• 커뮤니티
  • 질의응답
  • 예스랭귀지 Q&A

커뮤니티

확인의뢰

프로필 이미지
오이도인
2009-02-19 19:45:32
982
글번호 20386
답변완료
예전에 수식지왕이 작성한 지표식[아래]과 사용자함수[첨부 압축파일-2008.4월 확인] 확인 좀 부탁합니다. YT에서 지표식 로드가 안되는군요.. ####### //옵션민감도.yin (지표식) /*cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현 S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200) X : 행사가격 T : 잔존만기(연율) r : 무위험 이자율, 예) CD금리 q : 배당률 Sig : 변동성 */ input: cpflag(1), //콜풋 입력 InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용 x(145.0), //행사가 입력 ex(20050908), //만기일 r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/ q(0), //배당률 InSig(0), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함 InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함 var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); S = iff(inS!=0,inS,data1("c")); //kospi종합을 같이 띄워 놓아야 합니다. T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365; price = iff(inPrice!=0,inPrice,c); imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price); sig = iff(insig!=0,insig,ImVol); bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); gamma = _gamma(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); theta = _theta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); vega = _vega(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); rho = _rho(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); plot1(imvol*100,"내재변동성"); plot2(bs,"이론가"); plot3(delta,"델타"); plot4(gamma,"감마"); plot5(theta,"쎄타"); plot6(vega,"베가"); plot7(rho,"로");
지표
답변 1
프로필 이미지

예스스탁 예스스탁 답변

2009-02-20 11:07:55

안녕하세요 예스스탁입니다. 사용자함수는 3.1에서도 사용할 수 있는 함수입니다. 지표식에서는 data1("c")는 주종목의 값이므로 data2(c)로 변경하시면 됩니다. input: cpflag(1), //콜풋 입력 InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용 x(140.0), //행사가 입력 ex(20090312), //만기일 r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/ q(0), //배당률 InSig(0.356), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함 InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함 var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); S = iff(inS!=0,inS,data2("c")); //kospi종합을 같이 띄워 놓아야 합니다. T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365; price = iff(inPrice!=0,inPrice,c); imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price); sig = iff(insig!=0,insig,ImVol); bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); gamma = _gamma(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); theta = _theta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); vega = _vega(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); rho = _rho(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); plot1(imvol*100,"내재변동성"); plot2(bs,"이론가"); plot3(delta,"델타"); plot4(gamma,"감마"); plot5(theta,"쎄타"); plot6(vega,"베가"); plot7(rho,"로"); 다만 적용하실 때 계산이 복잡하여 상당한 시간이 소요되게 되묘 차트의 봉갯수가 많으면 많을수록 더 많은 시간이 필요합니다. 따로 식상 수정될 부분은 없습니다. 참고하시기 바랍니다. 즐거운 하루되세요 > 오이도인 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 확인의뢰 > 예전에 수식지왕이 작성한 지표식[아래]과 사용자함수[첨부 압축파일-2008.4월 확인] 확인 좀 부탁합니다. YT에서 지표식 로드가 안되는군요.. ####### //옵션민감도.yin (지표식) /*cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현 S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200) X : 행사가격 T : 잔존만기(연율) r : 무위험 이자율, 예) CD금리 q : 배당률 Sig : 변동성 */ input: cpflag(1), //콜풋 입력 InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용 x(145.0), //행사가 입력 ex(20050908), //만기일 r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/ q(0), //배당률 InSig(0), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함 InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함 var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); S = iff(inS!=0,inS,data1("c")); //kospi종합을 같이 띄워 놓아야 합니다. T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365; price = iff(inPrice!=0,inPrice,c); imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price); sig = iff(insig!=0,insig,ImVol); bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); gamma = _gamma(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); theta = _theta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); vega = _vega(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); rho = _rho(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); plot1(imvol*100,"내재변동성"); plot2(bs,"이론가"); plot3(delta,"델타"); plot4(gamma,"감마"); plot5(theta,"쎄타"); plot6(vega,"베가"); plot7(rho,"로");
등록