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수고하십니다. 다음 내용 시스템 수식 부탁드립니다.
1. 기본 가. 사용자개발지수 : '상방', '하방' 나. 당일청산, 따라서 개장시 포지션 없슴. 다. 조건 만족시(봉 완성시) 현재가 보다 a틱(변수, 최적화할 예정) 만큼 유리하게 진입. 즉, 매수조건이면 a틱만큼 낮게, 매도조건이면 a틱 만큼 높게 진입 라. 첫 거래 이후 청산조건에 이르면 청산과 동시에 반대포지션 진입 마. 첫 진입은 개장 후 000000(변수, 최적화할 예정, 기본값25분) 시간 경과하거나, 또는 정해진 시간(변수, 최적화할 예정, 기본값 09시10분 이후) 이후 진입 바. 2회에 걸쳐 물타기 사. 당일 청산, 시간은 000000(변수, 최적화할 예정,기본값, 3시20분)
2. 최초 진입 가. 최초 진입 (이 때 포시션은 0인 상태) 정해진 시간 경과 후, '상방' >'하방' 이면 매수 1계약 진입, 반대면 매도 한 계약 진입 나. 물타기 1) 기본 조건 : 최초 진입할 때 조건이 유지되어야 한다. 즉, 매수 1계약 상태이면 '상방'>'하방'이 유지되어야 하고, 매도 1계약 상태이면 '상방' < '하방'이 유지되고 있어야 한다. 2) 1차 물타기 : 반대로 00틱 (변수, 최적화 예정) 가면 1계약 추가 (위 1)의 기본 조건 충족하고 있어야 한다) 3) 2차 물타기 : 평단에서 00틱 (변수, 최적화 예정) 가면 1계약 추가 (위 1)의 기본 조건 충족하고 있어야 한다) 다. 포지션 청산 1) 물타기 되어 복수의 수량을 보유하고 있어도 분할 청산 없슴. 2) 손절 매수 조건('상방'>'하방')이어서 진입하였으나 매도 조건('상방'<'하방')으로 바뀌면 포지션 해당봉의 종가로 전부 손절. 즉, '상방'이 '하방'과 데드크로스하면 손절. 매도는 반대 3)본절 평단(1계약일때는 진입가) 대비 00틱(변수, 최적화 예정) 이익이 나다가 진입가(또는 평단) 오면 본절청산 4) 익절 가) 기본 트레일링 스탑 . 집입 후 00틱(변수, 최적화 예정) 이익이 나다 00틱 (변수, 최적화 예정) 줄어들면 청산. 나) 트레일링스탑으로 청산되지 않은 포지션 당일청산 조건으로 청산, 이후 무포지션 3. 두번째부터 진입 기존 포지션 손절과 동시에 반대편 포지션 진입하고 이후 물타기 및 청산 조건은 최초진입과 동일

시스템

답변 1

예스스탁 예스스탁 답변

2025-10-27 15:55:31

안녕하세요. 
예스스탁입니다.

input : 개장후N분뒤(25),당일청산시간(151900);
input : 물타기1(20),물타기2(20);
input : 본절최소수익틱수(80);
input : 익절최소수익틱수(100),이익감소틱수(20);
var : ST(Nan),HH(0),LL(0),TT(0),T1(0),entry(0);

TT = TotalTrades;

if Bdate != Bdate[1] Then
{
	ST = TimeToMinutes(sTime);
	T1 = TT[1];
}

entry = (TT-T1)+IFF(MarketPosition != 0,1,0);


if TimeToMinutes(sTime) >= ST+개장후N분뒤 Then
{
	if MarketPosition <= 0 and ((entry == 0 and 상방>하방) or (entry >= 1 and CrossUp(상방,하방))) Then
		Buy("b1",OnClose,Def,1);
	if MarketPosition >= 0 and ((entry == 0 and 상방<하방) or (entry >= 1 and CrossDown(상방,하방))) Then
		Sell("S1",OnClose,Def,1);

