안녕하세요 예스스탁입니다. 로직에서 갭보정과 차트에서 갭보정을 체크를 하여 시뮬레이션한 값과는 결과가 다릅니다. 기본차트 속성에서 분,틱봉의 일간갭 보정에 체크를 하면 갭이 보정 됩니다. 이 방법은 오늘의 가격을 그대로 유지한채 전일부터 그 이전의 모든 데이타에 대해서 비율이나 가격으로(주식종목은 비율, 선물은 가격) 갭을 보정하게 됩니다. 선물 데이트레이딩의 경우 전략에 따라서 신호가 발생되는 위치가 바뀔 수 있기 때문에 이 방법으로 갭보정하여 매매하는 것은 권하지는 않습니다. 예를들어 (전일고가-전일저가)/전일종가*100+당일시가 의 채널을 만들어 돌파시 매매하는 전략이라고 할때 가격이 달라지면 채널의 비율값이 달라지기 때문에 과거 데이타의 변호에 따라 매매신호가 달라질 수 있습니다. 로직에서 처리하는 부분은 과거부터 순차적으로 갭을 보정해 나가는 것인데, 이 방법은 현재의 가격 데이타와는 다른 갭이 보정된 가격데이타를 새롭게 만들어 내는 방법입니다. 과거로부터 순차적으로 보정해 나가기 때문에 새롭게 보정된 가격데이타는 변하지 않고 매매신호도 바뀌지 않습니다. 다만, 이 방법은 현재의 실제 가격수준과 갭보정된 데이타와의 괴리가 있기 때문에 현재의 시장 상황을 정확히 반영하지 못할 수 있다는 문제가 남습니다. 즐거운 하루되세요 > 노구치 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 궁금한점이 있습니다. > 안녕하십니까?수고가 많으십니다. 궁금한점이 있어서 문의드립니다. 로직에서 갭보정을 만들어서 시뮬레이션에서 나온 값과 로직에서 갭보정을 안만들고 차트에서 갭보정을 체크를 해서 시뮬레이션에서 나온 값이 같게 나옵니까?

답변 감사드리겠습니다. 혹시 그러면 기본차트 속성에 있는 분,틱봉의 일간갭 보정을 로직을 알수 있을까요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 궁금한점이 있습니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. 로직에서 갭보정과 차트에서 갭보정을 체크를 하여 시뮬레이션한 값과는 결과가 다릅니다. 기본차트 속성에서 분,틱봉의 일간갭 보정에 체크를 하면 갭이 보정 됩니다. 이 방법은 오늘의 가격을 그대로 유지한채 전일부터 그 이전의 모든 데이타에 대해서 비율이나 가격으로(주식종목은 비율, 선물은 가격) 갭을 보정하게 됩니다. 선물 데이트레이딩의 경우 전략에 따라서 신호가 발생되는 위치가 바뀔 수 있기 때문에 이 방법으로 갭보정하여 매매하는 것은 권하지는 않습니다. 예를들어 (전일고가-전일저가)/전일종가*100+당일시가 의 채널을 만들어 돌파시 매매하는 전략이라고 할때 가격이 달라지면 채널의 비율값이 달라지기 때문에 과거 데이타의 변호에 따라 매매신호가 달라질 수 있습니다. 로직에서 처리하는 부분은 과거부터 순차적으로 갭을 보정해 나가는 것인데, 이 방법은 현재의 가격 데이타와는 다른 갭이 보정된 가격데이타를 새롭게 만들어 내는 방법입니다. 과거로부터 순차적으로 보정해 나가기 때문에 새롭게 보정된 가격데이타는 변하지 않고 매매신호도 바뀌지 않습니다. 다만, 이 방법은 현재의 실제 가격수준과 갭보정된 데이타와의 괴리가 있기 때문에 현재의 시장 상황을 정확히 반영하지 못할 수 있다는 문제가 남습니다. 즐거운 하루되세요 > 노구치 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 궁금한점이 있습니다. > 안녕하십니까?수고가 많으십니다. 궁금한점이 있어서 문의드립니다. 로직에서 갭보정을 만들어서 시뮬레이션에서 나온 값과 로직에서 갭보정을 안만들고 차트에서 갭보정을 체크를 해서 시뮬레이션에서 나온 값이 같게 나옵니까?

안녕하세요 예스스탁입니다. 속성의 갭보정은 당일데이터를 기준으로 과거로 가면서 (%)로 보정을 하게 되므로 해당부분은 수식으로는 표현할수 없습니다. 도움을 드리지 못해 죄송합니다. 즐거운 하루되세요 > 노구치 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 궁금한점이 있습니다. > 답변 감사드리겠습니다. 혹시 그러면 기본차트 속성에 있는 분,틱봉의 일간갭 보정을 로직을 알수 있을까요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 궁금한점이 있습니다. > 안녕하세요 예스스탁입니다. 로직에서 갭보정과 차트에서 갭보정을 체크를 하여 시뮬레이션한 값과는 결과가 다릅니다. 기본차트 속성에서 분,틱봉의 일간갭 보정에 체크를 하면 갭이 보정 됩니다. 이 방법은 오늘의 가격을 그대로 유지한채 전일부터 그 이전의 모든 데이타에 대해서 비율이나 가격으로(주식종목은 비율, 선물은 가격) 갭을 보정하게 됩니다. 선물 데이트레이딩의 경우 전략에 따라서 신호가 발생되는 위치가 바뀔 수 있기 때문에 이 방법으로 갭보정하여 매매하는 것은 권하지는 않습니다. 예를들어 (전일고가-전일저가)/전일종가*100+당일시가 의 채널을 만들어 돌파시 매매하는 전략이라고 할때 가격이 달라지면 채널의 비율값이 달라지기 때문에 과거 데이타의 변호에 따라 매매신호가 달라질 수 있습니다. 로직에서 처리하는 부분은 과거부터 순차적으로 갭을 보정해 나가는 것인데, 이 방법은 현재의 가격 데이타와는 다른 갭이 보정된 가격데이타를 새롭게 만들어 내는 방법입니다. 과거로부터 순차적으로 보정해 나가기 때문에 새롭게 보정된 가격데이타는 변하지 않고 매매신호도 바뀌지 않습니다. 다만, 이 방법은 현재의 실제 가격수준과 갭보정된 데이타와의 괴리가 있기 때문에 현재의 시장 상황을 정확히 반영하지 못할 수 있다는 문제가 남습니다. 즐거운 하루되세요 > 노구치 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 궁금한점이 있습니다. > 안녕하십니까?수고가 많으십니다. 궁금한점이 있어서 문의드립니다. 로직에서 갭보정을 만들어서 시뮬레이션에서 나온 값과 로직에서 갭보정을 안만들고 차트에서 갭보정을 체크를 해서 시뮬레이션에서 나온 값이 같게 나옵니까?