안녕하세요.

자동매매 실전 가동을 앞두고, 시뮬레이션이 내부적으로 두는 가정들을 가능한 한 자세히 알고 싶습니다. (KP200 미니선물 + 수급 멀티데이터, 5분봉 시스템)

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## 1. 수수료·슬리피지가 거래내역에 들어가는 방식

시뮬에서 수수료·슬리피지를 설정하면,

- (a) 거래내역의 **진입가·청산가 자체**에 그 값이 녹아서 찍히나요,

- (b) 아니면 가격은 **순수 체결가**(예: 봉종가)로 두고 **손익 계산에만** 반영하나요?

- 실전 거래내역은 어느 쪽인가요? (저희가 본 거래내역 진입가는 슬리피지가 안 들어간 봉종가로 보였습니다.)

## 2. 한 봉 안에 손절·익절이 모두 들어 있을 때

한 봉의 고가·저가가 손절가와 익절가(또는 트레일링 라인)에 **둘 다 닿았을 때**,

- 시뮬은 어느 쪽으로 체결 처리하나요?

- 봉 안의 고가·저가 **도달 순서**를 어떻게 가정하나요? (보수적으로 손절 우선인가요?)

- 실전과 결과가 갈릴 수 있나요?

## 3. 트레일링 스톱의 봉내 계산 (2번과 연결)

- 트레일링 스톱은 시뮬에서 **봉의 고가·저가** 기준으로 갱신되나요, **종가** 기준인가요?

- 실전은 틱마다 갱신될 텐데, 이 차이로 시뮬과 실전의 **청산가가 벌어지나요?**

## 4. 주문 유형별 시뮬-실전 괴리 순서

봉완성(시장가) 주문 / 리미트(지정가) 주문 / 스톱 주문 중에서,

시뮬과 실전의 체결이 **가장 많이 어긋날 가능성이 큰 순서**는 어떻게 되나요?

그리고 시뮬은 기본적으로 어떤 **주문 유형**의 체결을 가정하나요?

## 5. % 손절·익절이 호가 틱 사이에 걸릴 때

손절·익절을 % 로 설정하면 계산된 가격이 호가 틱(예: 0.05) 사이에 걸릴 수 있습니다.

- 이때 시뮬의 체결가는 어떻게 처리되나요(불리한 쪽 반올림 / 가까운 틱 / 다음 틱)?

- 실전 체결가와 달라지나요?

## 6. 체결 시점 — 봉종가 vs 다음 봉 시가

거래내역을 보니 진입가가 **신호봉 종가**로 찍혀 있습니다.

- 그런데 실전 자동주문은 봉이 완성된 **직후** 발주되므로, 실제 체결은 **다음 봉 시가/시장가**에 가깝지 않나요?

- 즉 시뮬(봉종가 체결)과 실전(다음봉 시가 체결)이 **구조적으로 다른** 것 맞나요?

- 다르다면 그 차이를 줄이는 설정이나 권장 방식이 있나요?

## 7. 갭·급변으로 손절·익절가를 건너뛸 때

시가 갭이나 급변으로 설정가를 그냥 **통과**해 버릴 때,

- 시뮬은 설정가에 체결로 잡나요, 실제 **통과 가격**으로 잡나요?

- 실전은 이 경우 슬리피지가 훨씬 커지나요?

## 8. 참조데이터(수급) 지연 — 실전 재확인

앞서 "기본차트 봉완성 시점까지 도착한 참조데이터 값만 쓴다"고 답해주셨는데,

- 실전에서도 동일한가요?

- 수급이 지연되면 시뮬과 실전의 신호 시점이 갈릴 수 있나요?

## 9. 기타 시뮬-실전 괴리 팁

그 밖에 실전 가동 전에 저희가 꼭 알아야 할 괴리 요소가 있으면 알려주세요.

(예: 동시호가/장 시작·마감, 부분체결, 유동성 부족, 호가 점프 등)

감사합니다.