안녕하세요. 예스트레이더에서 제공하는 KOSPI200 선물 연속 데이터의 만기 롤오버 및 가격 보정 방식에 대해 문의드립니다.

예를 들어 최근월물 종가가 500이고 차근월물 가격이 503인 상태에서 최근월물에서 차근월물로 교체될 경우,

연속선물의 롤오버 시점은 어떤 기준으로 결정되나요?

만기일 또는 사전에 정해진 날짜

거래량(Volume) 역전

미결제약정(Open Interest) 역전

기타 기준

롤오버 시 두 월물 사이의 가격 차이(Gap)는 어떻게 처리하나요?

예를 들어 9월물 500 → 10월물 503으로 3포인트 차이가 발생한다면,

과거 9월물 데이터를 일괄적으로 +3 하는 Back-adjustment 방식인지,

차이를 비율로 조정하는 Ratio-adjustment 방식인지,

별도의 보정 없이 실제 가격을 그대로 연결하는 방식인지,

일정 기간에 걸쳐 두 월물을 가중평균하여 연결하는 방식인지 궁금합니다.

만약 Back-adjustment 방식이라면, 과거 전체 시계열을 소급하여 조정하는지와 여러 차례 롤오버가 발생했을 때 가격 차이를 누적하여 소급 조정하는지도 궁금합니다.

연속선물 데이터로 시계열 분석을 진행하려고 해서 정확한 데이터 생성 방식을 확인하고 싶습니다.