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시스템식 부탁드립니다
2009-11-02 11:59:53
486
글번호 25814
안녕하세요
시스템식 부탁드립니다
==============
시스템식은 이거고요
input : BBAND1_PERIOD(12), BBAND2_PERIOD(12), D(2);
var1 = BollBandUp(BBAND1_PERIOD,D);
var2 = BollBandDown(BBAND2_PERIOD,D);
if crossup(c,var1) Then
buy();
if CrossDown(c,var2) Then
sell();
======================
이 시스템식의 연속손실 제한식을 부탁드립니다
식 작성은
1. 연속 2회 손실이 났을 경우 다음 거래를 쉬는 식 부탁합니다
2. 연속 2회 손실이 났을 경우 다음 2회의 거래를 쉬는 식 부탁드립니다
3. 이번이 손실거래 즉 손실거래 1회 발생시 다음 거래를 쉬는 식
부탁드립니다
4. 이번이 손실거래 즉 손실거래 1회 발생시 다음 2회의 거래를 쉬는 식
부탁드립니다
5. 이런 거 질문해도 되나요? 답변 안해주셔도 무방합니다
MDD를 줄이는 방법에는 어떤 방법들이 있나요?
연속손실을 줄이려면 이번이 손실거래라면 다음 진입이나
손실거래 이후의 2회 정도의 거래를 쉬어야 할 것으로 보이는데
손실 거래 이후의 진입 조건을 따져 보는 방식으로 MDD를 줄이는
건가요? MDD, 연속손실거래를 줄이는 방법을 아시면 좀 가르쳐 주세요
-답변 안해주셔도 무방
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2009-11-02 20:56:38
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
input : BBAND1_PERIOD(12), BBAND2_PERIOD(12), D(2);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 20 DownTo 1 {
if PositionProfit(cnt) < 0 Then
count = count+1;
Else
count = 0;
}
var1 = BollBandUp(BBAND1_PERIOD,D);
var2 = BollBandDown(BBAND2_PERIOD,D);
if count == 0 Then{
if crossup(c,var1) Then{
buy("B0");
}
if CrossDown(c,var2) Then{
sell("S0");
}
}
if count >= 1 and MarketPosition != 0 Then{
if crossup(c,var1) Then{
if C <= EntryPrice Then
buy("B1");
Else
ExitShort("SX");
}
if CrossDown(c,var2) Then{
if C >= EntryPrice Then
sell("S1");
Else
ExitLong("BX");
}
}
if count >= 2 and MarketPosition == 0 Then{
if MarketPosition(1) == 1 and
crossup(c,var1) Then{
buy("B2");
}
if MarketPosition(1) == -1 and
CrossDown(c,var2) Then{
sell("S2");
}
}
2.
input : BBAND1_PERIOD(12), BBAND2_PERIOD(12), D(2);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 20 DownTo 1 {
if PositionProfit(cnt) < 0 Then
count = count+1;
Else
count = 0;
}
var1 = BollBandUp(BBAND1_PERIOD,D);
var2 = BollBandDown(BBAND2_PERIOD,D);
if count == 0 Then{
if crossup(c,var1) Then{
buy("B0");
}
if CrossDown(c,var2) Then{
sell("S0");
}
}
if count >= 1 and MarketPosition != 0 Then{
if crossup(c,var1) Then{
if C <= EntryPrice Then
buy("B1");
Else
ExitShort("SX");
}
if CrossDown(c,var2) Then{
if C >= EntryPrice Then
sell("S1");
Else
ExitLong("BX");
}
}
if count >= 2 and MarketPosition == 0 Then{
if MarketPosition(1) == -1 and
countif(CrossDown(c,var2),BarsSinceExit(1)) >= 1 and
crossup(c,var1) Then{
buy("B2");
}
if MarketPosition(1) == 1 and
countif(CrossUp(c,var1),BarsSinceExit(1)) >= 1 and
CrossDown(c,var2) Then{
sell("S2");
}
}
3.
