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당일 종가 청산식 작성방법은?

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lyhc
2009-09-30 07:28:29
619
글번호 25063
답변완료
1) 당일 종가에 청산하고자 하는데 이때 청산식 작성은 어떻게 하나요? 긜고 당일 종가 청산은 몇시에 주문 및 체결이 되나요? 2) 시스템 트레이딩에서 슬리피지를 줄이기 위해 자동정정주문 셋업하여 사용할 수 있는 것인지요?
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2009-09-30 09:15:55

안녕하세요 예스스탁입니다. 1. 당일청산은 설정창이나 setstopendofday함수를 이용하여 설정하실 수 있습니다. 또한 꼭 시간을 명시하셔야 합니다. 당일종가청산은 시뮬레이션에만 가능한 기능입니다.실시간 장에서는 장이 모두 끝난상황이 됩니다. "당일청산"을 15:00분으로 설정하였다면 체결데이타를 기준으로 해당시간의 체결 데이타가 들어오는 순간 현재 포지션을 정리합니다. 정규장 마지막 시간보다 앞시간으로 설정하셔야 합니다. 2. 예스자동정정기능이 제공되고 있습니다. 다만 자동정정주문이 슬리피지를 줄인다고 확답을 드리기는 어렵습니다. 예스자동정정이 제공되었던 초기에 선물거래에서 200회 정도의 실거래를 발생시켜 테트트해 보았을 경우에는 플러스 슬리피지가 발생하였었습니다. 하지만, 이 테스트는 거래횟수가 너무 적고 또 오래된 결과이기 때문에 최근에 이정도의 체결슬리피지 감소를 기대하기는 어려울 듯합니다. 예스자동정정 기능을 사용하시는 분들의 의견을 종합해 볼때 대략 자동정정을 이용하기 이전보다 30% 정도의 체결슬리피지 감소 효과(일반 매매에서 체결 슬리피지가 1이 발생되었다면 예스자동정정에서는 0.7이 발생) 가 있는 것으로 예상됩니다. 즐거운 하루되세요 > lyhc 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 당일 종가 청산식 작성방법은? > 1) 당일 종가에 청산하고자 하는데 이때 청산식 작성은 어떻게 하나요? 긜고 당일 종가 청산은 몇시에 주문 및 체결이 되나요? 2) 시스템 트레이딩에서 슬리피지를 줄이기 위해 자동정정주문 셋업하여 사용할 수 있는 것인지요?