블랙숄즈 이론가로 내재변동성과 이론가 계산하는 인디케이터를 부탁드립니다

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블랙숄즈이론가 계산[파일첨부] : 네이버 블로그

블랙숄즈 이론가 계산하는 사용자함수입니다.

내재변동성 계산할 때 필요합니다.

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# 사용자함수 : BlackSholes

# 작  성  자 : 수식지왕

# 블  로  그 : http://yahoosir.blog.me

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# cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현

# S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200)

# X : 행사가격

# T : 잔존만기(연율)

# r : 무위험 이자율, 예) CD금리

# Vol : 변동성

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Input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),vol(numeric);

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var1 = (log(S/X) + (r + (vol^2) / 2) * T) / (vol*sqrt(T));

var2 = var1 - vol*sqrt(T);

If cpflag == 1 Then

   _BlackSholes = S * _NormSDist(var1) - X * (Exp((-r)*T)) * _NormSDist(var2);

If cpflag == 2 Then

   _BlackSholes = X * (Exp((-r)*T)) * _NormSDist(-var2) - S * _NormSDist(-var1);

첨부파일

• 첨부파일_BlackSholes.yfu