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전략실행 차트 관련 문의
안녕하세요, 운영자님.
시스템 트레이딩 전략에서 상위 주기 신호로 판단하고 하위 주기로 빠르게 진입하는 구조를 구현하고 있습니다. 시간축이 다른 데이터를 함께 사용할 때 몇 가지 확인이 필요하여 질문드립니다.
질문 1. 10분봉 종가 기준 즉시 진입이 가능한가요?
10분봉 WMA 등의 지표로 신호를 생성하고, 해당 10분봉이 마감되는 시점(예: 09:05)에 그 종가 가격으로 바로 진입하고 싶습니다.
현재 이해로는 OnClose는 현재 봉 종가에 체결, AtMarket은 다음 봉 시가에 체결되는 것으로 알고 있습니다. 10분봉 종가 가격에 즉시 진입하는 것이 시스템적으로 가능한지, 가능하다면 어떤 방식으로 구현해야 하는지 안내 부탁드립니다. 불가능하다면 그 이유도 알려주시면 감사하겠습니다.
*현재 1분봉 차트로 시스템을 구현하였는데 9:05분에 신호가 발생하면 AtMarket 코드 사용시 9:07분에 주문이 체결되고 있습니다
질문 2. 틱 차트에서 10분봉 지표를 직접 계산할 때 값이 다릅니다
틱 차트 위에서 10분봉 WMA 등을 직접 계산해 사용하려 하면 아래 문제가 발생합니다.
1. HTS 10분봉 차트의 지표 값과 일치하지 않음
2. 백테스트와 실시간 진입 시점이 다르게 나타남
3. 10분봉 마감 시점을 정확히 인식하기 어려움
이와 관련하여,
(1) HTS 10분봉과 동일한 값을 얻기 위한 권장 방식이 있는지,
(2) 타주기 계산 시 반드시 지켜야 하는 기준(세션 경계, 봉 마감 규칙 등)이 있는지,
(3) 틱 기반 타주기 계산에 구조적 한계가 있다면 어떤 부분인지 알려주시면 감사하겠습니다.
질문 3. 주차트(틱)와 참조데이터(1분봉)의 시간축이 다를 때 동기화 문제
주차트는 틱, 참조데이터(data2, data3)는 1분 단위(외인 현물/선물 등)로 설정한 경우입니다.
참조데이터는 어떤 시점 기준으로 주차트에 반영되나요?
실시간 운용 시와 재조회(리로드) 시 결과가 달라질 수 있는 구조인가요?
시간축이 다른 참조데이터를 안정적으로 사용하는 권장 방법이 있나요?
최종 확인 사항
궁극적으로 구현하려는 전략 구조는 "10분봉 기준으로 신호를 판단하고, 틱 또는 1분 수준에서 최대한 빠르게 진입"하는 것입니다.
이 구조가 시스템적으로 안정적으로 구현 가능한지, 아니면 분봉 단일 주기로 제한하는 것이 현실적인지 의견을 주시면 감사하겠습니다. 가능하다면 권장 구조(예: 10분 신호 → 1분 실행)와 실전 운용 시 유의할 점도 함께 안내 부탁드립니다.
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2026-04-03 10:13:01