	if MarketPosition == 1 Then
	{
		if MaxEntries == 1 and 상방 > 하방 Then
			Buy("b2",AtLimit,EntryPrice(0)-물타기1*PriceScale,1);
		if MaxEntries == 2 and 상방 > 하방 Then
			Buy("b3",AtLimit,AvgEntryPrice-물타기2*PriceScale,1); 

		if CurrentContracts>CurrentContracts[1] Then
			hh = h ;
		
		if h > hh Then
			hh = h;
		
		if hh >= AvgEntryPrice+본절최소수익틱수*PriceScale Then
			ExitLong("bx",AtStop,AvgEntryPrice);

		if hh >= AvgEntryPrice+익절최소수익틱수*PriceScale Then
			ExitLong("btr",AtStop,hh-이익감소틱수*PriceScale);
			
	}

	if MarketPosition == -1 Then
	{
		if MaxEntries == 1 and 상방 < 하방 Then
			Sell("s2",AtLimit,EntryPrice(0)+물타기1*PriceScale,1);
		if MaxEntries == 2 and 상방 < 하방 Then
			Sell("s3",AtLimit,AvgEntryPrice+물타기2*PriceScale,1); 

		if CurrentContracts>CurrentContracts[1] Then
			ll = l ;
		
		if l < ll Then
			ll = l;
		
		if ll <= AvgEntryPrice-본절최소수익틱수*PriceScale Then
			ExitShort("sx",AtStop,AvgEntryPrice);
				
		if ll <= AvgEntryPrice-익절최소수익틱수*PriceScale Then
			ExitShort("str",AtStop,ll+이익감소틱수*PriceScale);
	}
}

SetStopEndofday(당일청산시간);

즐거운 하루되세요

안녕하세요. 예스스탁입니다. input : 개장후N분뒤(25),당일청산시간(151900); input : 물타기1(20),물타기2(20); input : 본절최소수익틱수(80); input : 익절최소수익틱수(100),이익감소틱수(20); var : ST(Nan),HH(0),LL(0),TT(0),T1(0),entry(0); TT = TotalTrades; if Bdate != Bdate[1] Then { ST = TimeToMinutes(sTime); T1 = TT[1]; } entry = (TT-T1)+IFF(MarketPosition != 0,1,0); if TimeToMinutes(sTime) >= ST+개장후N분뒤 Then { if MarketPosition <= 0 and ((entry == 0 and 상방>하방) or (entry >= 1 and CrossUp(상방,하방))) Then Buy("b1",OnClose,Def,1); if MarketPosition >= 0 and ((entry == 0 and 상방<하방) or (entry >= 1 and CrossDown(상방,하방))) Then Sell("S1",OnClose,Def,1); if MarketPosition == 1 Then { if MaxEntries == 1 and 상방 > 하방 Then Buy("b2",AtLimit,EntryPrice(0)-물타기1*PriceScale,1); if MaxEntries == 2 and 상방 > 하방 Then Buy("b3",AtLimit,AvgEntryPrice-물타기2*PriceScale,1); if CurrentContracts>CurrentContracts[1] Then hh = h ; if h > hh Then hh = h; if hh >= AvgEntryPrice+본절최소수익틱수*PriceScale Then ExitLong("bx",AtStop,AvgEntryPrice); if hh >= AvgEntryPrice+익절최소수익틱수*PriceScale Then ExitLong("btr",AtStop,hh-이익감소틱수*PriceScale); } if MarketPosition == -1 Then { if MaxEntries == 1 and 상방 < 하방 Then Sell("s2",AtLimit,EntryPrice(0)+물타기1*PriceScale,1); if MaxEntries == 2 and 상방 < 하방 Then Sell("s3",AtLimit,AvgEntryPrice+물타기2*PriceScale,1); if CurrentContracts>CurrentContracts[1] Then ll = l ; if l < ll Then ll = l; if ll <= AvgEntryPrice-본절최소수익틱수*PriceScale Then ExitShort("sx",AtStop,AvgEntryPrice); if ll <= AvgEntryPrice-익절최소수익틱수*PriceScale Then ExitShort("str",AtStop,ll+이익감소틱수*PriceScale); } } SetStopEndofday(당일청산시간); 즐거운 하루되세요

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