
if MarketPosition() == 1 Then
OpenPL = ((C-EntryPrice)-Commission-Slippage)*CurrentContracts;
Else if MarketPosition() == -1 Then
OpenPL = ((EntryPrice-C)-Commission-Slippage)*CurrentContracts;
Else
OpenPL = 0;
if MarketPosition() == 0 Then
dayPL = PL;
Else
dayPL = PL+OpenPL;
##당일 첫진입
if count == 0 Then{
if crossup(c,ma(c,20)) Then
buy("b1");
}
##당일 두번째 진입부터
if count >= 1 and IsExitName("EL",1) == false Then{
if crossup(c,ma(c,20)) Then
buy("b2");
}
if dayPL <= highest(daypl,dayindex+41)-0.5 Then{
exitlong("EL");
}
dayPL은 당일 누적손익입니다.
현재 daypl이 당일 최고 daypl대비 0.5하락할 때 청산하는 식입니다.
즐거운 하루되세요
> 깜피 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : SetstopTrailing과 setstoploss의 매매시점은?
> 누적trailingSTOP 개념에 대해서 답을 주신 적이 있으신데요,
제가 의도했던 바는
예를 들어 누적 1Pt 이익이 나면 거기서 0.5Pt손해 발생시 익절(1->0.5),
누적 2Pt 이익이 나면 거기서 0.5Pt손해 발생시 익절(2->1.5)
누적 3Pt 이익이 나면 거기서 0.5Pt손해 발생시 익절(3->2.5)
상기 누적 이익은 확정이익이 아니고 평가이익이 3->2.5이런식으로 변할 경우를 뜻합니다.
이런 식으로 특정 금액만큼의 당일 누적이익이 발생했을 경우,
거기서 얼마만큼 하락시 당일 거래를 마감하는 식을 짤 수 있을까 하는 거였습니다.
제가 질문을 애매하게했었던거 같습니다.
죄송하지만 이것도 다시 한 번 부탁드리겠습니다.
감사합니다.^^
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