input : BBAND1_PERIOD(12), BBAND2_PERIOD(12), D(2);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 20 DownTo 1 {
if PositionProfit(cnt) < 0 Then
count = count+1;
Else
count = 0;
}
var1 = BollBandUp(BBAND1_PERIOD,D);
var2 = BollBandDown(BBAND2_PERIOD,D);
if count == 0 and MarketPosition == 0 Then{
if crossup(c,var1) Then{
buy("B0");
}
if CrossDown(c,var2) Then{
sell("S0");
}
}
if MarketPosition != 0 Then{
if crossup(c,var1) Then{
if C <= EntryPrice Then
buy("B1");
Else
ExitShort("SX");
}
if CrossDown(c,var2) Then{
if C >= EntryPrice Then
sell("S1");
Else
ExitLong("BX");
}
}
if count >= 1 and MarketPosition == 0 Then{
if MarketPosition(1) == 1 and
crossup(c,var1) Then{
buy("B2");
}
if MarketPosition(1) == -1 and
CrossDown(c,var2) Then{
sell("S2");
}
}
4.
input : BBAND1_PERIOD(12), BBAND2_PERIOD(12), D(2);
var : cnt(0),count(0);
count = 0;
for cnt = 20 DownTo 1 {
if PositionProfit(cnt) < 0 Then
count = count+1;
Else
count = 0;
}
var1 = BollBandUp(BBAND1_PERIOD,D);
var2 = BollBandDown(BBAND2_PERIOD,D);
if count == 0 and MarketPosition == 0 Then{
if crossup(c,var1) Then{
buy("B0");
}
if CrossDown(c,var2) Then{
sell("S0");
}
}
if MarketPosition != 0 Then{
if crossup(c,var1) Then{
if C <= EntryPrice Then
buy("B1");
Else
ExitShort("SX");
}
if CrossDown(c,var2) Then{
if C >= EntryPrice Then
sell("S1");
Else
ExitLong("BX");
}
}
if count >= 1 and MarketPosition == 0 Then{
if MarketPosition(1) == -1 and
countif(CrossDown(c,var2),BarsSinceExit(1)) >= 1 and
crossup(c,var1) Then{
buy("B2");
}
if MarketPosition(1) == 1 and
countif(CrossUp(c,var1),BarsSinceExit(1)) >= 1 and
CrossDown(c,var2) Then{
sell("S2");
}
}
5.
MDD를 줄이는 방법에 대해서는 특별히 조언해 드릴 부분이 없습니다.
손실의 횟수를 카운트하여 거래를 쉬는 방법도 하나의 방법일 수 있지만
그 쉬는 거래가 수익거래일수도 있으므로 유의하셔야 합니다.
거래의 횟수보다는 진입과 청산의 조건이 더 중요한 부분이라고 생각됩니다.
즐거운 하루되세요
> 공부와노력 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템식 부탁드립니다
> 안녕하세요
시스템식 부탁드립니다
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시스템식은 이거고요
input : BBAND1_PERIOD(12), BBAND2_PERIOD(12), D(2);
var1 = BollBandUp(BBAND1_PERIOD,D);
var2 = BollBandDown(BBAND2_PERIOD,D);
if crossup(c,var1) Then
buy();
if CrossDown(c,var2) Then
sell();
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이 시스템식의 연속손실 제한식을 부탁드립니다
식 작성은
1. 연속 2회 손실이 났을 경우 다음 거래를 쉬는 식 부탁합니다
2. 연속 2회 손실이 났을 경우 다음 2회의 거래를 쉬는 식 부탁드립니다
3. 이번이 손실거래 즉 손실거래 1회 발생시 다음 거래를 쉬는 식
부탁드립니다
4. 이번이 손실거래 즉 손실거래 1회 발생시 다음 2회의 거래를 쉬는 식
부탁드립니다
5. 이런 거 질문해도 되나요? 답변 안해주셔도 무방합니다
MDD를 줄이는 방법에는 어떤 방법들이 있나요?
연속손실을 줄이려면 이번이 손실거래라면 다음 진입이나
손실거래 이후의 2회 정도의 거래를 쉬어야 할 것으로 보이는데
손실 거래 이후의 진입 조건을 따져 보는 방식으로 MDD를 줄이는
건가요? MDD, 연속손실거래를 줄이는 방법을 아시면 좀 가르쳐 주세요
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